Hallo Lenzelott,
danke für die Antwort,
daß LimitKurs nicht für meinen Zweck zu gebrauchen ist, hab ich mir schon gedacht.
(Hab die Online Hilfe aber nicht ganz verstanden was hier gemeint ist)
Mit Deinem Vorschlag:
Für Deinen 3% Test:
Enterlong: ref(setup,-1) and low<close*0,97
enterlongbasis: ref(close,-1)*0,97 delay 0
geht das aber auch nicht, das HS soll ja 5 Tage nach VORNE schauen, ob das Limit in der ZUKUNFT/NÄCHSTE Woche erreicht wird !!!
Ich versuch es nochmal genau zu erklären:
Das HS soll das Signal nur ausführen, wenn das Limit in den NACHFOLGENDEN 5 Perioden/Tagen erreicht wird, also in der ZUKUNFT !!!
Das HS müsste also immer eine Woche in die Zukunft schauen, ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde und ab diesem Tag das Signal zum Limit ausführen.
Das sollte doch zumindest beim optimieren möglich sein, denn die Kurse sind ja vorhanden.
Schwierig wird es natürlich mit dem letzten Signal, da hier die Daten tatsächlich noch in der Zukunft liegen und nicht bekannt sind.
Beispiel:
Optimierung von 2002 - 2007
Kontrolle von 2008 - 2010
Long Signal am Freitag 08.10. 2010
jetzt soll das HS die Kurse von:
Montag den 11.10. 2010 bis Freitag den 15.10. 2010 durchsuchen ob und an welchem Tag das Limit ERSTMALS erreicht wurde.
(z.B. Limit wurde am Dienstag den 12.10 2010 erreicht)
Bei diesem Beispiel sollte das Long Signal erst am Dienstag den 12.10 2010 zum Limit ausgeführt werden.
Ist mir auch klar, daß das eine harte Nuss ist, vermutlich ist es überhaupt nicht zu realisieren, da Kurse in der Zukunft benutzt werden.
Wie machens den die Profis, die werden doch z.B. Optionsscheine auch mit einem Limit kaufen oder ???
Ich möchte das ins HS integrieren (wenn überhaupt möglich) damit ich ein praxisnahes Ergebnis erhalte.
In der Praxis kaufe ich Optionsscheine/MiniZertifikate auch immer mit Limit.
Gruß Seppy