INVESTOX-Forum

Liebe Kollegen!

Um dem abgeschiedenen Dasein im Erkerzimmer des Leuchtturms eines Handelssystementwicklers ein wenig zu entfliehen, habe ich mich entschlossen, einige meiner (bisher!) erfolgreicheren Handelssysteme bei C2 zu veröffentlichen und deren hypothetische Signale zum Abonement freizugeben.

Soweit nicht anderweitig angegeben sind diese HSe auschliesslich mit Investox entwickelt und laufen mit den Standard-Komponenten von IV.

Das erste HS war das IRCC-EURUSD_Longterm1, das recht erfolgreich gestartet ist.http://www.collective2.com/cgi-perl/system53255367

Das zweite HS ist seit heute das IRCC-FDAX1, bei dem der erste Trade noch aussteht. http://www.collective2.com/cgi-perl/system53966166

Beide Handelssysteme sind per C2-API scharfgeschaltet, sodass die Tradingsignale direkt dem C2-Server übergeben werden, der diese dann gemäss den User-Rechten und -Wünschen weiterleitet.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass diese bei C2 geposteten Signale keinerlei Handelsempfehlungen darstellen, sondern lediglich eine hypothetische Betrachtung von virtuellen Trading-Algorithmen darstellen. Ansonsten gelten die auf der C2-Seite durch Anklicken anzuerkennenden Hinweise.

Fragen und Kommentare bitte in diesem Thread.

Freue mich darauf die Systeme zu verfolgen

Ist es möglich einige Kennzahlen zu liefern? Um was für einen Style von Systemen handelt es sich (Momentum, Ausbruch ...)?

Gruss

Hallo Agathon,

Dank für Dein Interesse....

Das EURUSD-HS habe ich ja hier im Forum schon mit allen Kennzahlen gepostet...es handelt sich um ein Langfrist-Renko-HS mit < 1 Trade/Woche. Du findest es im Unterforum ADMG.

Das FDAX-HS ist ein P&F-HS mit 1-3 Trades /Tag, dessen Kennzahlen ich gerne hier heute oder morgen posten kann.

Danke, habe mir deinen alten ADMG Thread (wieder) angeschaut.

Frage:
Wie hat das EURUSD System in der Zwischenzeit performt? Leider hast du ja den Thread nicht weitergeführt.
Waren Anpassungen nötig oder ist es noch das selbe?
Um was für eine Art handelt es sich: Decision Tree oder Support Vektor? One, DLC oder FeedForward?
Weitere Fragen werden folgen

Hoffe das dieser Thread ein bischen länger lebt

Gruss

Hallo,

die Performance ist in 2010 bisher deutlich besser, als in den verhangenen Jahren, liegt vielleicht an den Tickdaten ab 1.1.2010...

Die Kapitalkurve verläuft in der oberen Hälfte des PTK (Projektionstrendkanal ab 199.

Der max. DD hat bisher in 2010 ca. 50% des historischen max.DD erreicht.

Zu ADMG-spezifischen Einstellungen möchte ich mich hier nicht weiter äußern: das war für das Unterforum vorgesehen, das ich aber Mangels Resonanz eingestellt habe.

Auf C2 ist ja die weitere Performance live zu verfolgen und es gibt dort auch ein Forum für jedes HS, in dem ich gerne weitere ADMG-Fragen beantworte.

Wie gewünscht poste ich hier die HS-Kennzahlen des bei C2 publizierten FDAX-HS....

Heute Morgen hat nun auch endlich der erste reale Trade per C2-API auf dem C2-Server stattgefunden...

Hallo Frieder,
auf den ersten Blick sieht der Chartverlauf, UWE und die Trefferquote sehr gut aus!

Bei einem Return von 30 Euro (incl Gebühr+Slippage) muss das Uhrwerk
aber sehr rund laufen, das die 30 Euro hinten auch raus kommen.

Gehe ich richtig der Annahme das ca. 54 Euro Gebühren und Slippage
pro Roundturn berücksichtigt wurden? Dies wäre sehr großzügig!

Gibt es hier bzgl. Slippage Erfahrungen im Lifehandel (nicht Paper)?

Mit welchem Datenanbieter wird gehandelt?

Anzumerken wäre noch das durch ein relativ hohes Delay zu C2 (Herr
Knöpfel berichtete darüber) man im Abo eine etwas schlechtere Performance
erreicht als Du auf Deinem Konto siehst.

Finde es toll das Du uns hier an Deinem C2 Projekt teilhaben lässt!

Grüße Peratron
P.s: Gibt´s vom anderen HS auch einen Screenhot, bitte

Hallo Peratron,

ja, die Kosten habe ich hier extrem vorsichtigerweise mal mit 26,41 /HT angesetzt, wobei 1,41 momentan der IB-Preis pro HT ist.

Die reale Slippage der letzten 500 FDAX-Trades lag im realen Handel bei mir bei ca. 2,65€.

Der Datenlieferant ist bei mir seit längerem nur noch IB (und TPRT für extrem selten benötigte Backfills).

Die Differenz in der Performance durch evt. Serververzögerungen hoffe ich durch die sehr vorsichtige Kostenannahme zu kompensieren, aber da werde ich erst nach den ersten hundert Trades genaueres drüber sagen können.

Den entsprechenden Screenshot des EURUSD-HS werde ich hier im Laufe des Tages posten.

Hallo Frieder,

Zitat von »IRCC«

Die Differenz in der Performance durch evt. Serververzögerungen hoffe ich durch die sehr vorsichtige Kostenannahme zu kompensieren, aber da werde ich erst nach den ersten hundert Trades genaueres drüber sagen können.

Die Verzögerung kann wohl nur ein Kunde auswerten, den es ist ja nicht ausschlaggebend wann der Fill bei C2 geloggt wird sondern wann der Kunde ein Fill hat.

Zitat von »IRCC«

Den entsprechenden Screenshot des EURUSD-HS werde ich hier im Laufe des Tages posten.

Danke!

Mich würde noch interessieren ob in einem Projekt in dem 2 HS die hintereinander stehen das 2te eine etwas höhere Slippage/Delay
hat, die Signale werden ja erst der Reihe nach ausgewertet?

Ist in beiden HS ein ADMG Indikator integriert?
Hast Du ähnlich gute Projekte die auf NP basieren?

Grüße Peratron

Hi Peratron,

zu deinen Fragen:

- ja, da gebe ich dir recht, dass nur letztlich der C2-Abonenent die reale Slippage seiner verwendeten Konfiguration beurteilen kann und die wird natürlich auch stark davon abhängen, mit welchem Broker er die Trades (in diesem speziellen, kurzfristigen Fall wohl nur vollautomatisch) handeln lässt.

Die Reihenfolge der HSe ist zwar grundsätzlich von Bedeutung, hat aber bei der von mir verwendeten Hardware (4GHz-Quadcore, SSD,64Mbit DSL) und der nach unten maximal abgespeckten Rechnerbelastung so gut wie null Auswirkung.

Da denke ich eher, dass man die Fills der Trades durch einen besseren Datenlieferanten (SINO, Tenfore) verbessern könnte und/oder durch einen EUREX-nahen Host.

Das FDAX-HS enthält kein ADMG sondern basiert auf einer nichtzeitlinearen Komp (P&F).

Die weitere Performance meiner früher erstellten NP-HSe habe ich aus den Augen verloren. Bei >2500 HSen auf der HD verliert man/ich leicht mal den Überblick...

Hier noch der gewünschte Screenshot des EURUSD_Longterm für 2010...

Hallo Bernhard,

Von den von dir beschriebenen Mängeln und Geschichten hatte ich bisher noch nicht gehört (welches Board?).

Meine bisherigen Erfahrungen mit Collective2 sind eigentlich eher positiv: die Unterstützung seitens des Inhabers Matthew Klein ist immer zeitnah und individuell. Denn einige Features der C2-Abläufe sind nicht gerade "selfexplaining"... Einen Fehler seitens C2 habe ich bisher noch nicht erlebt, nur vom momentanen(Google) EURUSD-Kurs deutlich abweichende Umrechnungen der EUR-Ergebnisse in USD, die mir C2 mit verwendeten Tageskursen erklärte.

Nach der schon öfter hier im Board geführten Diskussion über C2, die ja meist recht positiv verlief und in dem mehrfach geäusserten Wunsch nach C2-Anbindung an Investox mündete, habe ich die Aktivität von Herrn Knöpfel mit der API-Einbindung in IV6 zum Anlass genommen, diese neuen Pfad einmal auszuprobieren.

Die Kosten dafür sind ja recht überschaubar und einige Abo-Interessenten gibt es auch schon.

Ich bemerke, dass mir diese Kontrolle durch eine kritische Öffentlichkeit ganz gut tut weil es einen daran hindert, mit immer neuen/anderen Ansätzen zu experimentieren und sich letztlich zu verzetteln.

Die bei C2 geposteten HSe möchte ich zumindest bis zum Erreichen des im Backtest erzielten max. historischen Drawdowns laufen lassen, wenn nichts dazwischen kommt.

Aber ich gebe dir Recht, dass man erst nach einigen Monaten ein vertretbares Urteil wird abgeben können.