INVESTOX-Forum

Hallo,

es gibt ja die Stop-Option "Limit bei dynamischer Berechnung fixieren": Wenn aktiviert, wird ein Limit, das in einer globalen Variable dynamisch berechnet wird, auf dem Wert zu Beginn der Position festgehalten. Ansonsten wird das Limit im Verlauf der Position ständig an den Wert der globalen Variablen angepasst.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Jane Doe

Ich heiss' zwar nicht Herr Knöpfel, aber vielleicht ist er gerade bei Weihnachtseinkäufen ... also schreib' ich Dir jetzt doch meinen Gedanken, den ich heute morgen beim Lesen Deines Postings hatte:

Der Stop beginnt doch erst in der dem Einstieg folgenden Periode: probier bitte mal, ob diese Anpassung das gewünschte Resultat bringt, so geht's jeden bei mir mit Open Delay 0 normalerweise bei solch berechneten Stop-Werten, die sich von Periode zu Periode ändern:


(im Sofort-Stop ggf. natürlich die Berechnung ohne Ref-1 nehmen, is' klar, oder)

Hallo Heinrich

Schön, dass ich Dich jetzt mit einem Namen ansprechen kann. Oder wie sagt Colonel John "Hannibal" Smith: ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert

Ohje, das ist immer das Problem, jede Antwort, die man sich erlaubt, wirft wieder Fragen auf ... naja, ich versuchs mal. Der Engländer würde sagen, das sind Constrains:

Zitat von »hsc«

Ausserdem wie bekomme ich es hin, dass dieser Stop auf Minuten-Basis funktioniert während die Enter-Basis auf Stunden-Komprimierung läuft?

Zitat von »hsc«

Die RTT-Daten liegen auf Tick-Basis vor. Kann ich bei der Berechnung von StopLimit dann Kompr(#Close#, #1#) verwenden oder muss ich da dann einen Anwender-Stop bauen?

Zitat von »hsc«

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden

Zitat von »hsc«

Viell. kannst Du mir auch noch sagen, warum trotz meinen Einstellungen ein Trade immer mindestens eine Periode dauert?

Ich würde sagen, Du hast das Pferd am Schwanz aufgezäumt: Du hast eine grosse Basis-Kompression gewählt, möchtest aber in diesen grossen Perioden rumpfuschen, dazu lässt Du keine unvollendeten Perioden zu (welche man bräuchte für zeitnahe Stops) und Du aktualisierst nur einmal um 20 Uhr (was für zeitnahe Stops auch, sagen wir mal, suboptimal, ist).

Tu Dir und uns einen Gefallen, und kehre das Paradigma Deines Denkansatzes um:

* Basis-Komprimierung ist üblicherweise die kleinste Komprimierung, auf der man die Stops rechnen möchte; ich schlage vor, Du wählst 5 Minuten (eine Minute wäre schöner, aber bei allem unter 5 Minuten steigt der Rechenaufwand exorbitant an, das wirst Du Dir in den Backtests nicht antun wollen (während es im Life-handel üblicherweise kein Problem darstellt))

* Dein Setup kannst Du ja mit Komp(# Ref( <deine Regeln>, -1)#,#60#) auf 60 Minuten hochsetzen und zum Open jeder Stunde einsteigen; wenn Du nur um 20 Uhr einsteigen willst, fixt Du halt den Entry über die Uhrzeit

* Aktualisierung ist alle 0 Sekunden während der Handelszeit bei unvollendeten Perioden (wenn Du eine schwache CPU hast oder viele Projekte laufen, tun es meist auch 3 bis 5 Sekunden, vor allem, wenn Du mit Stop-Entry in den Markt gehst, und den Stop schon rechtzeitig vorher in den Markt legst)

* verwende nur die Intraday Stops (auch der Tradedauerstop ist erlaubt, aber nicht die normalen Kurs-Stops)

Nun kommst Du bequem raus aus dem Trade und kannst die Entry- und Stop Level auch vernünftig im Chart prüfen. Und auch innerhalb einer 5-Min. Periode ist wegen der ständigen Aktualisierung Life ein Ausstige möglich, so wie er im Backtest INNERHALB der 5 Minuten Perioden auch gerechnet und gechartet wurde.

Nicht, dass man es sorum, wie Du es angefangen hast auf 60 Min. Perioden nicht auch hinbekommen kann; aber die Fehlersuche usw. fällt schwerer, und alles übrige mit 0 Sekunden Aktualisieren, unvollendete Perioden usw. was ich geschrieben habe, würde trotzdem gelten. Aber wie gesagt, mach es wie alle, sonst stehst Du das nächste mal beim Nachziehen eines Intraday Trailing-Stops an, den Du nicht in die 60 Minuten Basis-Komrpimierung reinziehen kannst und andere Probleme ...

Zitat von »hsc«

Wenn ich es habe, hörst Du wieder von mir .......

Hallo Heinrich

Zitat von »Bernd«

* Dein Setup kannst Du ja mit Komp(# Ref( <deine Regeln>, -1)#,#60#) auf 60 Minuten hochsetzen

Ich empfehle, Ref(,-1) wie im Muster meines Postings zu verwenden, siehe Doku zu Komp()

Zitat

Achtung: Beachten Sie, dass bei der Synchronisation von größeren Perioden in einen kleineren Periodenzusammenhang (also zum Beispiel von täglichen Berechnungen im Intraday-Zusammenhang), die High-, Low- und Closekurse der größeren Perioden „vorausblicken". ...

Ohne den Indi Mane() zu kennen, vermute ich doch, es sollte ungefähr so aussehen:
Global Calc IndiMane: Komp(#Ref(Mane(50),-1)#, #60#);
Global Calc StopLimit: Ref( IndiMane - open, -1);

Hallo Heinrich

Du könntest Dir den Stundenwechsel so definieren und dann die Variable Stundenwechsel später in der Signalgenerierung heranziehen:
global calc Stundenwechsel: Abschnitt(h, 1, k, m);

Deine Indikatoren hast Du vermutlich schon mit sowas wie
global calc meinIndi: Komp(#Ref(..., -1)#,#60#);

auf die 60 Miniuten hochkomprimiert. Im Chart kannst Du nun einfach meinIndi als Formel aufnehmen, und bei Definitionen den Haken bei "Verwenden" setzen. Das generiert Dir die Formel
#_loadDefs#
meinIndi

... und nun wird Dir der 60-Minuten Indikator meinIndi aus den Definitionen des Handelssystems im 5-Minuten Chart angezeigt, da brauchst Du kein anderes Projekt für.

Zitat von »hsc«

Nur in diesem Chart sehe ich, ob der Indikator richtig arbeitet.

Quark mit Sosse.

Wie habe ich dann bloss die ganzen Jahre erfolgreich entwickelt? Schau nochmal genau hin; wenn Du richtig gechartet hast, wird im 5er Chart zu sehen sein, wie der 60er Indi arbeitet.