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Tony

unregistriert

1

Donnerstag, 28. April 2011, 13:41

Intraday-Stopp löst nicht aus, wer kann helfen?

Guten Tag an Alle,

ich teste mein Handelssystem zurzeit unter Extrembedingungen. Ich habe festgestellt, dass die Intraday-Stopps (egal ob Verlust oder Gewinn) nicht richtig funktionieren.

Auf dem mitgeschickten Bild ist erkennbar, dass ein Long-Trade gestoppt wird. Allerdings löst der Stopp kein Exit-Signal aus. Stattdessen kauft das Handelssystem in diesem Fall noch einen Kontrakt dazu. Dieses Verhalten ist ja an sich richtig, aber der vorhergehende Kontrakt wurde nicht ausgestoppt.
Im Signalprotokoll konnte ich erkennen, dass es auch kein Exit-Signal gab, sondern nur (bezogen auf das Bild) zwei Enter-Signale. In den Ordereinstellungen hab ich die Signalumsetzung pro 1 Periode deaktiviert.

Meine Vermutung ist, dass die Handelsregeln das Stopp-Signal „überspringen“. Was kann ich tun, damit die Intraday-Stopps in solchen Fällen Vorrang haben? (Ohne eine „Out-Pause“ zu erzwingen, mit Ref -1 hat es nichts zu tun).

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Grüße.


Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Donnerstag, 28. April 2011, 14:01

Hallo Tony,

die Ursache für das Verhalten ist möglicherweise, dass Intraday-Stops frühestens ab der Periode wirksam werden können, welche der Einstiegsperiode folgt.
Soll noch in der Einstiegsperiode ausgestopt werden, müssen zusätzlich Investox-Sofort-Stops aktiviert werden.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Tony

unregistriert

3

Donnerstag, 28. April 2011, 21:54

Hallo,

erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Also wenn ich das Ganze in Sofort-Stopps umwandel, gibt es wesentlich schlechtere Ergebnisse.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Z.B., dass die Stopps Vorrang haben?

Grüße

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

4

Freitag, 29. April 2011, 01:47

Ich habe im Backtest und Realhandel festgestellt, dass die Stops richtig funktionieren !

Anhand des Bildes und Deiner Fragen kann man imho keine solide Antwort geben.

Was man wissen müsste wäre zb.
Enternasis open delay 1, close delay 0... ?

Stop erzeugt keinen Exit verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ein Stop ist ein Stop und ein Exit ein Exit.

Anke hat auf Sofort Stops hingewiesen, wenn das Ergebnis danach schlechter ausfällt heißt das ja nicht, dass das vorgehen falsch ist, sondern dass es evtl. das realistische Bild liefert und die anderen Ergebnisse falsch waren?!

Virtueller Broker, IB, oder Backtest wo liegt das Problem überhaupt?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Tony

unregistriert

5

Freitag, 29. April 2011, 08:55

Hallo,

also ich habe Open Delay 0, da ich die ganzen Indikatoren schon um Ref(..., -1) verschoben habe. Auch habe ich Intraday Daten. Ich benutze ein Paper Account bei Interactive Broker für den Live-Test. Die allgemeine Signalübetragung funktioniert, außer eben die Stops in der geschilderten Situation. Der "Fehler" liegt bei meinem Handelssystem.

Ich habe nochmal die Geschichte mit den Sofort-Stopps versucht, da ich den Lösungsansatz auf jeden Fall logisch finde. Folgende Fragen entstehen da bei mir: Auf welchen Wert muss ich die Sofort-Stopps stellen? Ich habe sie erstmal genau auf die Werte wie meine Intraday-Stopps gesetzt. Ich dachte, dass dann die Sofort-Stopps in der Eröffnungsperiode Vorrang haben. Sie lösen auch nur in den Eröffnungsperioden aus, allerdings drängen sich manchmal die Intraday-Stopps davor.

Außerdem entstehen Zustände wie auf dem Bild, obwohl in dieser Periode kein Gewinn realisiert wurde. Die Kapitalkurve ist in dieser Periode um 14 Euro gefallen. Auch ist es eigenartig, dass die Periode nicht mal 1 Sekunde dauert. Ich habe in meinem Handelssystem eine 1000 Tick Komprimierung pro Periode gewählt.



Vielen Dank für eure Hilfe!

Grüße

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

6

Freitag, 29. April 2011, 09:14

Hallo Tony,

Zitat

Ich habe sie erstmal genau auf die Werte wie meine Intraday-Stopps gesetzt.


Das ist in Ordnung.

Zitat

Ich dachte, dass dann die Sofort-Stopps in der Eröffnungsperiode Vorrang haben.


Die Sofortstops haben nicht nur Vorrang, sie sind die einzigen Stops, die überhaupt in der Eröffnungsperiode eines Trades wirksam werden können.

Zitat

Sie lösen auch nur in den Eröffnungsperioden aus, allerdings drängen sich manchmal die Intraday-Stopps davor.


Die Intraday-Stops die sich "vordrängen" müssen zu einem Trade gehören, der in einer Vorperiode eröffnet wurde und nicht durch einen Sofortstop geschlossen wurde.
Am einfachsten lässt sich die Zugehörigkeit aber gegenprüfen, indem die Trades nicht nur im Chart sondern auch in der Tradeliste analysiert werden.

Quellcode

1
Außerdem entstehen Zustände wie auf dem Bild, obwohl überhaupt in dieser Periode kein Gewinn realisiert wurde.


Auf Basis des eingestellten Bildes kann man ohne die Zeit- und Wertskalen der Grafik nur Vermutungen anstellen.
Ich würde vermuten, dass sich das angezeigte Ergebnis auf die weiße Kerze bezieht.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

7

Freitag, 29. April 2011, 09:56

Zu sofort Stops siehe Anke und die online Hilfe.
Sie wirken NUR in der Einstiegsperiode.
Intradaystops frühestens in der 1. Periode nach dem Einstürzende.
Es ist also schlicht unmöglich, dass sich ein intradaystop vordrängelt.

Normalerweise stelle ich den sofortstop auf den selben wert wie die nachfolgenden intradaystops, das ist aber keine Pflicht und kann natürlich variiert werden.
Bei grossen Komprimierungen und kleinen Stops hat IV immer wieder das Problem, dass sowohl Gewinn als auch verluststop in einer Periode greifen. IV rechnet dann zur Sicherheit mit dem verluststop.
Hier könnte evtl. Die Verschlechterung des testergebnisses deines Systemes begründet liegen.

Enter und EXIt Time identisch sollte bei jedem sofortstop der Fall sein.
IV prüft nicht die Abfolge der Ticks im bar, sondern weiss nur high>profittarget also gewinnstop schliesst Trade.
Als Uhrzeit für den stop wird dann die uhrzeit des barstarts genommen.

Edit Antworten haben sich mit Anke überschnitten, ich Lass sie aber jetzt einfach so stehen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Tony

unregistriert

8

Freitag, 29. April 2011, 11:33

Ich weiß nicht ob es direkt der eigentliche Fehler war, aber ich habe durch die Trade-Liste entdeckt, dass die Periode nach einem Intraday-Stop mit dem Open Kurs der Vorhergehenden öffenet. Also wäre das in diesem Fall doch das Problem mit der Enter/Exit Basis. Ich habe das Problem durch eine Mindestout Periode nach einem Trade gelöst. Jetzt funktionieren auch die Sofort-Stopps einwandfrei. Vielen Dank nochmal für eure kompetente Hilfe.

Grüße