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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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21

Freitag, 25. März 2011, 15:59

Lieber Bernd,

wenn Du Dir die Formel mal genau anschaust und überlegst an welchem Punkt der "falsche" 15 Uhr Kurs verwendet wird, wirst Du feststellen, dass er sich NICHT durch die Zeitreihe hindurchziehen kann.
UND dass es von der Berechnungsmethodik auch nicht möglich ist, dass ein einmal berechneter Wert sich wieder ändert.

Keine Ahnung wie ich es Dir beweisen soll, aber die Formel musst Du schon selber lesen. ;)
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Bernd

Erleuchteter

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22

Freitag, 25. März 2011, 16:19

Hallo Lenzelott

Keine Ahnung wie ich es Dir beweisen soll,

Das ist irgendwie ein Missverständnis. Ich bin nicht der Adressat Deiner Formel, denn ich brauche sie doch gar nicht.

Sondern Ralf kann jetzt für sich bewerten, welche Ansicht er teilt, welchen Argumenten er folgen möchte. Und welchen Aufwand er treiben er treiben will, um aufgrund einer momentan nicht getesteten Idee für um 15 Uhr vorweggenommenen Daten eine Prognose des RSI zu haben, die im Backtest auf 17:30 Uhr Daten stabil bleibt.
Gruss
Bernd

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Wiwu Weiblich

Meister

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23

Freitag, 25. März 2011, 17:23

Hallo,

dass die bisher geposteten Formeln nicht in die Zukunft schauen, steht außer Frage.
Meiner Ansicht nach lösen sie aber trotzdem noch nicht das Problem vom Ralf.
In der von ihm gewünschten Tageskomprimierung stehen pro Handelstag genau 4 Kurse zur Verfügung: Open, High, Low, Close.
Die Kurse High, Low, Close können sich bis zum Handelsschluss um 17.30 Uhr verändern.
Den Close-Kurs um 15.00 Uhr kann in einem parallel mitlaufenden Intraday-Chart börsentäglich um 15.00 Uhr abgefragt werden.
Er wird sich nicht nachträglich verändern.
Wenn aber in einer Folgeperiode auf den Komp(#Ref(RSI(close,14),-1),#T#) zugegriffen wird, um die gewünschte Daily-RSI-Berechnung für die vorherigen 13 Handelstage zu
implementieren, so kann daraus auch meiner bisherigen Überzeugung nach in der EOD-Komprimierung eine Diskrepanz zwischen Backtest und Realverhalten entstehen.
Selbst wenn ich in der Zeitreihe mit "Komp" von einer kleineren Intraday-Komprimierung auf EOD hochkomprimiere, stehen mir "at the End of the Day" auch wieder nur die 4 Kurse:
Open, High, Low, Close zur Verfügung, wobei der Close immer erst nach Handelsschluss unveränderlich feststeht.
Manipulieren kann man m.E. im EOD-Chart den Zeitpunkt des Close- dann aber für die gesamte Zeitreihe.
Wenn ich Ralf richtig verstanden habe, hat er das getan und dabei festgestellt, dass er bei einer Manipulation auf close = 15 Uhr schlechtere Backtest-Ergebnisse erreicht.

Soweit noch einmal mein Bemühen um eine "allgemeinverständliche" Beschreibung zum Grund dafür, warum wir trotz der zweifelsfrei ohne Zukunftsblick programmierten
Formeln von AK/Lenzelott bisher noch keinen Konsens herstellen konnten.
Ich halte das Problem ebenfalls nicht für trivial und würde mich deshalb über das Aufzeigen des backtestbaren Lösungsweges für die angefragte EOD-Komprimierung freuen.
Ich habe alle geposteten Formeln nachvollzogen - die (backtestbare) Hochkomprimierung auf EOD gelingt mir aber bisher nicht.
Viele Grüße von Anke

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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (28. März 2011, 20:46)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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24

Freitag, 25. März 2011, 17:58

Ich schau nachher mal drüber
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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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25

Freitag, 25. März 2011, 21:50

Ich habe mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen und dabei festgestellt, dass es nicht 100% trivial war.

Die Lösung habe ich daher auf meinem Blog veröffentlicht:
http://backtesting.posterous.com/rsi-14-…echnen-intraday
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Lenzelott Männlich

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26

Freitag, 25. März 2011, 22:14

Hab kleines Musterprojekt zum Download bereit gestellt.
http://www.investoxforum.de/index.php?pa…BData&dataID=79
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Wiwu Weiblich

Meister

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27

Samstag, 26. März 2011, 09:40

Hallo Lenzelott,

danke für die Ableitung der Formeln und für das Einstellen des Beispiel-Projektes in die Forums-Database.
Mit Hilfe einer Investox Datenfeed-Simulation kann nun jeder Interessierte prüfen, ob und ggf. wann sich beim Investox RSI und beim modifizierten RSI die Indikatorverläufe nachträglich ändern.
Viele Grüße von Anke

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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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28

Montag, 28. März 2011, 01:30

ob und ggf. wann sich beim Investox RSI und beim modifizierten RSI die Indikatorverläufe nachträglich ändern.


der ändert sich nicht nachträglich, wie auch.

ABER:
wie ich an anderer Stelle (ATR) schon einmal dargelegt habe, benötigt die Exponentielle Glättung aufgrund Ihrer Berechnungsmethode 5 bis 10 mal soviele Bars wie die zugrundeliegende Periodenanzahl bis Sie halbwegs stabil "eingeschwungen" ist.
Im hier vorliegenden Fall scheint es so zu sein, dass die Glättungsfunktion GDEXPVAR() anfänglich anders glättet wie die Exponentielle Glättung in der RSI Funktion selber.
Erkennen kann man das an den unterschiedlichen Werten gegenüber der RSI Funktion die die von mir gepostete Berechnung in den ersten Monaten der Zeitreihe liefert.
Nach einigen Monaten laufen beide Zeitreihen 1:1 im Chart.

Gut ersichtlich wird diese, wenn man im Chart die Differenz anzeigen läßt aus meinem Berechnungsvorschlag und dem RSI(14 Tage).
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Investox

Administrator

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29

Montag, 28. März 2011, 09:33

Hallo,

hier noch ein anderer Vorschlag dazu. Man kann ja in Investox V6 in der Minuten-Komprimierung eine Startzeit angeben. So erhält man z.B. mit der Einstellung 1200 Minuten ab 15:00 Uhr Tageskerzen, die jeweils um 15.00 Uhr beginnen. Der Openkurs ist dann der Kurs um 15:00 Uhr. Insofern kann man relativ leicht mit Komp einen RSI auf einen bestimmten Uhrzeitkurs berechnen.
Im folgender Formel wird dann der Einfachheit halber der 15-Uhr RSI mit dem 17:00-RSI entsprechend der Periodeneinstellung gewichtet.


calc RSI1500: Komp(#RSI(open,14)#, #1200 Ab 15:00:00#);
calc RSI1730: Komp(#RSI(open,14)#, #1200 Ab 17:30:00#);
(rsi1730*13+RSI1500)/14

Man müsste an dieser Formel eigentlich auch nachvollziehen/testen können, ob das Ganze stabil läuft (da komprimierte Open-Kurse verwendet werden, müsste das wohl der Fall sein).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

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30

Montag, 28. März 2011, 10:42

Hallo,

Zitat

da komprimierte Open-Kurse verwendet werden, müsste das wohl der Fall sein


Ja,diese Formel läuft im Gegensatz zu den bisher geposteten Formeln stabil, wenn sie nicht im EOD Chart/Handelssystem verwendet wird.
Damit könnte man gut austesten, welche Ergebnisrelevanz die abweichenden Indikatorwerte im Vergleich zur Tageskomprimierung haben.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (28. März 2011, 12:19)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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31

Montag, 28. März 2011, 11:23

calc RSI1500: Komp(#RSI(open,14)#, #1200 Ab 15:00:00#);
calc RSI1730: Komp(#RSI(open,14)#, #1200 Ab 17:30:00#);
(rsi1730*13+RSI1500)/14


Steh glaube gerade auf dem Schlauch, aber Müsste das nicht besser lauten ??

Quellcode

1
calc RSI1730: Komp(#ref(RSI(open,14),-1)#, #1200 Ab 17:30:00#);


Ja,diese Formel läuft im Gegensatz zu den bisher geposteten Formeln stabil.

Außer dem Problem mit dem Einschwingen der exponentiellen Glättung sehe ich nicht, was an der von mir geposteten Formel instabil sein sollte.
Wäre aber nett, wenn Herr Knöpfel evtl. noch mal was zu diesemm Berechnungsphenomen sagen könnte.
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Investox

Administrator

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32

Montag, 28. März 2011, 17:28

Hallo,

>>Steh glaube gerade auf dem Schlauch, aber Müsste das nicht besser lauten ??

muss ich mir nochmal ansehen. Da läuft auch etwas noch nicht ganz rund bei dieser extremen Einstellung 1200 Minuten ab xy bei der Aktualisierung mit neuen Daten...

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

hajo

Meister

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33

Montag, 28. März 2011, 20:38

Folgende Frage von einem Amateur:
Betrifft dies den „Heiligen Gral“ ?
Wenn ja, dann sollte ich wohl auch einmal versuchen etwas zu verstehen ? ?(

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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34

Dienstag, 29. März 2011, 00:40

Betrifft dies den ?Heiligen Gral? ?


Aber unbedingt. Das ist er! :D
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Wiwu Weiblich

Meister

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35

Dienstag, 29. März 2011, 10:56

@Hajo

Es geht darum, wie man heute um 15.00 Uhr an den Close von heute um 17.30 Uhr kommt, den man zwar erst morgen für die Berechnung des RSI von heute benötigt, aber den man heute um 15.00 Uhr für die gewünschte Backtest-Stabilität schon bräuchte.

Für die einen hier ist das der "Heilige Gral", für die anderen kein Hexenwerk. :)

Viele Grüße von Anke

hajo

Meister

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Beiträge: 538

36

Dienstag, 29. März 2011, 17:33

Hallo Anke !
Recht herzlichen Dank für Deine Erläuterung. Nun kann also auch ich versuchen etwas daraus zu extrahieren und in meine Turbo-Profit-HS einbauen. Somit jetzt alles Klaro.
Gruß,
hajo

Knarf

unregistriert

37

Dienstag, 29. März 2011, 17:35


@Hajo

Es geht darum, wie man heute um 15.00 Uhr an den Close von heute um 17.30 Uhr kommt

Ja , das isser, der Graaahhhl. Und dabei so einfach zu finden: einfach 2 1/2 Stunden warten. :thumbsup: