INVESTOX-Forum

Beschreibung des Problems:
Das HS benutzt im Backtest einen Intraday-Verlust Stop. Da das HS auf einem NN aufbaut und das NN ca 5s pro Aktualisierung braucht, will ich eine Aktualisieung nur bei auftreten einer neuer Periode. Da es Intraday keine Aktualisierung gibt, sieht das ORM den Stop nicht und steigt frühestens zur nächsten Periode aus, was natürlich nicht dem BT entspricht. Also muss ich den Intraday-Verlust Stop manuell umschreiben und in die Exitbasis quetschen, so dass bei der Aktualisierung zum Open gleich ein Stop an die TWS geroutet wird.

So, wo ist mein Denkfehler?
Falls mein Geblubber einigermassen korrekt ist:
Mit welchem Schlüsselwort greife ich im HS (also dort im Regel>Definitionen Bereich) auf den derzeitigen Wert des Intraday-Verlust Stop zu um mir das manuelle Umschreiben zu sparen?
Die Frage natürlich desshalb, weil Investox bei der Aktualisierung ja genau weiss, wo der Stop liegt (steht ja im Signalprotokoll). Nur hapert es halt an der Order Generierung. Was übersehe ich?

Gruss

Danke Bernd
Das sollte die Einstellung sein die ich übersehen habe. Muss ich gleich mal testen gehen

hallo

der intraday verlust stop geht in der einstiegsperiode nicht da brauchst du den sofort verlust stop
oder du gibst den intraday stop als sicherheitsstop im orm mit auf.

hallo
wenn ich den sicherheitsstop mit der enter order aufgebe dann steht er in der tws und das sofort nach dem enter.

hallo

der sofort stop rechnet im hs richtig ab
der sicherheitsstop macht das gleiche real
eventuel könne man das enter zum close nehmen dann geht der intraday auch ohne sofortstop und dann sogar mit ständig anpassen.
ansonst hilft das anpassen nix

Zitat

eventuel könne man das enter zum close nehmen dann geht der intraday auch ohne sofortstop und dann sogar mit ständig anpassen.

Also Enterbasis Ref(Close -1) für den Realhandel damit der Intraday-Stop sofort aktiv ist? Hab ich nie drüber nachgedacht. Dann muss ich aber den Backtest entsprechend anpassen. Werde morgen mal schauen wie alles läuft.

Ansonsten gefällt mir eure Diskussion, danke für die Inputs.

hallo

close day 0 sollte reichen solange die aktualisierung nur in einer neuen periode erfolgt.

hallo
[quoteDu kannst den Intraday Stop beim Aktualisieren auch an's ORM durchreichen lassen (Stop -> Anzeige, Optionen, Verlust- bzw. Gewinnstop fortlaufend anpassen), vielleicht löst das Dein Problem auf einfache Weise.][/quote]
und ist das nun die lösung.

@bernd löse mal die fragestellung (nicht andere berichtigen und selber käse schreiben)

Habe ein paar Test HS erstellt und schaue morgen ob die Ordergenerierung korrekt ist. Folgendes wurde angepasst:

• Sicherheitsstop im ORM weit ab vom Schuss damit ein Stop bei der TWS liegt;
  
• Aktivierung von "Verlust/Gewinnstop fortlaufend anpassen" bei den Intraday-Stops aktiviert damit die den Stop ab der ersten Periode nach Eröffnung übernehmen und selbständig anpassen (so wie ich das verstanden habe).
  

Rest ist weiterhin wie beschrieben: Einstieg/Exit zu Open Delay 0, Aktualisierung nur bei neuer Periode.

Zitat

@bernd löse mal die fragestellung (nicht andere berichtigen und selber käse schreiben)

Bin zwar nicht Bernd, aber das musst du jetzt genauer erläutern.

Mir geht es momentan nur um den Intraday-Stop, damit die Signale vom Backtest in Real korrekt umgesetzt werden. Intraday-Stops sind in der Eröffnungsperiode nicht aktiv (darum der Sicherheitsstop weit ab vom Schuss). Dein Tipp bezieht sich darauf (so wie ich das sehe), wie ich auch in der Eröffnungsperiode einen Stop setzen kann. Das war zwar nicht meine Frage, aber es ist in der Tat einer der nächsten Schritte die umgesetzt werden sollen und von dem her schätze ich deinen Input
Bernd hat die Sache schön auf den Punkt gebracht (wie so oft) und sicher keinen Käse geschrieben (so wie ich das beurteilen kann).

Habe gerade die heutigen Signale und deren Umsetzung analysiert (ca 30) und es sieht soweit alles gut aus. Eine Frage habe ich aber zur Auswertung:
Wenn ich im Orderbuch die Trades verfolge sehe ich bei den Stops nur noch den letzte Wert den der Stop hatte bevor er entweder gestrichen wurde oder ausgeführt wurde (und nicht die Werte die er davor hatte), ist das richtig? Ein Beispiel:
Trade wird eröffnet Long bei 5 mit Sicherheitsstop bei 2;
Eröffnungsperiode (Periode 0) ist beendet, Periode 1 beginnt bei 7, Sicherheitsstop nicht ausgelöst, ORM übernimmt für den Sicherheitsstop den Wert des Intraday-Verlust Stops und setzt den Stop auf 3;
Immernoch Periode 1: Der Intraday-Verlust Stop bei 3 wird getriggert, Position geschlossen.
Dann sehe ich jetzt also im Orderbuch für diesen Stop nur den Wert den der Intraday-Stop hatte (3) und dass davor der Stop einen anderen Wert hatte (2) sehe ich nirgends, ist das richtig?

Zitat

... würde ich den Sicherheitsstop mit dem ORM am Anfang (.. das ist genau die Eröffnungsperiode) schon dorthin legen, wo er sein soll - und nicht "weit ab vom Schuss".

Für morgen ist geplant die Einführung von Stops in der Eröffnungsperiode und Pyramidisierung bei den Intraday Stops.
Dazu gleich zwei Fragen:

Was bewirkt die Option "Auch für Pyramiden verwenden" unter Testbedingungen>Stops>Sofort-Stops?
Werde aus der Hilfe dazu nicht schlau. Ein Intraday Stop baut die Position ja frühestens zur Periode 1 (Eröffnung als Periode 0 betrachtet) ab.

Ist es möglich das der Sofort-Stop (im Backtest) wenn er in der Eröffnugperiode getriggert wird nicht gleich 100% der Position abbaut?

Gruss und danke für die Hilfe bisher

hallo
fortlaufene anpassung in der einstiegsperiode ist käse
und dann zeige ich eine andere möglichkeit,die ach geht
und was kommt nun die fragestellung war anderst

Zitat

In der Detail-Ansicht jeder Order sieht man eigentlich den Werdegang. Ist das bei Dir nicht der Fall, oder hast Du die Detail-Ansicht übersehen? (Lupen-Symbol verwenden)

Doppelklick drauf oder Lupe und ich sehe den Werdegang, hast recht. Brauche wohl selber bald ne Lupe

Komme heute leider nicht mehr dazu die Signale auf Korrektheit zu überprüfen.

Zitat

Auch für Pyramiden verwenden: Wenn aktiviert, wirken die Sofort-Stops (Gewinn/Verlust) auch in den Eröffnungsperioden von Pyramidisierungen. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Pyramiden zum Open der Pyramiden eröffnen, da sonst die Sofort-Stops nicht korrekt abgerechnet werden können.

Da ich ja momentan Pyramiden teste habe ich das einfach mal aktiviert in einigen Systemen und werde schauen ob sich etwas tut.
Meine Vermutung ist aber das diese Option, wenn in der Eröffnungsperiode mit zeitbedingter aktualisierung bereits Pyramiden auf und abgebaut werden, dafür sorgt das der Sofort-Stop denoch noch die korrekte Stückzahl abbaut wenn getriggert.
Daher für mich wohl momentan ohne Bedeutung. Kurze Erläuterung von Herrn Knöpfel wäre dennoch nett.

Zitat

So wie ich den Sofortstop bisher verwendet habe und kenne, baut er die Position komplett ab.

Nur ein teilweises abbauen mit Sofortstop entspricht vermutlich nicht der Idee dieses Stops.
Dennoch wünsche ich mir, dass Herr Knöpfel dort die Option einbaut mittels Globaler Variabel nur einen Prozentsatz abzubauen/aufzustocken, damit Leute die nur zu Beginn einer Periode aktualisieren (können) auch die Möglichkeit haben von der allerersten Periode an mit Pyramiden zu arbeiten.

Zitat

und nicht nur in der Eröffnungsperiode der Gesamtposition. Wenn also in der 5. Periode der Gesamtposition eine Pyramide stattfindet, kann der Sofortstop bei aktivierter o.g. Option auch in dieser 5. Periode greifen.

Verstehe jetzt die Funktion, danke für das Beispiel.

Habe heute die Oderumsetzung angeschaut mit den Pyramiden (abbauen only) und es stimmt soweit alles überein mit dem Backtest.

Das einzige Problem war am 8. Feb gegen den Abend als es zu einer Verzögerung der Orderumsetzung kam. Im Bild sieht man schön, dass im Tick Chart das Open um 17:05 angegeben ist, im Orderbuch aber erst um 17:10 reagiert wurde (normal ist eine Verzögerung von ca 3-5 Sekunden). Dann um 19:04 war die Orderumsetzung sogar erst um 19:22.

Erst die (standard) Aktualisierung des Zwischenspeichers um 20:00 brachte das ganze wieder in den Gleichschritt.

Wenn ich jetzt im Aufgaben-Manager einen neuen Task erstelle mit "Titel-Zwischenspeicher von Investox leeren" dann kann ich dort "komplette Leerung" auswählen, muss aber nicht.
Frage: Muss ich in meinem Fall eine "komplette Leerung" nehmen oder reicht die normale?
Die komplette Leerung löscht ja den gesammten Zwischenspeicher und liest die Daten neu ein. Aber was mach dann die normale?