INVESTOX-Forum

Vielleicht findet sich noch jemand, der den NDX handelt und dazu qualifiziert was sagen kann.

Möglicherweise aber auch nicht, und der Grund mag sein, das dieser wenig liquide gegenüber dem "richtigen" eMini Future für diesen Markt aussieht, dem NQ. Nicht nur, dass im NQ das Geld handelt, wenn Du mal nach 22 Uhr auf einer Position sitzen bleibst, kannst Du diese die ganze Nacht trailern. OK, im NDX vielleicht auch, aber da werden so alle halbe Stunde mal 3 Stück gehandelt, hohoho. Was willst Du da mit dem NDX? Aus meiner Sicht ist der mehr als flüssig - nämlich überflüssig.

Slippage? Es kommt auf die Tageszeit an, und mit welcher Order-Art Du handelst. Ich würde mal vermuten - sie dürfte gewaltig sein, weil das Ding keiner mit ner Beisszange anfasst. Nichtmal zur Haupthandelszeit.

Der NQ ist doch der E-Mini, mit 20$ pro Punkt.
Der NDX ist der "große" mit 100$ pro Punkt.

Der NQ hat üblicherweise einen Spread von 0.25 Punkten.

Zitat von »Lenzelott«

Der NDX ist der "große"

Ja, und wir schreiben das Jahr 2011. Schau mal, wer den tradet. (es gab da mal so ein Lied, die Dinosaurier, wer'n immer trauriger, denn sie dürfen nicht an Bord). OK, klar, wenn man sagen will, mal hat mal den Grossen gehandelt ... Ich such mir lieber die elektrischen Sachen, wo sich Spannung mit Amper vereint.

Aber vielleicht möchte der Kollege ja den NDX im Pit ausrufen lassen, wenn das noch geht

Hallo Ganesha,

Mittelwert aus 798 Trades mit Market Order: 2,67 Dollar zum Open Delay 1. Ist allerdings kein Trendfolger sondern Counter Trend. Ein Trendfolger sollte eine etwas höhere Slippage haben, ich würde mal aus der Erfahrung mit anderen liquiden Futures auf 5 Dollar tippen.

Grüsse
Bernhard

Hallo Ganesha

Neben den schon geposteten Antworten und Deinen Findings:

Den NQ habe ich vor Jahren mal diskretionär durchgehandelt, zu den üblichen Handelszeiten ist er mir aber nicht negativ aufgefallen mit Slippage.

Mit konvetionellen vollautomatischen HSen (also bis INV V5) habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn ich zur "normalen Handelszeit" meine Order Limit 0 geroutet habe mit engen Nachzieh-Regeln. Da kriegst Du wenig Slippage, oder gar keine, oder es rechnet sich zu plus/minus 0, gemittelt über 50 Trades.

Ab V6 entwickle ich fast nur noch Stop- oder Limit Entry Systeme. Da kann man recht sicher sein auf der Entry Seite. Auf der Exit Seite gehe ich im HS Market (weil ich ja unbeding raus will, anders als beim Entry), und im ORM dazu weiter mit Limit 0 und engem nachziehen (es bringt mir für die üblichen System-Ideen nichts, auf der Exit-Seite auch Stop/Limit zu entwickeln; wenn man raus muss, muss man rauss, basta).

Meine Empfehlung, wenn Du Market Entry entwickelt hast: spiele mit den ORM Entry Settings bzgl. Limit und Nachziehen auf Market. Mache nach 3 bis 4 Wochen Life-Trading ein Review, ob Du die Settings anpassen solltest.

Weder im Paper noch gar nicht im Virt.Broker wirst Du annähernd realistische Settings finden können (warum das so ist und mit welcher Orderart wie - und gar zu welcher Tageszeit -, das ist zu viel zum tippen; da müssten wir uns treffen und einen Abend lang bei vielen Bierchen unterhalten). Die Ordersettings haben u.a. damit zu tun, dass Dich die anderen Marktteilnehmer sehen im Buch bzw. (soweit vorhanden, bei Hidden Orders) zwar nicht sehen, aber man sich das mit anderen gravierenden Nachteilen erkauft ... Und natürlich haben die Settings mit den News-Times , die man nur Ahnungsweise backtesten kann, für die sich aber korrekte Vorsichtsmassnahmen schon vom gesunden Menschenverstand her empfehlen.

Dazu kommt dann noch, wenn man nach Ende der normalen handelszeiten handeln will; da sind sehr spezielle Orders nötig, um Nachts nicht sehr ungünstig aus der Position zu fallen. Wie gesagt, den NQ habe ich in jüngster Zeit nicht automatisch um die Uhrzeit getradet, aber einige anderer Ami Werte, die mit Sicherheit vergleichbar laufen.