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Master-/Slave System auf Basis der Tagesrendite

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chied

unregistriert

1

Donnerstag, 3. November 2011, 22:09

Master-/Slave System auf Basis der Tagesrendite

Hallo zusammen

Ich bin auf der Suche nach einem Ratschlag, wie ich folgendes umsetzen kann.

In einem Intradaysystem möchte ich am nächsten Tag keine Trades mehr ausführen, wenn ich gegenüber der KK von Vortag eine Rendite von X% erwirtschaftet habe.

Mein Hauptproblem ist derzeit, die Definition des letzten Standes der KK am Vortag, welche als Referenz für die Tagesrendite dienen soll.

Für eure Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar!

Viele Grüsse

Roger

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Freitag, 4. November 2011, 08:04

Hallo Roger,

den letzten Stand der KK am Vortag kannst Du vom Slave aus z.B. wie folgt ermitteln:

Quellcode

 
1
2

global calc KK: #_Kapital Name Deines Maters\?#;
global calc rendite: ValueWhen(Ref(KK,-1),ROC(DatePart(y),1,$)<>0,1,V);


Deine weiteren Berechnungen basieren dann auf der Variablen "rendite".
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

chied

unregistriert

3

Freitag, 4. November 2011, 08:48

Super Anke!

Genau danach habe ich gesucht!

Vielen Dank und Gruss

Roger

R2-D2

unregistriert

4

Freitag, 4. November 2011, 10:55

Hallo Anke,

deine Formel funktioniert ja in einem Slave-HS vorzüglich....

Wie müsste man diese Formel abändern, wenn "Rendite" nicht den letzten Tag sondern den letzen Trade wiedergeben sollte?

Vielen Dank für deine Hilfe,

R2-D2

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

5

Freitag, 4. November 2011, 11:44

Hallo Roger,

die Rendite des letzten Trades lässt sich z.B. wie folgt berechnen:

Quellcode

 
1
2
3
4
5

global calc KK: #_Kapital Name Deines Maters\?#;
global calc position: #_Position Name Deines Maters\?#;
global calc KK_end: ValueWhen(kk,position<>Ref(position,-1) and Ref(position,-1)<>0,1,V);
global calc KK_start: ValueWhen(Ref(kk,-1),position<>0 and Ref(position,-1)=0,1,V);
global calc rendite: kk_end-kk_start;


Ergänzung:
Die Formel beschreibt eine mögliche Berechnungsart für Backtests unpyramidisierter Handelssysteme ohne direkten Positionswechsel.
Für andere Systemarten bzw. für den Realhandel muss der Code ggf. abgeändert werden.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (4. November 2011, 12:27)

R2-D2

unregistriert

6

Freitag, 4. November 2011, 14:55

Vielen Dank Anke!
Du hast mir sehr weitergeholfen.... :thumbsup:
Grüsse,
R2-D2

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