INVESTOX-Forum

Guten Tag miteinander

Mit der wöchentlichen Komprimierung scheint etwas nicht zu stimmen. Im Stundenchart endet die Woche manchmal (korrekterweise) bei der letzten Kerze der Woche, manchmal aber auch schon bei der ersten Kerze am Freitag. Auf den Bildern erkennt man die erste Kerze der neuen Woche (grüner vertikaler Balken), das Höchst/Tiefst der Woche (Komp(#High#, #W#)) und einen auf täglicher Basis komprimierten GD (grün). Mit diesem Fehler erkennt man schon am Freitag morgen, welches das Close der Woche sein wird. Wie kann man diesen Fehler beheben?

Hallo Tim

Danke für die Antwort. Leider funktioniert diese Lösung aber nicht. Ja, der Komp(W) ändert seinen Wert am Freitag; im oberen Bild allerdings bereits am MORGEN. Um 10 Uhr kenne ich also bereits das High/Low/Close der aktuellen Woche. Steige ich jetzt mit einem Delay von 1 ein, dann steige ich um 11 Uhr am FREITAG ein - mit einem Delay von 2 um 12 Uhr am FREITAG. Im unteren Bild steige ich bei der HAARGENAU GLEICHEN Komprimierung und dem HAARGENAU GLEICHEN Delay, aber korrekterweise erst am Montag ein. Bei den Bildern habe ich bei der Einstellung absolut nichts geändert, ausser dass ich den Chartausschnitt von einem anderen Datum gewählt habe.

Ja, der Komp(W) sollte den Wert am Freitag ändern, aber IMMER bei der LETZTEN Kerze am Freitag und nicht wahlweise bei der letzten, zweitletzten oder sogar ERSTEN Kerze am Freitag. Das kann man auch mit einem Delay von 1 nicht ändern.

Danke und Gruss

Roger

Guten Tag Herr Knöpfel

Danke für Ihre Antwort. Weshalb synchronisiert die Komprimierung im Stundenchart scheinbar wahllos mit der ERSTEN (siehe oberes Bild) und dann wieder mit der LETZTEN (siehe unteres Bild) Kerze am Freitag? Zur Veranschaulichung meines Problems ein einfach HS im Stundenchart:

Vorwoche: Komp(#Ref(Close,-1)#, #W#) (rote Linie im Bild)
Vorvorwoche: Komp(#Ref(Close,-2)#, #W#) (blaue Linie im Bild)
Aktuelle Woche: Komp(#Close#, #W#) (schwarze Linie im Bild)

TrendLong: (Close Vorwoche>Close Vorvorwoche)
TrendShort: (Close Vorwoche<Close Vorvorwoche)

EntryLong: (TrendLong) and (Datum=Freitag) and (Zeit=9 Uhr)

Nun lasse ich das HS über alle Daten laufen.

1. Bild: Das HS erkennt einen Aufwärtstrend am Freitag um 9 Uhr (rote Linie über blauer Linie), also geht es long. Sehen Sie den WAHREN Trend? Am Donnerstag war die rote Linie noch UNTER der blauen Linie. Der wahre Trend wäre also SHORT!

2. Bild: Das HS erkennt einen Aufwärtstrend am Freitag um 9 Uhr (rote Linie über blauer Linie), also geht es long. Sehen Sie den Unterschied zum ersten Bild? Es ist der RICHTIGE Trend, denn am Donnerstag und am Freitag sind die Levels identisch.

Fazit: Das Handelssystem wird nicht das korrekte Resultat liefern, weil es Komp(W) nicht immer gleich berechnet.

Ok, ich könnte jetzt Ihre Formel einsetzen. Jetzt ändere ich mein HS so, dass es IMMER um 9 Uhr kaufen oder verkaufen will, je nach Trend der Vor- und Vorvorwoche. Völlig egal um wieviele Tage ich das Komp verschiebe, das HS wird NIE das korrekte Resultat liefern, weil es den Fehler einfach immer um einen Tag verschiebt, aber der grundsätzliche Fehler bleibt bestehen!

Danke Tim und Herr Knöpfel

Werde ich ausprobieren.

Danke und Gruss

Roger