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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Mittwoch, 6. Oktober 2010, 20:43

Ideensammlung: Trading Strategien

Hallo,

Udo hat im K8 Thread folgendes geschrieben:

Zitat

Als "Ideenfabrik" sind solche Seminare sicher brauchbar aber preislich zu teuer. Auch kostenlose Seminare können oftmals auf die Sprünge helfen und um das "auf die Sprünge helfen" geht es schlussendlich immer! Seine Idee kann man mit einem Werkzeug wie beispielsweise Investox umsetzten und verwirklichen!


Hier werden ganz kostenlos zur Zeit 6 Strategien vorgestellt:
http://www.whselfinvest.de/de/cfd_trading_strategien.php

Bei mir klappt es leider nicht die zugehörigen Filme anzusehen. Aber vielleicht wird der Fehler noch korregiert. Die Strategien sind schön beschrieben, da möchte man gleich mal loslegen...

Ich habe noch nicht gegoogelt, ob man die für einige Strategien notwendigen Formel wie z.B. die Gravitationsbänder, dynamicRSI und KST-Indikator ermitteln kann.

Viele Grüße
Sten

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

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2

Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:52

Hi sten,
die Filme laufen bei mir über Adobe Flash Player 10!

Grüße
Peratron

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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3

Donnerstag, 7. Oktober 2010, 00:14

Hallo Torsten,

Center of Gravity (Gravitationsbänder) ist wahrscheinlich nicht so Dein Ding denn man kann es in der gezeigten Form nicht backtesten! ;) Zudem muss man die Ausstiege improvisieren!Die Strategie ist grundsätzlich althergebracht: Man ermittelt eine "Mittellinie" (oder auch CENTER t*s)) und berechnet die Abweichung x. Um es zu vereinfachen faltet man die Mittellinie mit Hilfe von Fibonacci-Retracements nach unten und oben auf! Gleiches kann man mit einem GD machen wobei eine GD-Berechnung auch einem Backtest unterzogen werden kann!Es gibt weitere interessante Strategien in diese Richtung die man allesamt nicht backtesten kann weil sie der Dynamik folgen bzw sich aufgrund der Veränderungen bei den Kursausschlägen immer wieder neu justieren!Mit Hilfe eines Feed Forward Tests sollte man dynamisch veränderbare Indikatoren auf Profitabilität überprüfen können,wenn der Stepp des COG-Tenders regelmäßig ist . Ein globales FW-Testverfahren haben wir aber in Investox bislang leider nicht!
Happy Trading

sten

Erleuchteter

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4

Freitag, 8. Oktober 2010, 15:27

Hallo,

hat sich mal wer an den Strategien versucht?

Bei der "Rocema und RocemaTrend" kann man so halbweg erahnen, wie sie aufgebaut ist.
Habe es mal auf EUR.$ mit den empfohlenen Standardeinstellungen probiert, aber mit eher bescheidenen Erfolg.

Nutzt man dagegen die Inv.-Möglichkeiten voll aus, kommt zumindestens für die Vergangenheit eine ganz ansehnliche KK heraus. Leider etwas wenige Trades, da der ROC immer erst die 0-Linie berühren muss.

Viele Grüße
Sten

Udo Männlich

Vize-Administrator

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5

Freitag, 8. Oktober 2010, 15:51

Eine klasse Übung für NeuroPlus... :) Probiert habe ich damit aber noch nichts!
Happy Trading

sten

Erleuchteter

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6

Freitag, 8. Oktober 2010, 15:55

Hallo Udo,

so hoch hinaus ich Richtung Neuro* wollte ich noch gar nicht gehen.
Ich meinte die Parameter etwas robusten, Stops hinzu, usw.

Viele Grüße
Sten

Udo Männlich

Vize-Administrator

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7

Freitag, 8. Oktober 2010, 23:29

Hallo Torsten,

ein Test mit N+ sehe ich nicht als hoch hinaus!Ich bin der Meinung, das man gerade im Bereich weniger Variablen damit wesentlich effektiver entwickeln kann!Zudem besteht die Möglichkeit, GDs vorzuverlegen so das die Signale früher kommen! Bei der konventionellen Programmierungen kann man maximal Filter einsetzen um die Signale der primären Formel zu präzisieren.Das war dann auch schon im Bereich von Enter/Exit! Das ein simples Overcross von 2 GDs,nicht auf Dauer funktioniert muss man meiner Meinung nicht diskutieren,da die GDs auch eklatante Schwächen haben und zu Fehlsignale neigen. Die Zeitreihe wird nicht die ganze Zeit mit hohen Amplitudenspitzen bei jedem Ausschlag hin-und her swingen,schön wer's ja... :)
Happy Trading

sten

Erleuchteter

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8

Samstag, 9. Oktober 2010, 01:54

Hallo Udo,

eigentlich bin ich ja ein absoluter Fan von Neuro* egal ob klassische NN's oder N+.
Das Problem ist aber reproduzierbare Ergebnisse zu erreichen auf der rechten Seite der KK, d.h. auf unbekannten Kursen.
Möglicherweise ist das mit einfachen Ansätzen leichter zu erreichen (wenn man wenig Zeit hat), zumal man hier weniger "Einstellschrauben" hat.

Viele Grüße
Sten

Udo Männlich

Vize-Administrator

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9

Samstag, 9. Oktober 2010, 09:27

Hallo Torsten,

ich verstehe was Du meinst.Um den Algorithmus zu reproduzieren muss man in der Tat tiefer in die Materie einsteigen und ihn an synthetischen Modellen testen! Die Problematik sind die "Einstellschrauben". Systeme,egal ob mit Algorithmen oder auf dem herkömmlichen Weg entwickelt sollten in ihrer Basisstruktur überschau-und kontrollierbar bleiben! Fast man bei einen herkömmlichen Systemen zu viele Variable zusammen, wird das Signal am Ende auch nur schwer bzw. nicht mehr reproduzierbar sein!Grundsätzlich versucht man immer das beste Ergebnis mit den Vorgaben zu erzielen.Mit N+ erreicht man diesen Zustand etwas eben etwas schneller. Man sollte sich aber nicht dazu verleiten lassen,jedes Schräubchen des Tools bei der Entwicklung bewegen,sonst ist man letztendlich heillos überfordert!Knöpfel Software hat mit dem Tool versucht, einem breiten Ideenspektrum gerecht zu werden was m.A. gut gelungen ist!Die von Dir angesprochenen Idee hat nur wenige Variable. Daher sollte die Strategie in N+ überschaubar bleiben und kann mit dem VarTrimmer schnell optimiert werden. Der Vorteil des VarTrimmers gegenüber der GA-Suche ist, das jeder Schritt separat beobachtet und beurteilt werden kann. GA sind nicht perfekt und klammern nicht selten das vermeintlich beste Ergebnis aus, da sie in einem Raster arbeiten das zudem vom Entwickler mit Hilfe der Fitnesskriterien gesteuert und beeinflusst wird! Sobald man ein Modell mit mehrerern Variablen mit Hilfe von GA optimiert,wird es unüberschaubar und ist letztendlich von der Optimierung abhängig!Versuche mal, eine Optimierung von Hand reproduzierbar zu rekonstruieren!Im besten Fall erinnert man sich noch an die initialen Inputs und Verknüpfungen. Die Verzahnung der Parameter ist aber mathematisch abgestimmt und da ist es vorbei mit Rekonstruktion,Stichwort Curve Fitting!Insofern ist das arbeiten mit N+ natürlich eine Herausforderung aber ist das nicht jede Systementwicklung? Man darf sich nur nicht so sehr in das Enter-Exit hineinsteigern.Das MM/RM kann durchaus mathematisch berechnet werden weil es feste Zielvorgaben verfolgt,nämlich die eigenen Kontogröße und die ist nicht verhandelbar! :)
Happy Trading

sten

Erleuchteter

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Beiträge: 2 879

10

Sonntag, 10. Oktober 2010, 17:19

Hallo Udo,

Zitat

Stichwort Curve Fitting!Insofern ist das arbeiten mit N+ natürlich eine Herausforderung aber ist das nicht jede Systementwicklung?


Bin gerade mal ein paar ältere HS durchgegangen und hier ist ein ganzer Bulk, der so eine Peitschen-KK aufweist.
Man erreicht sehr schnell mit dem NeuroClassify() überragende Kapitalkurven, siehe Bild 1. Da kann schon mal Partystimmung aufkommen.

Leider sieht es dann langfristig nicht so gut aus. Es ist hier leider sehr viel Know How notwendig, um langfristig stabile HS auf diese Weise zu entwickeln. Und es gibt hier keine Fachliteratur oder "Vorreiter", wo man mal nachlesen könnte. Deshalb können solche Forschungen auf dem Gebiet schon mal ein paar Jahre dauern..

Viele Grüße
Sten
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 101010_HS_nachFertigstellung.GIF
  • 101010_HS_soIstHS_weiterGelaufen.GIF

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Wohnort: Trade-Planet

11

Montag, 11. Oktober 2010, 09:37

Hallo Torsten,

die Form der gezeigten Kapitalkurven lässt einhundert Prozent darauf schließen, das es sich um eine extreme Überoptimierung handelt! Dies Systeme kann man vielleicht 3,4,5 Perioden handeln und muss dann nachjustieren!Wenn man die Muster(Cluster)salopper fasst baut sich die Überoptimierung ab,aber damit auch die Performance.Dieser Kompromiss ist,möchte man ein stabiles System mit N+ entwickeln, leider unausweichlich! N+ stellt dafür genügend Werkzeuge zur Verfügung! Bei der Arbeit mit dem Tool muss man umdenken: Anstatt zu versuchen Systeme mit immer neunen Input-Raffinessen zu einer guten Performance,Stabilität und stetig steigender Kapitalkurve zu bewegen,muss man mit N+ ein bereits gute Kapitalkurve "stabilisieren", was im Grunde mit Performanceverlust der initialen Kapitalkurve und anderen Kennzahlen einhergeht! Dieser Performanceverlust ist aber zu verschmerzen da viele primäre N+ Kapitalkurven der o.g. ähneln! Der N+_Algorithmus ist in der Lage, ein Schema sofort auf Bestleistung zu trimmen,hat aber dem Nachteil das die Cluster zu exakt klassifiziert werden was einer Überoptimierung mit NN oder GA gleichkommt!Zudem ist ein Inputbündel am Anfang der Entwicklung zu vermeiden. Die m.M. bessere Variante ist mit wenigen Inputs anfangen-mit den Vorgaben trimmen-Inputs wenn nötig integrieren-trimmen! Aber nie ein Bündel Inputs reinwerfen und dann lustig drauf los trimmen und den Rest die GAs durchführen lassen! Das Resultat siehst Du in Deinen Systemen! Für N+ gelten nicht die gleichen Regeln wie für die Entwicklung eines Neuronalen Netzes und darüber sollte man sich im Klaren sein!Insofern empfehle ich bevor man Systeme mit N+ entwickelt sich an vereinfachten Modellen-z.B. auch synthetischen Zeitreihen mir der Funktion und Wirkung des Algorithmus zu beschäftigen!
Happy Trading