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Montag, 27. September 2010, 23:21
Sommer Winterzeit USA und Deutschland, ....
Demnächst ist es wieder soweit, die Sommerzeit hört in Deutschland eine Woche früher auf wie in den USA.
Wenn man US Märkte handelt auf Taipan Realtime Daten oder via RTT für IB aufgezeichneten Daten führt dies bei der Zeitfensterbestimmung für den Handel immer wieder zu Problemen.
Ich habe dazu schon einmal einen Titel in CSV Form bereit gestellt, der den Unterschied USA, Deutschland liefert.
Der CSV Titel hat den Nachteil, dass die zugrunde liegende Exceltabelle regelmässig verlängert und neu abgespeichert werden muss.
Daher habe ich mich entschlossen, das ganze durch einen VB Indikator zu ersetzen.
Zum Thema selber findet man bei Wiki einiges.
Der Indikator ist nur Tag genau und verschluckt die 3 auf 2 Uhr und zurück.
Spielt für mich keine Rolle, weil ich Montag morgens zwischen 2 und 3 Uhr eh nix handle.
Der indikator heißt DST_USA und liefert drei verschiedene Rückgabewerte:
- "USA" 1, wenn in den USA Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "GER" 1, wenn in Deutschland Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "DIF" -1,0,+1 misst die Verschiebung der Zeitzonen gegeneinander aufgrund unterschiedlicher Beginn und Endedaten bei der Sommerzeit
Ich habe soweit als es mir möglich war, die Korrektheit der Berechnung überprüft (um den Indi auch Sinnvoll im Backtest anwenden zu können), scheint alles zu stimmen.
Indikator steht im Download Bereich zur Verfügung.
PS. Ich habe relativ viel Kommentare in den Code geschrieben und ihn selbsterklärend gehalten.
Wer sich dennoch beschweren will, darf in die Turnhalle gehen, da gibt´s Gewichte.
Wenn man US Märkte handelt auf Taipan Realtime Daten oder via RTT für IB aufgezeichneten Daten führt dies bei der Zeitfensterbestimmung für den Handel immer wieder zu Problemen.
Ich habe dazu schon einmal einen Titel in CSV Form bereit gestellt, der den Unterschied USA, Deutschland liefert.
Der CSV Titel hat den Nachteil, dass die zugrunde liegende Exceltabelle regelmässig verlängert und neu abgespeichert werden muss.
Daher habe ich mich entschlossen, das ganze durch einen VB Indikator zu ersetzen.
Zum Thema selber findet man bei Wiki einiges.
Der Indikator ist nur Tag genau und verschluckt die 3 auf 2 Uhr und zurück.
Spielt für mich keine Rolle, weil ich Montag morgens zwischen 2 und 3 Uhr eh nix handle.
Der indikator heißt DST_USA und liefert drei verschiedene Rückgabewerte:
- "USA" 1, wenn in den USA Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "GER" 1, wenn in Deutschland Sommerzeit ist, ansonsten 0
- "DIF" -1,0,+1 misst die Verschiebung der Zeitzonen gegeneinander aufgrund unterschiedlicher Beginn und Endedaten bei der Sommerzeit
Ich habe soweit als es mir möglich war, die Korrektheit der Berechnung überprüft (um den Indi auch Sinnvoll im Backtest anwenden zu können), scheint alles zu stimmen.
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PS. Ich habe relativ viel Kommentare in den Code geschrieben und ihn selbsterklärend gehalten.
Wer sich dennoch beschweren will, darf in die Turnhalle gehen, da gibt´s Gewichte.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 29. September 2010, 01:02
Vielen Dank!
ei bitte gern geschehen.
viele Grüße aus dem vernebelten Frankfurt..
Da war ich auch gerade zum Abendessen, aber so schlimm wie in Bayern war´s da heute net.
Ich habe den Import von RTT-Tileln zeitlich begrenzt. Kann man in diese Begrenzung eine Fallunterscheidung mit deinem Indikator angeben?
Das wäre seeeehr schön, wenn das investox könnte.
Aber vielleicht macht Herr Knöpfel ja diesbezüglich was in Richtung V6, fände ich auch total gut!!
Zur Zeit habe ich zb 24 Stunden Feed im Chart und frage mein Zeitfenster in etwa wie folgt ab:
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Quellcode |
1 2 3 |
global calc uhrzeit:DatePart(h)*100+DatePart(n); global calc dst:komp(#DST_USA(DIF)#,#t#)*100; global calc zeitfenster:Uhrzeit>=(time_set+dst) and Uhrzeit<=(time_ende+dst); // im Zeitfenster ? |
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (30. September 2010, 01:21)
Mittwoch, 29. September 2010, 14:42
Frage@Kalli
wofür hast Du dann den Indikator entwickelt wenn schon alles mit Investox Boardmitteln abgedeckt wird?
zb, wenn ich ESXT oder DAX handle und Intermarketbezüge vom US Handelsstart benutze.
Der neue Indi ist dagegen echt der Hammer, er hat das echt gut gemacht!
Schleimer.
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (29. September 2010, 15:09)
Mittwoch, 29. September 2010, 14:56
Für den Backtest und mit Einschränkungen für den Realhandel gibt es nun Kallis Indikator.
Das stimmt leider auch nur eingeschränkt.
Wenn man zb. nur die reguläre Handelszeit des ES im Handelssystem haben möchte, kommt man damit eben nicht weiter.
Formeln wie HHV(close,20) oder gd(close,20) etc. ergeben auf diesen RTH Daten komplett andere Ergebnisse als im 24 Stunden Feed.
Dafür würde man die RTT / KT Beschränkung der Importzeit im Titel benötigen.
Eine mögliche Lösung dafür wäre, dass man im Titel drei Importzeitzonen hat, zwischen denen IV zb. aufgrund des DST Indikators beim Titelimport täglich auswählt:
Es würde für den Fall der Sommerwinterzeit ausreichen, dass man einen Indikator einsetzt der -1,0,1 ist je nachdem in welche Richtung die Sommerzeit gerade verschoben wurde.
-1 14:30 bis 21:15
0 15:30 bis 22:15
1 16:30 bis 23:15
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Mittwoch, 29. September 2010, 15:29
Zitat von »Bernd«
Der neue Indi ist dagegen echt der Hammer, er hat das echt gut gemacht!
Schleimer.
Da wollt ich einmal was nettes sagen, dass nicht *noch* jemand sauer auf mich ist. Aber nun, das haste jetzt davon.
Ach warte, da fehlt ja noch der Smily Button
, um dem Ganzen wieder die Schärfe zu nehmen .. huch.
Gruss
Bernd
Bernd
und beim Traden wird das ganze nochmal komplizierter. Am Besten eine Woche lang gar nichts machen
Donnerstag, 30. September 2010, 11:50
Am Besten eine Woche lang gar nichts machen
Die DST Zeitdifferenz zwischen USA und Euroland betrifft inzwischen 6 Wochen (Frühjahr und Herbst zusammen). Du willst also 12% des Jahres nicht handeln. Da muss man es dicke haben, wenn man sich das leisten kann, bloss weil man die Uhr nicht lesen kann
Gruss
Bernd
Bernd
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