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sven

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Februar 2006

Beiträge: 79

Wohnort: Dubai

1

Dienstag, 20. Dezember 2011, 08:24

Praktische Umsetzung der Portfoliobegrenzung

Hallo
ich experimentiere mit einem EOD- Handelssystem und würde es nun gerne automatisieren und handeln. Ich habe ein signalgebendes HS das zum nächsten Open in eine Position geht.
Da es häufig mehre SIgnale gibt, begrenze ich mit einem 2. HS über die Portfoliobegrenzung und der Sortierung die Anzahl der Signale. Im Backtest alles wunderbar.
Leider erhalte ich jetzt aber das Signal erst zum nächsten Open im 1. HS und das 2. HS kann somit keine Signal vor dem Open ausführen bzw. als MOO - Order an die TWS übermitteln.
Habe ich einen Denkfehler ?
Ich könnte jetzt zwar das 1. HS zum Close ohne Delay handeln lassen. Aber geht das nicht sauberer ?

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 565

2

Mittwoch, 21. Dezember 2011, 10:45

Hallo,

>>Ich könnte jetzt zwar das 1. HS zum Close ohne Delay handeln lassen. Aber geht das nicht sauberer ?

Warum ist das nicht "sauber", wenn das 1. HS nur als Signalgeber arbeitet?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

sven

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Februar 2006

Beiträge: 79

Wohnort: Dubai

3

Mittwoch, 21. Dezember 2011, 12:13

weil ich sonst den Signalgeber direkt optimiern könnte. Wäre halt schöner, aber ok.
Eine weitere Frage ergibt sich zu meinem EOD-Handelssystem. Gewinn- und Verluststops kann man ja direkt bei Ordereingabe mit übermitteln. Ich habe jetzt aber einen Stop der erst nach einem Tag aktiviert werden soll. Kann ich das auch automatisch übermitteln.