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ivu

Benutzer

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21

Mittwoch, 24. November 2010, 14:34

Ja, natürlich. Histogramm-Vorlagen kann man entsprechend verwalten und auch ex- bzw. importieren.

Meine Frage zielte aber weniger auf das Histogramm an sich sondern eher auf die Auswahl der dem Histogramm zur Verfügung gestellten Daten.

Ansatz: In einem Teilchart wird das Ergebnis einer Berechnung (z.B. globale Variable - jedenfalls kein Wert der Titelleiste selbst) angezeigt. Dieses Ergebnis wäre dann im Histogramm direkt auszuwerten (visuell wie auch mit HistoAnalyse).

Udo Männlich

Vize-Administrator

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22

Mittwoch, 24. November 2010, 16:18

Hallo,

jetzt verstehe ich was Du meinst!Den Vorschlag hatte ich vor längerer Zeit im Zusammenhang mit Indikatoren und Histogrammen schon mal gemacht und unterstütze das natürlich nach wie vor! Ich bezweifle aber, das der Zugriff bzw. die Abkürzung über den Reiter (falls möglich) einen entscheidenden Daten-Geschwindigkeitsvorteil bringt. Allerdings ermöglicht es sehr bequemes und schnelles arbeiten. Wie v.g. dachte ich damals an Histogramme auf Indikatoren! Ich habe einzelne versuche gemacht, Indikatoren als Titel anzulegen und dann Histogramme darauf zu legen. Diese Krücke hat sich leider nicht als praktikabel erweisen so das ich es bleiben ließ!
Happy Trading

Investox

Administrator

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23

Mittwoch, 24. November 2010, 16:27

Hallo,

das Problem dabei ist, dass eine Berechnung (anders als ein Berechnungstitel) keine High/Low-Werte kennt. Wenn man nun ein Histogramm auf eine Periode bezieht, steht kein "Kursspektrum" zur Verfügung, auf das man das Histogramm abbilden könnte. Wenn man die Berechnung alternativ dazu auf Tickbasis durchführen würde, dann liefert sie i.d.R. andere Ergebnisse als in den komprimierten Daten.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Investox

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24

Donnerstag, 25. November 2010, 11:46

Hallo,

noch zum Thema Histogramme und Performance: die Berechnung von Histogrammen mit Tickdaten Tick by Tick ist natürlich die genaueste Methode und wenn möglich zu bevorzugen. Bei langen Historien, oder wenn z.B. nur EoD-Daten vorliegen, kommt man aber nicht ohne komprimierte Daten für die Berechnung aus. Ja nach Größe der Komprimierung führte dies bisher zu einer mehr oder weniger "löchrigen" Darstellung, die ungünstig für die Muster-Erkennung ist. In V6 werden die Histogrammwerte optional auf den High/Low-Bereich verteilt werden können. Hierfür zwei Beispiele, wie sich dies bei EoD-Daten auswirkt:
Gestapeltes Histogramm:

Mit High-Low-Verteilung:

Dynamisches Quartal-Histogramm:

Mit High-Low-Verteilung:


Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Udo Männlich

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25

Donnerstag, 25. November 2010, 12:11

Hallo Herr Knöpfel,

inwiefern unterscheidet sich das zur bisherigen High-Low Verteilung?

@all
Kleiner Tipp am Rande: Ich verwende bei sehr "fransigen" Histogrammen neben High-Low gerne die Glättung. Die Peaks werden polarisiert so das konkrete High-Lows herausgearbeitet werden können. Die Glättung wird auch in den Code übernommen so das die Strategie in Handelssystemen verwendet werden kann! Die Glättung richtet sich nach der Berechnungstiefe der Histogramme. Will man die großen Peaks abtasten verwendet man eine hohe Glättung. Bei allen anderen muss man ein wenig probieren was noch angemessen ist( ist visuell sehr schnell "geeicht"). Auf jeden Fall sollte von Histo Balken zu Histo Balken niemals eine Lücke entstehen wenn man die Histogramme direkt handelt!
Happy Trading

Investox

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26

Donnerstag, 25. November 2010, 12:18

Hallo,

im Fall ohne High/Low-Verteilung würde das Volumen eines Tages vollständig auf das Level des Close-Kurses des Tages aufgetragen werden. Mit High/Low-Verteilung wird das Volumen gleichmäßig auf den High/Low-Bereich des Tages verteilt. Nicht zu verwechseln mit der High/Low-Einteilung des Histogramms in x Levels.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Udo Männlich

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27

Donnerstag, 25. November 2010, 12:24

Ok...klasse Feature! :)
Happy Trading

ivu

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28

Donnerstag, 25. November 2010, 12:51

Servus,

vielleicht ist die Formulierung "Histogramme auf Indikatoren" für meine oben gestellte Frage auch das bessere Schlagwort zum Thema.

Der Hinweis von Herrn Knöpfel (Beitrag 23) ist verständlich. Dann müsste man noch ergänzen bzw. es allgemeiner formulieren, dass der sinnvolle Aufbau von Histogrammen immer im Kontext der verwendeten Parameter zu sehen ist (Datenbasis, Komprimierung, Klassenbreite usw.) Ist - mit Blick auf die neuen Erweiterungen - eine Lösung denkbar, das Feature "Histogramme" auf Indikatoren auszuweiten?

Danke jedenfalls für die schnellen Statements !

Grüße
ivu

Investox

Administrator

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29

Samstag, 27. November 2010, 13:59

Hallo,

>>eine Lösung denkbar, das Feature "Histogramme" auf Indikatoren auszuweiten?

dem steht das oben geschriebene erst einmal entgegen. Was wäre denn ein konkretes Beispiel für die Verwendung?

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

ivu

Benutzer

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30

Freitag, 3. Dezember 2010, 18:48

Servus,

… ich versuche die Frage in Bezug auf das "Werkzeug Histogramm" zu beantworten. Denn ob Histogramme bzw. generell statistische Untersuchungen mit Betrachtung der Verteilungsfunktion sinnvoll sind oder nicht, ist sicher eine andere Fragestellung mit Blick auf die gewählten Handelsstrategien.

Beispiel-Nr. 1 als ein (sehr) einfacher Fall zeigt für einen Titel (EOD) die prozentuale tägliche Änderung zum Vortag.

Funktion: (close/Ref(close, -1)-1)*100



Im zweiten Beispiel wird die Häufigkeitsverteilung für einen Indikator angezeigt, welcher im Ergebnis ein Wert des Intervalls der natürlichen Zahlen [0, 1, 2, 3, 4, 5] ausgibt (nur nebenbei bemerkt - es geht um Analyse von Stop-Parametern). Hier ist die Zuweisung der Werte des Intervalls rein subjektiv und es interessiert nur die Anzahl der Elemente je Klasse, bezogen auf den Auswertungs-Zeitraum.



Den Ansätzen ist gemeinsam, dass die Indikatoren als Ergebnis nur den Close-Wert ausgeben und die Histogramme nicht auf Kurslevel sondern auf Klassenbreite sowie Zeiträume projiziert werden (oben: stetige Verteilung, unten diskrete Verteilung). Noch einmal bemerkt - diese Verteilungen lassen sich bereits jetzt über den Weg Berechnungstitel in Investox - so wie dargestellt - abbilden.

Wieso dann der Vorschlag? Deswegen, weil

- dies sehr schnelles "händisches Erstellen" von Histogrammen ohne BT ermöglicht,
- weitere Parameter wie z.B. exakte Klassengrenzen/Klassenbreite/Häufigkeit je Klasse abgefragt bzw. definiert werden könnten (z.B. Abfrage: wie viele Ticks sind in Merkmalsausprägung "3" vorhanden - siehe Bsp. 2),
- dies im Einzelfall sicherlich vbscript- oder externe Programmierung spart,
- möglicherweise bei Implementierung in Investox mit einer schnelleren Berechnung zu rechnen ist (es könnte HS-Ansätze mit einer größeren Anzahl von zu untersuchenden Histo's geben) .

Tschüß
ivu

Udo Männlich

Vize-Administrator

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31

Samstag, 4. Dezember 2010, 15:15

@Ivu

Die Quintessenz aus Grafik 2 soll (vermutlich) die Normalverteilung ansprechen?
Happy Trading

ivu

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32

Montag, 6. Dezember 2010, 09:14

@Udo

In diesem Fall spielt die NV keine Rolle.

Udo Männlich

Vize-Administrator

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33

Montag, 6. Dezember 2010, 12:52

@Ivu

Ok! Ich hatte es vor einiger Zeit in Origin so umgesetzt! Auch eine nette Option,da man insbesondere mit Oszillatoren schnelle Infos zur Normalverteilung bekommt!
Happy Trading

Investox

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34

Dienstag, 14. Dezember 2010, 17:57

Hallo,

die grafischen Histogramme auf Indikatoren sind in V6 nun möglich. Dabei findet kein Zugriff auf Tickdaten statt, sondern es
werden die Daten aus dem Chart verwendet. Entsprechend sind die Einstellungen
zur Komprimierung und zur abweichenden Basis für Histogramme auf Indikatoren
inaktiv.


Beispiel: Verteilung der Kursentwicklung in den nächsten 10 Tagen, verteilt auf
RSI-Levels, gegliedert nach Jahren, also eine Art Fußabdruck des RSI-Indikators:




Viele Grüße
Andreas Knöpfel