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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (8. Februar 2011, 16:08)
IRCC
unregistriert
Zitat
Sinnvoller wäre es jedoch, das gesamte HS mit Ref-1 "nach Hinten" zu versetzen, damit du Signal und Stopps mit Open Delay 0 abrechnen kannst...
Zitat
wie wärs denn für den ID-Stopp eine abweichende Berechnungsbasis mit Open Delay1 einzustellen?
Zitat
solange es im Backtest mit Slippage gut ausschaut, ist doch alles prima.
Zitat
Ich suche eine nicht Anwenderstop Lösung.
Kann man z.B. die Berechungsbasis für den IntradayGewinnstops_long von der close-Kursdatenreihe, auf eine bid-Kursdatenreihe umstellen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (12. Februar 2011, 11:03)
angenommen ein HS wird auf Close-Kursen entwickelt, dann erfolgt die Abrechung des IntradayGewinnstops_long, d.h. Glattstellung der Position auf Closebasis und damit fast immer einen Tick zu früh
Das ist so schon korrekt, falsch ist wohl die Ordereinstellung. Du solltest MKT aussteigen und dann passt es. Entsprechende Slippage einrechnen und schon stimmt auch die Abrechnung.Zitat
Im Chartbild sieht man einen ausgelösten Gewinnstop. Das ist aber falsch,
Zitat
Und ob bid oder Slippage - letztendlich ist das unterm Strich wurscht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (11. Februar 2011, 18:16)
natürlich tust Du das, jede Order beeinflußt den Markt, egal wie goß/klein sie ist.Zitat
d.h. ich beeinflusse den Markt nicht.
Zitat
Du möchtest also lieber eine vermeintlich exakte Bid-Abrechnung und dafür keine Slippage einrechnen?
Zitat
natürlich tust Du das, jede Order beeinflußt den Markt, egal wie goß/klein sie ist.
und warum geht das nicht?Zitat
Von den Einstellmöglichkeiten beim Intradaystop ist viel deaktiviert und eigentlich nur "Basis ..." siehe 2.Bild einstellbar. Ich habe damit schon herum experimentiert und konnte leider das Problem der Basisumstellung der Intradaystopabrechung auf bid-Kurse nicht lösen.
Zitat
Bei mir gäbe es auch keine abweichenden Entrys, wenn ich Bid-Kurse als Ausstiegsbasis verwenden würde. Und damit auch keine andere Tradeabfolge.
PnLtobePositive
unregistriert
unabhängig wie kurz es ist - ich hatte schon vor vielen Jahren in einigen Diskussionen empfohlen bid/ask-Systeme zu trennen. Alexander hat es bestätigt. Und er hat auch letztens empfohlen kleines Geld in die Hand zu nehmen un life zu tarden. Sonst hat man oftmals keine Ahnung was wirklich entscheidend ist.Zitat
Und wie kann man das erreichen, bei kurzfristigen HS,