Dienstag, 23. Oktober 2018, 21:44 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

1

Samstag, 27. November 2010, 23:34

ATR, EMA (GD(....,E) ) wieviel Perioden Vorlauf benötigen die Indikatoren um stabile Werte zu liefern

Vorgeschichte:
Ich habe im Realhandel vereinzelt abweichende Signale vom Backtest erhalten in einigen Systemen, die einen ATR Filter benutzen.
Ich habe nun versucht herauszufinden, wie man dies zukünftig verhindern kann .
Daher habe ich ermittelt, nach welcher Anzahl Perioden die Indikatoren ATX oder EMA stabile Werte liefern.

Wen es interessiert, die Mathematischen Grundlagen dafür kann man sich hier durchlesen.

Nun muss man wissen, dass ATR als modified moving average (MMA) in Investox berechnet wird (EMA mit Glättungsfaktor a = 1/N) .
Bei der normale Exponentiellen Glättung gilt hingegen a =2/(1+N) .
Insofern kann man schon vermuten, dass die ATR einen anderen (längeren) Vorlauf benötigen wird um stabile Werte zu liefern.

Ich will´s jetzt nicht zu mathematisch machen, aber kurze Erklärung folgt trotzdem:

Berechnungsgrundlage: EMA=EMA(-1) + a * [ price -EMA(-1) ]

Wenn man nun einen ATX (n) oder EMA (n) mit einem Periodenvorlauf von k Perioden berechnet, sind aufgrund der Glättungsberechnung eine gewissen Anzahl an möglichen Gewichten der Historie noch nicht berücksichtigt:
error=(1 -a)^k -> Log(error)=k * log(1-a) -> k=log(error) / log(1-a)

Für große n konvergiert a in beiden Versionen (EMA und ATR) gegen 0 und damit gilt log(1-a)=-a -> k=-a * log(error)

Damit kann man nun zu einem vorgegebenen Error eine mindestens benötigte Periodenanzahl errechnen.
Wie man der Formel direkt entnehmen kann, ist die benötigte Periodenanzahl linear zum Glättungsfaktor.
Da der Glättungsfaktor für die ATR Funktion ca. 2 mal so groß ist, wie für die EMA Berechnung, ist hiermit auch rechnerisch belegt, dass man daher für die ATR Funktion ca. 2 mal so viele Vorlaufperioden benötigt um eine stabile Berechnung zu Gewährleisten.

Was heißt dies in konkrete Zahlen umgesetzt?

Bei einem tolerierten error von 0.01% an "nicht benutzen Gewichten" kommt man auf folgende Werte:
GD(..., E) : es werden ca. 4.6 mal so viele Perioden benötigt für die Berechnung -> gerundet auf 5
ATR : es werden ca. 9.2 mal so viele Perioden benötigt für die Berechnung - > gerundet auf 10

Damit komme ich dann zu folgender Faustformel:
Im Leistungsschema für den Realhandel müssen bei Anwendung eines EMA wenigstens 5 mal so viele Perioden verfügbar sein, wie der längste EMA des Systemes darstellt, respektive 10 mal soviele Perioden, wie der längste ATR hat.

Konkretes Beispiel: wer einen 5 Tages ATR im Intraday Systemen benutzt sollte also rund 50 Tage Daten in seinem Leistungsschema vorhalten für den Realhandel.
Wer weniger vorhält bekommt für den ATR evtl. deutlich andere Werte, die zu Signalverfälschungen führen können (bei mir ist das definitiv passiert).

EDIT: In der Anlage ein kleines Excelfile für alle, die es genau nachrechnen wollen.

PS. In der Anlage ein ATR Indikator von mir, der die normale GD Glättungsfunktion von Investox benutzt. Damit kann man die ATR zur Not auch mit einem SMA berechnen, der dann Vorlaufszeitfrei auch mit kurzen Historien klar kommt.
Der Schönheitsfehler: man muss halt vor verwendung alle Systeme neu darauf testen.
»Lenzelott« hat folgende Dateien angehängt:
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (28. November 2010, 00:25)


Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 28. November 2010, 10:45

Hallo zusammen

Den Bericht von Lenzelott muss ich leidert bestätigen. Dazu folgender Bericht aus der Praxis.

Auch bei mir ist die Investox ATR mit tageweiser Komprimierung verbaut, meist im Bereich der Stopweite für den initialen Sicherheitsstop. Nun hatte ich vor einigen Wochen ein neues System Life gesetzt, was in der nachfolgenden Zeit in einen heftigen DD geführt hat. Ein Setup nach dem anderen wurde ausgestoppt.

Zunächst habe ich mir nichts dabei gedacht: denn a) lief das System ja zur Kontrolle im Paper mit und hat da das selbe Verhalten gezeigt und b) war ich von dem gehandelten Muster überzeugt und liess laufen, solange ich noch vom historischen DD entfernt war.

Vor kurzem bin ich dann beim historischen DD angekommen, ein satter 4-stelliger Betrag, und habe mir den Kopf zerbrochen, was bei diesem System schief gegangen sein könnte. Das gehandelte Setup war ein Muster, welches über viele Jahre stabil im Markt zu sehen war, daran lag es nicht - aber ich bin oft ausgestoppt worden, während das System später doch noch in den Gewinn gelaufen wäre! Das hat die dann folgende Untersuchung ergeben!

Zurück auf einer Backtest-Maschine habe ich dann weiter gesucht und festgestellt:
* im Backtest mit Leistungsschema Standard sah alles weiterhin wunderbar aus
* in einer parallelen Investox Instanz mit Leistungsschema 50 Tage aber brach die KK für das selbe System mit sonst identischen Einstellungen ein !!!

Also habe ich das Coding und alle Einstellungen gecheckt und nur die auf Tage komprimierte ATR(11) als einzig möglichen Störer identifiziert! Ich hielt das erst für unglaublich, weil ich ja vor der Life-Setzung des Systems alles durchgesehen hatte und fand, dass 11 Tage gegenüber 50 Tagen Leistungsschema wohl passen sollten.

Dann habe ich die Life Instanz auf 100 Tage erhöht, weil da mein System wieder stabil zu sein schien und dazu das Risiko signifikant reduziert um erstmal mit kleinem Geld zu sehen, ob es jetzt Life laufen würde wie im Backtest.

Nun, mit der Erklärung von Lenzelott, ist auch klar, was passiert ist: die ATR11 hatte bei 50 Tagen im Leistungsschema nicht genügen Zeit zum "einschwingen" und hat "Ergebnisse" mit einem viel zu hohen Error geliefert !!! Was ich nicht verstehe ist, warum Investox in diesem Error Bereich das Handelssystem "gültige" Signale liefern hat lassen! Denn das Ergebnis mit dieser Error Rate war offensichtlich nicht nur unbrauchbar, sondern gefährlich!

Ich bin momentan dabei, die Investox ATR aus allen meinen Systemen herauszunehmen, denn Life Instanzen möchte ich einfach nicht mit mehr als 50 Tagen Leistungsschema fahren. 100 Tage für ein Intraday-System finde ich schon heftig! "Aus allen System herauszunehmen" heisst neben dem Einbau von Ersatz-Coding auch, alle Backtests für die betroffenen Systeme zu wiederholen. Sehr ärgerlich und mühsam.

Mit der ATRS() werde ich backtesten und ggf. auch mit eigenen Konstrukten, bei denen ich dann wenigstens weiss, was abgeht!

Die Investox ATR werde ich sicher nicht mehr verwenden, habe das Vertrauen dazu aber völlig verloren! Ich bin froh, dass Lenzelott hier den theoretischen Unterbau geliefert hat für etwas, das ich selbst eher empirisch ebenfalls herausgefunden habe: die Investox ATR ist gefährlich, es kann nur gewarnt werden.

Wer das Directional-Movement von W.Wilder verwendet muss möglicherweise ebenfalls vorsichtig sein: in der Doku zum Investox ATR steht: "Die ATR dient auch als Grundlage für das Directional Movement Konzept.". Da ich dies nicht einsetze, habe ich aber keine Erfahrungen zu dessen Life Laufzeit-Verhalten.
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

3

Sonntag, 28. November 2010, 13:12

edit: dann schreib ich mal hier weiter.

Für alle, die meiner obigen theoretischen Ausführung nicht nachvollziehen können/wollen, anbei eine Exceltabelle, die einen MMA Berechnung darstellt (so wie beim ATR verwendet).
Es werden unterschiedliche Anfangspunket im Datenset benutzt um darzustellen, wie unterschiedlich das Endergebnis in Abhängigkeit von der zur Berechnung verwendeten Anzahl an Datenpunkten ausfallen kann.
»Lenzelott« hat folgende Datei angehängt:
  • MMA Vergleich.zip (77,37 kB - 279 mal heruntergeladen - zuletzt: 19. Oktober 2018, 20:46)
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (28. November 2010, 15:31)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

4

Sonntag, 28. November 2010, 21:10

Hallo,

nur mal als kleiner Hinweis, damit die allgemeine Verwirrung nicht zu groß wird: die ATR-Glättung mit dem Faktor 1/Perioden benötigt deshalb etwa doppelt so viele Perioden zum Einschwingen, weil sie doppelt so stark glättet wie die Standard-EMA-Glättung mit der selben Periodeneinstellung. Das heisst, man muss die EMA auf den doppelten Periodenwert stellen wie die ATR, um etwa dieselbe Glättung zur erhalten. Die ATR-Glättung von Investox ist daher nicht mehr oder weniger "gefährlich" jede exponentielle Glättung.

Aber es ist richtig und beim Einschränken von Perioden zur Aktualisierung zu beachten, dass jede exponentielle Glättung für eine stabile Berechnung einen hinreichend großen Einschwingzeitraum benötigt. Über die jetzige Aufregung wundere ich mich schon, da das Thema vor 2 Jahren schon bekannt war: Code für Indikatoren.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Sonntag, 28. November 2010, 22:50

Hallo,

ich verwende auch den ATR().

Zitat

Konkretes Beispiel: wer einen 5 Tages ATR im Intraday Systemen benutzt sollte also rund 50 Tage Daten in seinem Leistungsschema vorhalten für den Realhandel.


Zitat

die ATR-Glättung mit dem Faktor 1/Perioden benötigt deshalb etwa doppelt so viele Perioden zum Einschwingen

--> hier würden dann 10 Tage reichen

Sorry, aber nach welcher Richtlinie sollte man sich jetzt richten.

Danke.

Viele Grüße
Sten

PS:
Vielleicht könnte Investox eine Warnung ausgeben, wenn die Periodenanzahl zu gering sein sollte und die Gefahr einer Signalverfälschung besteht.

PS2:
Danke Lenzelott für Deine Darstellung und den geich mitgelieferten Alternativ-Indiaktor.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (28. November 2010, 23:45)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

6

Sonntag, 28. November 2010, 22:54

Hallo,

ich verwende auch den ATR().

Zitat

Konkretes Beispiel: wer einen 5 Tages ATR im Intraday Systemen benutzt sollte also rund 50 Tage Daten in seinem Leistungsschema vorhalten für den Realhandel.


Zitat

die ATR-Glättung mit dem Faktor 1/Perioden benötigt deshalb etwa doppelt so viele Perioden zum Einschwingen

--> hier würden dann 10 Tage reichen

Sorry, aber nach welcher Richtlinie sollte man sich jetzt richten.

Danke.

Viele Grüße
Sten

PS:
Vielleicht könnte Investox eine Warnung ausgeben, wenn die Periodenanzahl zu gering sein sollte und die Gefahr einer Signalverfälschung besteht.


Nein. hast Du meinen Post nicht durchgelesen?
Der ATR indikator in Investox braucht doppelt so lange wie die normale Exponentielle Glättung auf die Truerange (und die braucht halt auch schon lange, dafür kann Herr Knöpfel aber nix).
Handlungsempfehlung für mindestens vorzuhaltenede Periodenanzahl siehe oben.
Die sind imho mathematisch korrekt hergeleitet und Faustformel wie damit umzugehen ist habe ich geliefert inkl. Excelfiles, wenn man eigene Masstäbe anlegen will.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

7

Sonntag, 28. November 2010, 23:00

Hallo,

nur mal als kleiner Hinweis, damit die allgemeine Verwirrung nicht zu groß wird: die ATR-Glättung mit dem Faktor 1/Perioden benötigt deshalb etwa doppelt so viele Perioden zum Einschwingen, weil sie doppelt so stark glättet wie die Standard-EMA-Glättung mit der selben Periodeneinstellung. Das heisst, man muss die EMA auf den doppelten Periodenwert stellen wie die ATR, um etwa dieselbe Glättung zur erhalten. Die ATR-Glättung von Investox ist daher nicht mehr oder weniger "gefährlich" jede exponentielle Glättung.

Aber es ist richtig und beim Einschränken von Perioden zur Aktualisierung zu beachten, dass jede exponentielle Glättung für eine stabile Berechnung einen hinreichend großen Einschwingzeitraum benötigt. Über die jetzige Aufregung wundere ich mich schon, da das Thema vor 2 Jahren schon bekannt war: Code für Indikatoren.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel


Nun ja, ich würde mich als extrem unaufgeregt bezeichnen diesbezüglich und habe nur versucht das Thema ATR, EMA, mindestes Anzahl Perioden bis ein vernünftig "eingeschwungenes" Ergebniss zur Verfügung steht mathematisch und auch anhand von konkreten Empfehlungen der "Fangemeinde" näherzubringen um "Kostenpflichtige" Fehler in der Signal Ermittlung zu vermeiden.

Anscheinend war das Thema zu komplex ??
Ich kann auch gerne vermeiden zukünftig für komplexere Erhellung zu sorgen, wenn´s gewünscht ist.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

8

Montag, 29. November 2010, 00:31

Hallo Herr Knöpfel

da das Thema vor 2 Jahren schon bekannt war

Hola! Wenn dieses Problem also schon seit 2 Jahren (!) bekannt ist und nun auch nochmals genau analysiert und dokumentiert wurde - fände ich es gut, wenn diese Information und der theoretische Unterbau nun auch in die Investox Doku Eingang finden würde. Liesst man beim ATR in der Online-Hilfe nach, so gibt es ja gar keine Spur eines Hinweises auf die langen Einschwingzeiten und die möglichen Probleme in der Abweichung von Backtest und Life-Signalen!

Leider habe ich diesen Thread nicht gekannt; wenn ich ihn seinerzeit gelesen haben sollte, war mir die Tragweite nicht bewusst! Sonst wäre mein geschildertes System nämlich nicht in diesen hässlichen DD unnötig reingelaufen.

Besonders überraschend für mich war, dass die Life Signale bei gültigem Signal (also kein "!", das sonst Handelssysteme bei nicht korrekt berechenbaren Signalen am Handel hindert) keineswegs mit dem Backtest übereinstimmten! Bisher habe ich mich wohl in der kindlichen Sicherheit gewiegt, dass Backtest und Life-Signale, mit Ausnahme von selbstverschuldeten Flattersignalen oder sonstigen richtigen Fehlern, die halt vorkommen können, irgendwie miteinander übereinstimmen würden.

Ausserdem gefällt mir der Vorschlag von sten sehr:
Vielleicht könnte Investox eine Warnung ausgeben, wenn die Periodenanzahl zu gering sein sollte und die Gefahr einer Signalverfälschung besteht.

Ich würde mir sogar wünschen, dass das Signal ungültig wird, wenn Investox einen Fehler aufgrund der zu kurzen Historie von mehr als sagen wir 0.1% befürchten muss! Mit entsprechend erhellender Meldung im Logbuch natürlich.

Wenn das nicht machbar ist, wäre es alternativ dazu dann m.E. mindestens ein Fall für den Projekt-Ratgeber!
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

9

Montag, 29. November 2010, 01:38

Zitat von »sten«
Vielleicht könnte Investox eine Warnung ausgeben, wenn die Periodenanzahl zu gering sein sollte und die Gefahr einer Signalverfälschung besteht.

Ich würde mir sogar wünschen, dass das Signal ungültig wird, wenn Investox einen Fehler aufgrund der zu kurzen Historie von mehr als sagen wir 0.1% befürchten muss! Mit entsprechend erhellender Meldung im Logbuch natürlich.


Hallo Bernd,

das ist leider nicht ganz so einfach.
bei der exponentiellen Glättung kann man ausschließlich aufgrund der verwendeten Perioden für die Berechnung dafür sorgen, dass wenigstens zb 99.99% der möglichen Gewichte verwendet wurden.
Leider sagt dies nichts über den möglichen Fehler im Zielwert (hier ATR oder EMA) aus. Da spielt dann der "Realisierungspfad" die ausschlaggebende Rolle.

Ob meine oben ausgesprochene Empfehlung (ATR: 10 fach , EMA 5 fache Periodenanzahl an Daten verwenden im Leistungsschema) jeglichen Fehler verhindern wird, wage ich in dem Zusammenhang zu bezweifeln.
Aber es ist ein guter Anhaltspunkt, dass eine wesentlich geringere Periodenanzahl bestimmt zu Fehlern führen wird.

Eine Einbindung in die Hilfe und entsprechende Warnung seitens Investox beim Verändern des Leistungsschemas, könnte aber bestimmt nicht schaden.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

10

Montag, 29. November 2010, 01:49

Hallo Lenzelott

und entsprechende Warnung seitens Investox beim Verändern des Leistungsschemas

Das fände ich aber nur dann nützlich, wenn spezifische Hinweise auf verwendete Statements gegeben würden. Eine allgemeine Meldung in der Art "Rauchen kann tödlich sein" fände ich jetzt unspezifisch voll nutzlos.
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

11

Montag, 29. November 2010, 11:19

Hallo,

zur Ergänzung hier noch eine Liste mit Indikatoren, die (klassischer Weise) eine exponentielle Glättung verwenden:

RSI
MACD
TRIX
ChaikinOszi
ATR
PDI, MDI, ADX, ADXR, CSI

Diese Standardindikatoren stammen alle aus einer Zeit, in der man sich über Intraday-Daten und einer Begrenzung von Berechnungsperioden wenig Gedanken gemacht hat und nur den Vorteil gesehen hat, dass die exponentielle Berechnung von Hand, oder auch auf damals sehr langsamen Rechnern schnell ausgeführt werden kann (da nur der Vorgängwert und der aktuelle Wert benötigt werden).
Der pragmatischste Ansatz zur Vermeidung der o.g. Probleme scheint mir zu sein, die Verwendung dieser Glättungsmethode zu vermeiden, wenn die Perioden zur Aktualisierung begrenzt werden müssen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

12

Montag, 29. November 2010, 12:04

Hallo Herr Knöpfel

Danke für diesen zeitnahen Hinweis! Das ist eine sehr wertvolle Übersicht!

Gerade habe ich angefangen, eine Gegenüberstellung meiner HSe mit kurzem Leistungsschema (ich nehme fast immer 50 Tage Life) dem Leistungsschema Standard (aus der HS Entwicklung) gegenüberzustellen. Von den erwähnten Indikatoren verwende ich tatsächlich noch gelegentlich den RSI, aber meist mit kurzer Einstellung - werde aber darauf jetzt auch ein Auge haben.

Mit der HS Entwicklung ist es ja wie auch wie mit diskretionärem Traden: es gibt eine Lernkurve, und auch nach längerer Zeit kommt immer mal wieder was Wichtiges dazu. Dieser Test (Gegenüberstellung der Leistungsschemen) wird bei mir jedenfalls nun in die nötigen Abschluss-Arbeiten eingereit, die schon andere Tests beinhalten, wie Signale auf unterschiedlichen und/oder verfremdeten Feeds gegentesten sowie einer Reihe weiterer Abschlusstests.

Nach wie vor fände ich es gut, wenn die Erkenntnisse aus diesem Thread in geeigneter Form in die Investox Doku einfliessen - nicht jeder Anwender wird diesen Thread hier lesen, oder - wenn er/sie später erst zu Investox dazustösst - den Thread überhaut suchen. Die Arbeit, Erkenntnisse und auch persönliche berichtete Rückschläge hier im Forum könnten so dazu führen, den praktischen Wert von Investox für alle Ihre Kunden zu steigern!
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Nicola Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 11. November 2008

Beiträge: 136

13

Freitag, 24. Februar 2017, 01:35

Schön, dass ich erst jetzt darauf stoße...
Habe die ganze Zeit nix davon geahnt, bis ich mich gerade gefragt habe, warum die ATR so komisch ist.... Gibt es einen Grund warum immer noch nichts davon hinreichend in der Doku zu lesen ist?
Gruß
Nicola

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

14

Freitag, 24. Februar 2017, 10:48

Hallo,

ist eigentlich sogar relativ leicht erreichbar zu lesen: Direkt neben dem Einstellfeld für die Perioden (HS/Aktualisierung) auf das Fragezeichen "Hinweise zu dieser Einstellung" klicken führt zur Online-Hilfe über "Hinweise zur Periodenbegrenzung für Berechnungen".

Auch anderen Stellen der Hilfe zu dieser Einstellung Perioden für die Aktualisierung führt jeweils ein Link zu diesen Hinweisen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Nicola Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 11. November 2008

Beiträge: 136

15

Freitag, 24. Februar 2017, 12:53

Tatsächlich. Nehme meinen vorigen Post zurück.
Tatsächlich habe ich allerdings noch nie oder wenn doch nur sehr unbewusst diesen Hinweis erkennen können. Ich denke Die Tragweite des unvorhersehbaren Verhaltens ist nach den Erläuterungen hier im Thema aber größer, als dass der Hinweis in der jetzigen Situation dafür ausreichend gestaltet ist. Vielleicht kann man die Hilfeseite dazu updaten und bspw. genannte Problematik ebenfalls kurz erläutern. Ich denke dabei jetzt nicht an mich, sondern an andere Nutzer von Investox, die dieses Thema nicht gelesen haben und sich dem Verhalten nicht so bewusst sind. So ging es mir zumindest bis jetzt.

Danke und Grüße!
Gruß
Nicola

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

16

Freitag, 24. Februar 2017, 13:58

Hallo zusammen,

mir ist bis heute noch nicht klar, warum dieses Thema eigentlich so aufgebauscht wird.

Dass die exponentielle Glättung eine Einschwing-Zeit benötigt, war schon vor 2010 in fast jedem Fachartikel dazu ein Thema. Häufig wurde deshalb versucht, in Indikator-Codes während der Einschwing-Zeit die exponentielle Glättung durch andere Glättungs-Arten zu ersetzen - mit mehr oder minder großem Erfolg. Außerdem kamen verschiedenste alternative Berechnungsarten auf- alte Ausgaben des S&C-Magazine sind voll davon.

Aber auch ganz unabhängig davon:
So lange ich mit Investox arbeite, galt immer, dass bei aktiver Periodenbegrenzung vor dem Live-Einsatz zu prüfen ist, ob Backtest-Signale und Live-Signale einander entsprechen.
Bewährt hatte sich in diesem Zusammenhang, die Periodenbegrenzung für die Live-Trades immer noch etwas weiter zu setzen, als es für die Berechnung valider Signale eigentlich erforderlich ist.

Wird das beachtet, ist auch der Einsatz der von Herrn Knöpfel in Posting 11 genannten Indikatoren in Live-Systemen kein Problem.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de