INVESTOX-Forum

Hallo Bernhard,

wenn der Treffer gedeckelt und priorisiert ist...ist es klar soweit!

Hallo Hans,

ich glaube ich habe vor längerer Zeit mal im Traders über das Tool APS gelesen.
Habe mir Dein Projekt mal kurz angeschaut. Die generierten Pattern sehen von der Struktur immer ähnlich aus. Vielleicht kommt man auch ohne das APS-Tool aus, wenn man diese Struktur verwendet, Variablen einbaut und dann den Standard-GA von Investox nutzt um Pattern zu finden. Man lässt den GA solange laufen, bis die KK steigt. So könnte man sich eine ganze Menge Pattern erzeugen ähnlich wie bei dem APS-Tool und kann diese dann später in einem Gesamt-HS zusammenfügen.

Die Basisformel könnte so ausschauen:
global Calc signal:
(Ref([High,Open|High|Low|Close],-[periode:3,1,5,1,5,1,3,I]) > Ref([High,Open|High|Low|Close],-[periode:5,1,5,1,5,1,3,I])) AND (Ref([High,Open|High|Low|Close],-[periode:5,1,5,1,5,1,3,I]) > Ref([High,Open|High|Low|Close],-[periode:4,1,5,1,5,1,3,I])) AND (Ref([High,Open|High|Low|Close],-[periode:4,1,5,1,5,1,3,I]) > Ref([Low,Open|High|Low|Close],-[periode:5,1,5,1,5,1,3,I])) AND (Ref([Low,Open|High|Low|Close],-[periode:5,1,5,1,5,1,3,I]) > Ref([Low,Open|High|Low|Close],-[periode:3,1,5,1,5,1,3,I])) AND (Ref([Low,Open|High|Low|Close],-[periode:3,1,5,1,5,1,3,I]) > Ref([Low,Open|High|Low|Close],-[periode:4,1,5,1,5,1,3,I]));

Habe es noch nicht probiert, aber vielleicht funktioniert es so und Du sparst Dir die aufwendig Umcodierung jedes einzelnen APS-Musters in den Inv-Code.

Viele Grüße
Sten

Hallo Peratron,

ist das System rein hypothetisch nach Zahlenlage und Rob-Test erstellt, oder hast Du die Dynamik und den Trend zu bestimmten Mustern des Underlyings näher untersucht?

Ok..PN send forever...

Ich denke wenn man hier ein stabiles System entwickeln möchte,sollte man die Zeitreihe zerlegen! Da ich viele klassische Muster handel kann ich sagen, das viele Muster in allen Zeitreihen auftauchen, aber dennoch immer wieder besondere Eigenheiten haben!Je größer der zeitliche Verlauf des Musters ausgeprägt ist, desto ähnlicher ist die Zuverlässigkeit über alle Zeitreihen hinweg!Beispiel: Doppeltop oder SKS über 2 bis 3 Monate im EOD-Chartbild!Wenn man ausschlieslich mit Zahlen spielt, so meine Befürchtung, kann es so enden wie wenn man man in N+ ein System grandios nach oben puscht und auf MAX trimmt!Im Grunde besteht zwischen der Mustersuche und N+ ein gewisser Zusammenhang!Andererseits,wenn man mathematisch-statistische Lösungen bevorzugt,wäre N+ die elegantere Alternative-so zumindest meine Meinung....

Hallo Bernhard,

ich sehe bei großen Portfolios mit Investox/TWS/IB zwei Problemkreise.

1.) Wie optimiert man effizient die Variablen des Portfolio-HS?
Ein Robustheitstest über alle Variablen bringt nichts, es kann bestenfalls als 1.Näherung gesehen werden. Man muss also jeden Variablen-Wert einzeln justieren, Portfoliotest starten und schauen wie sich die sumKK und Parameter verändert haben. Man kann es schon so machen, aber wenn man nur 1000 Einstellungen testen möchte und ein Durchlauf dauert 20 Min, dann ist das sehr viel Zeit und vollständig manuell.

2.) Wie handelt man ein paar 1000 Aktien über Investox?
Die 1.Idee wäre für alle Aktien die Kurse mit dem IB-RTT-Tool über die TWS aufzuzeichnen und dann vollautomatisch darauf handeln lassen. Man würde dann den MLDownloader für den Livebetrieb nicht mehr benötigen und würde über die Zeit einen zweiten Kursdatensatz aufbauen, mit dem man die Ergebnisse des MLDownloaderKursen-HS validieren könnte.
Hacken:
Aus einer TWS können nur 100 Werte aufgezeichnet werden. Man könnte theoretisch mehrere TWS und RTT's starten, aber bei "nur" 3000 Aktien wären es schon 30 TWS-RTT-Kombinationen. Scheint mir zu aufwendig.
Ein andere Punkt ist, man muss jede Wert den man handeln möchte über "Titeleigenschaften bearbeiten" einzeln einstellen (Börsenplatz, usw.), also für ein paar 1000 Titel.

Wie hast Du das alles geschafft?

Viele Grüße
Sten

PS:
Ich hatte am Anfang mal HS erstellt, die auf Kurse vom MLDownloader basierten. Leider war es mir nicht möglich den Livebetrieb zu automatisieren. Deshalb bin ich dazu übergegangen die Werte aus der TWS über das RTT-Tool aufzuzeichnen und darauf das HS für den Livebetrieb laufen zu lassen. Deshalb auch meine Vorgehensweise, alle Werte die man handeln möchte über die IB-TWS-Kursaufzeichnung laufen zu lassen...

Hallo Peratron,

wenn Muster mit einem " Behavioural Finance" Hintergrund entwickelt wurden,sollten sie nicht gänzlich abschmieren. Das ist,was ich im Thread weiter oben gemeint habe! Sind es mathematisch hochoptimierte Muster, ist die Gefahr des Versagens emenz höher! Zudem hat der DAX in diesem Chartausschnitt ein Dechavue. Zerschneidet man die Zeitreihe in zwei gleiche Hälften,könnte man beide in etwa übereinander falten! Teste das System an einer weiter zurückliegenden Historie die dem Testzeitraum nicht ähnelt oder teste mit dem System den FGBL! Wenngleich ich auch immer schreibe, das man ein speziell auf ein Underlying entwickeltes System nicht mit anderen Underlyings testen kann bin ich bei klassischen Muster andere Meinung. Betrachte man die Charts querbeet,wird man immer die gleichen signifikanten klassischen Muster finden z.B. SKS oder Doppeltop usw. Das heisst: Sollte Dein System an anderen Zeitreihen extrem einbrechen,ist das Muster rein mathematischer Natur,hochoptimiert und somit für CurveFitting prädestiniert.Ist jetzt nur mal so meine Meinung und steht natürlich zur Diskussion offen! Danke für Deine umfangreiche Arbeit!

Hallo Bernhard,

Zitat

Wieso ist es nicht möglich, über den MLDownloader ein System zu automatisieren? Also bei mir klappt es wunderbar. Man muss einzig aufpassen, dass nicht MLDownloader und Investox gleichzeitig auf die Metastockdaten zugreifen. Ansonsten kann man doch schön automatisch Nachts die Daten runterladen lassen, dann das HS aktualisieren und damit dann handeln (jedenfalls EOD). Wo liegt da das Problem?

Ich habe das ganz früher mal probiert und es hatte nicht so richtig funktioniert. Möglicherweise wurde es damals noch nicht von Inv. unterstützt oder ich habe etwas falsch konfiguriert. Ich werde es mir anschauen.

Zitat

Optimierung: Also die Optimierungsfunktion ist eine Funktion, die ich in Investox nicht benutze... Auch nicht für Portfolios... Ich finde, mit ein paar Tests bekommt man immer sehr schnell ein Gefühl, wo der Hase hinläuft und wo es etwas bringt, genauer draufzuschauen. Mit Optimierungen habe ich extrem schlechte Erfahrungen gemacht (und nicht deshalb, weil Investox dies schlecht implementiert hat, sondern weil es einfach Curve Fitting ohne Sinn ist...). Und wenn ein System zu viele Parameter hat, dann taugt es eh nicht...

Vielleicht habe ich es schlecht formuliert, der Bergriff "Optimierung" ist zu stark negativ belastet. Ich hätte besser sagen sollen einen Robustheitstest, wo man die Variableneinstellung überprüft, z.B. ob der Wert nicht auf einen einzelnen haushohen Balken sitzt und rings rum nur tiefe Schluchten sind. Bei der Überprüfung werde ich mich bei PortfolioHS dann leider stark einschränken müssen.

Man könnte mal beides probieren, ein PortfolioHS auf eine kleine Aktienmenge <100, wo alles über IB-TWS-RTT-Investox laufen kann, Entwicklung und Livebetrieb nur auf aufgezeichnete IB-Daten und wo man die Variablen gezielt justiert (bei <100 Werte dauert der Portfoliotest nur ein paar Sekunden, d.h. kann man manuell durchführen). Eventuell dann alle 4 Wochen mal nachjustieren, falls die KK wegbrechen sollte.
Parallel dazu könnte man ein großes Portfolio mit mehreren 1000 Aktien auf MLDownloader-Kursen entwickeln, einfach mit den Standardwerten ohne Feinjustierung. Und dann die Entwicklung der beiden KK vergleichen.

Noch eine Frage zum Slippage?
Ich habe bisher Slippage=0 gesetzt und nur mit 2x 1$ Gebühren gerechnet. Denke bei Entry und Exit könnte das im Durchschnitt hinkommen. Sorgen bereitet mit der Verluststop, der leider sehr eng sitzt (1 bis 2%). Normalerweise unter Berücksichtigung von "Kapitalerhalt geht vor Gewinn", würde man den Verluststop bei der Orderaufgabe als Sicherheitsstop mit scharfschalten. Da die Börsen immer mehr von Hochfrequenz-Systemen und anderer Spielchen verpestet wird, könnte das keine gute Idee sein. Also würde man den Verluststop erst wegschicken, wenn Inv. diesen auslöst, dann allerdings wird die Order mit Verspätung beim IB eintreffen und wird höchstwahrscheinlich schlechter ausgeführt. Aber, wenn man jetzt noch ein fettes Slippage berücksichtigt, dann wird nicht viel Gewinn übrig bleiben. Was wäre hier die beste Strategie bzw. was ist das kleinere Übel?
Danke.

Viele Grüße
Sten

Hallo,

hier ist ein Tool, welches Konvertierungen mit Hilfe von Geforce-Karten, die die hauseigene Programmierschnittstelle CUDA unterstützen. Damit könnte man erst Test durchführen, z.B. ob PC-Hardware überhaupt dafür geeignet ist und welche Performance zu erwarten ist.

Mit dem Nvidia-Tool Badaboom konvertieren Sie Musik und Videos mit Hilfe der Grafikkarte.
http://www.chip.de/downloads/Badaboom_33615804.html

Wie ist der aktuelle Stand bei der Implementierung. Hat sich da schon was getan? Der von Bernhard vorgestellte Indikator BBMuster macht einen sehr guten Eindruck auf mich.

Viele Grüße
Sten

Hallo,

wie groß muss das Leistungsschema beim BBmuster eingestellt werden? Kann man das vielleicht an der Größe des Musters festmachen, z.B. Muster=10, dann sollte die 3x fache Periodenlänge ausreichen ?

Danke.

Viele Grüße
Sten