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Montag, 28. März 2011, 17:06
Hallo Lenzelott,
Diese Formulierung missfällt mir. Du hast überhaupt keine andere Wahl, als die Kurse permanent aufzuzeichnen, weil IB-Kursdaten nicht als History geladen werden können. Du handelst zu IB-Kursen bei IB und da nützen Dir irgend welche anderen Kursdaten (MLDown*, Ta*Pa* und wie sie alle heißen) überhaupt nichts. Die IB-Kurse haben ihre ganz eigene Charakteristik.
Gerade V6 bringt viele interessante Erweiterungen beim Portfolio mit, aber es ist wie ein roter 5000 PS-Porsche mit Breitreifen, Alufelgen & Ledersitzen, für den man dann aber kein Benzin zum fahren hat. Wenn man ein bischen Future-, ein bischen Forex- und ein Schwung Aktienkurse aufzeichnet, ist man ganz schnell am 100derter Kursaufzeichnungslimit.
Und diese anderen Hilfskonstruktionen mit zwei RTT's und PortNr. dynamisch ändern, mit der täglichen ReLogin-Problematik und jetzt noch dieser Einschränkung, da wird es immer komplizierter eine kontinuierliche IB-Kursaufzeichnung sicher zu stellen...
Viele Grüße
Sten
Zitat
als datenprovider missbraucht zu werden.
Diese Formulierung missfällt mir. Du hast überhaupt keine andere Wahl, als die Kurse permanent aufzuzeichnen, weil IB-Kursdaten nicht als History geladen werden können. Du handelst zu IB-Kursen bei IB und da nützen Dir irgend welche anderen Kursdaten (MLDown*, Ta*Pa* und wie sie alle heißen) überhaupt nichts. Die IB-Kurse haben ihre ganz eigene Charakteristik.
Gerade V6 bringt viele interessante Erweiterungen beim Portfolio mit, aber es ist wie ein roter 5000 PS-Porsche mit Breitreifen, Alufelgen & Ledersitzen, für den man dann aber kein Benzin zum fahren hat. Wenn man ein bischen Future-, ein bischen Forex- und ein Schwung Aktienkurse aufzeichnet, ist man ganz schnell am 100derter Kursaufzeichnungslimit.
Und diese anderen Hilfskonstruktionen mit zwei RTT's und PortNr. dynamisch ändern, mit der täglichen ReLogin-Problematik und jetzt noch dieser Einschränkung, da wird es immer komplizierter eine kontinuierliche IB-Kursaufzeichnung sicher zu stellen...
Viele Grüße
Sten
Dienstag, 29. März 2011, 00:50
Du handelst zu IB-Kursen bei IB
In dem Satz stimmt eigentlich nicht viel.
Man handelt nicht bei IB und schon gar nicht zu IB Kursen, sondern IB routet die Order an einen Marktplatz an dem Sie dann ausgeführt werden.
Die von IB gelieferten Kursdaten spiegeln diesen Marktplatz allerdings in der Regel nur mangelhaft wieder, wie ich auch an anderer Stelle schon nachgewiesen habe.
Beispiel: mir passiert es regelmässig, dass mein Stop an der Eurex getriggert wird, der Handelstick aber nicht in der T/S Tick Historie von der TWS geliefert wird.
Im Ergebnis glaubt Investox es hätte noch eine Position, weil der Stopkurs noch nicht im HS erreicht wurde, das Depot ist aber schon längst leer.
Will damit sagen: realistischere Ergebnisse im Backtest erhält man mit einem anderen Datenfeed.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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