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Dienstag, 30. September 2003, 23:12
HS mit Kama
Hallo,
hat jemand Erfahrung mit einem Kama HS?
Ich versuche an Hand des Buches "Clever traden mit System" von Dr. van Tharp ein HS zu bauen. Es soll ein schneller AMA das Kauf- bzw. das Verkaufssignal auslösen. Dies bedeutet Steigerung Kaufsignal und Rückgang Verkaufssignal. Wie kann ich in diesem Zusammenhang das Glättungskonstante von 0,66667 einstellen. Auch die Einstellung des Effizienzverhältnisses macht mir Probleme. Hier müsste zusätzlich noch eine Beschränkung mit aufgenommen werden, dass bei einem zu niedrigen Effizienzverhältnis das Handeln eingestellt wird. Wie kann ich einen Filter in % x Standardabweichung (tägliche AMA-Abweichung der letzten 20 Tage). Der Filter dient zur Reduzierung der Fehlsignale. Puuuh! Das ist eine Menge. aber vielleicht hat sich schon jemand mit dieser Strategie beschäftigt und kann mir auf die Sprünge helfen.
Mein Versuch mit dem Eintrittssignal:
LRSlope(GD(Kama(Close, 2, 2, 2), 2, AMA)close), > 0
End
ist kläglich gescheitert.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Georg
hat jemand Erfahrung mit einem Kama HS?
Ich versuche an Hand des Buches "Clever traden mit System" von Dr. van Tharp ein HS zu bauen. Es soll ein schneller AMA das Kauf- bzw. das Verkaufssignal auslösen. Dies bedeutet Steigerung Kaufsignal und Rückgang Verkaufssignal. Wie kann ich in diesem Zusammenhang das Glättungskonstante von 0,66667 einstellen. Auch die Einstellung des Effizienzverhältnisses macht mir Probleme. Hier müsste zusätzlich noch eine Beschränkung mit aufgenommen werden, dass bei einem zu niedrigen Effizienzverhältnis das Handeln eingestellt wird. Wie kann ich einen Filter in % x Standardabweichung (tägliche AMA-Abweichung der letzten 20 Tage). Der Filter dient zur Reduzierung der Fehlsignale. Puuuh! Das ist eine Menge. aber vielleicht hat sich schon jemand mit dieser Strategie beschäftigt und kann mir auf die Sprünge helfen.
Mein Versuch mit dem Eintrittssignal:
LRSlope(GD(Kama(Close, 2, 2, 2), 2, AMA)close), > 0
End
ist kläglich gescheitert.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Georg
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 07:52
Hallo Georg,
zu deinem Fragen kann ich nicht viel betragen, aber fangen wir doch erst einmal bei den leichteren Übungen an.....
Ich gehe mal davon aus, dass Kama(Close, 2, 2, 2) ein Anwender-Indi ist.
Der Formel müsste dann so aussehen:
LRSlope(GD(Kama(Close, 2, 2, 2), 2, AMA), 1) > 0
Leichter lesbar wird die Formel, wenn man sich diese Schreibweise angewöhnt:
calc Kama: Kama(Close, 2, 2, 2);
calc GD: GD(Kama, 2, AMA);
LRSlope(GD, 1) > 0
Man kommt dann auch nicht so schnell mit den Parametern ins Straucheln.
zu deinem Fragen kann ich nicht viel betragen, aber fangen wir doch erst einmal bei den leichteren Übungen an
.....Ich gehe mal davon aus, dass Kama(Close, 2, 2, 2) ein Anwender-Indi ist.
Der Formel müsste dann so aussehen:
LRSlope(GD(Kama(Close, 2, 2, 2), 2, AMA), 1) > 0
Leichter lesbar wird die Formel, wenn man sich diese Schreibweise angewöhnt:
calc Kama: Kama(Close, 2, 2, 2);
calc GD: GD(Kama, 2, AMA);
LRSlope(GD, 1) > 0
Man kommt dann auch nicht so schnell mit den Parametern ins Straucheln.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 09:31
Hallo Georg!
Kurz vorweg:Ich kenne die Methoden von Kaufmann leider nicht und habe mich auch noch nicht grossartig damit beschäftigt, soll heissen das ich meistens auch nur den "fertigen" Kama ohne Kaufmanns Filter für Effizienten verwende. Tharp umreisst in seinem Buch nur die Vorgehensweise. Detailliert ist sie sicherlich in Kaufmanns Buch:
SMARTER TRADING zu finden.
Was mir bei der Vorgehensweise von Kaufmann nicht ganz klar ist-da auch die detaillierten Fakten fehlen- ist der Filter:
% x Standardabweichung (tägliche AMA-Abweichung der letzten 20 Tage).
Dieser wird bei Tharp so beschrieben:"Addieren sie ....zum tiefsten Wert in einer Abwärtsbewegung"....
Allerdings wird nicht auf den tiefsten Wert einer Abwärtsbewegung eingegangen so das es sich um LLV der letzten x Perioden oder auch um LLV der letzten x KAMA Perioden handeln könnte.Dies geht leider nicht ganz klar hervor. In der nachfolgenden Grafik wurde ER von der KAMA Formel "abgekopplet" so das es als Oszillator sichtbar wird.
Weiterhin wurde ein ROC auf den KAMA gelegt um hier die Richtung und die Stärke des Trends übersichtlicher zu gestalten. Hier kann man mit Extremzonen(z.B. 0.6 ER)dann Handelsregeln aufgrund der Effizents entwickeln.
Die Formel für ER-die aus der KAMA Formel ausgekopplet wurde könnte man so einsetzen!
Die Extremwerte-welche das EXIT steuern sollen-sind für diverse Werte sicherlich unterschiedlich festzulegen!Bei dem verwendeten Wert ALLIANZ
konnte man mit 0.5-0.6 gute Ausstiege generieren.Umso tiefer der Wert gesetzt wird umso häufiger kommt es allerdings vor, das man zu früh aussteigt!
Formel für den Filter(LONG-Position):
Ref(LLV(Low, 3), -1)+(StdAbw(GD(close, 1, AMA), 20, 1)*1.01)
Wie gesagt ist diese Formel was den Teil vor dem Add-Zeichen anbelangt nur eine Vermutung!Die LLV Perioden könnten hoher/tiefer liegen. Im nachfolgenden Chart ist der Filter mit einer roten Linie eingezeichent.Auch die Anwendung des Filters selbst ist noch etwas schleihaft!Aber vielleicht gibt es hier im Board auch noch KAMA-Spezialisten...
Als Ergänzung und zum besseren Verständnis Deiner o.g. Frage noch folgender Text.
Kurz vorweg:Ich kenne die Methoden von Kaufmann leider nicht und habe mich auch noch nicht grossartig damit beschäftigt, soll heissen das ich meistens auch nur den "fertigen" Kama ohne Kaufmanns Filter für Effizienten verwende. Tharp umreisst in seinem Buch nur die Vorgehensweise. Detailliert ist sie sicherlich in Kaufmanns Buch:
SMARTER TRADING zu finden.
Was mir bei der Vorgehensweise von Kaufmann nicht ganz klar ist-da auch die detaillierten Fakten fehlen- ist der Filter:
% x Standardabweichung (tägliche AMA-Abweichung der letzten 20 Tage).
Dieser wird bei Tharp so beschrieben:"Addieren sie ....zum tiefsten Wert in einer Abwärtsbewegung"....
Allerdings wird nicht auf den tiefsten Wert einer Abwärtsbewegung eingegangen so das es sich um LLV der letzten x Perioden oder auch um LLV der letzten x KAMA Perioden handeln könnte.Dies geht leider nicht ganz klar hervor. In der nachfolgenden Grafik wurde ER von der KAMA Formel "abgekopplet" so das es als Oszillator sichtbar wird.
Weiterhin wurde ein ROC auf den KAMA gelegt um hier die Richtung und die Stärke des Trends übersichtlicher zu gestalten. Hier kann man mit Extremzonen(z.B. 0.6 ER)dann Handelsregeln aufgrund der Effizents entwickeln.
Die Formel für ER-die aus der KAMA Formel ausgekopplet wurde könnte man so einsetzen!
Zitat
calc Perioden: CLOSE - Ref(CLOSE, -20);
calc Volatility: SUM(ABS(ROC(CLOSE, 1, $)), 20);
calc ER: ABS(Perioden/Volatility);
ER
Die Extremwerte-welche das EXIT steuern sollen-sind für diverse Werte sicherlich unterschiedlich festzulegen!Bei dem verwendeten Wert ALLIANZ
konnte man mit 0.5-0.6 gute Ausstiege generieren.Umso tiefer der Wert gesetzt wird umso häufiger kommt es allerdings vor, das man zu früh aussteigt!
Formel für den Filter(LONG-Position):
Ref(LLV(Low, 3), -1)+(StdAbw(GD(close, 1, AMA), 20, 1)*1.01)
Wie gesagt ist diese Formel was den Teil vor dem Add-Zeichen anbelangt nur eine Vermutung!Die LLV Perioden könnten hoher/tiefer liegen. Im nachfolgenden Chart ist der Filter mit einer roten Linie eingezeichent.Auch die Anwendung des Filters selbst ist noch etwas schleihaft!Aber vielleicht gibt es hier im Board auch noch KAMA-Spezialisten...
Als Ergänzung und zum besseren Verständnis Deiner o.g. Frage noch folgender Text.
Der Unterschied des AMA zum XMA besteht darin, daß die "Smoothing Constant c" nicht konstant ist, sondern sich durch ER in Abhängigkeit der vorhandenen Volatilität verändert. Damit ist "c" der adaptive Teil des AMA, der den Indikator an die Marktverhältnisse anpaßt. Da für ER=0 der langsamste MA, für ER=1 der schnellste MA eingesetzt werden soll, wird ER dazu verwendet, den Bereich zwischen der kürzesten und längsten Periodenlänge zu skalieren. Hierzu wird die Periodenlänge in die "Smoothing Constant c" konvertiert. Dies geschieht mit der Approximation "2 / (Length+1)". Wird nun als kürzeste Periodenlänge ein Wert von 2, als längste Periodenlänge ein Wert von 30 gewählt, dann ergeben sich mit der Approximation die äquivalenten Werte 0.667 und 0.0645. Der langsamste MA hat somit den größten Wert, der schnellste MA den kleinsten Wert. Die Skalierung erfolgt nach der Formel "ER*(fast c - slow c) + slow c". da "fast c" und "slow c" konstant sind, wird der Ausdruck um so größer, je größer ER ist. Bei starken Trends Wir ER sehr groß, so daß gemäß der Formel für den AMA zum Wert des vorherigen AMA ein größerer Wert hinzuaddiert wird. Der AMA verändert sich entsprechend dem Trend. Ist ER dagegen klein - dies ist in volatilen Seitwärtsbewegungen der Fall - dann wird zum vorherigen AMA nur ein verschwindend kleiner Wert dazuaddiert. Der AMA verändert sich in diesem Fall so gut wie nicht und verläuft waagrecht. Die Berechnung der Konstante "c" ist in Bild 5 nochmals abgedruckt. fastest = 2/(N+1) = 2/(2+1) = 0.667 slowest = 2/(N+1) = 2/(30+1) = 0.0645 smooth = ER*(fastest - slowest) + slowest c = smooth*smooth = smooth² Bild 5: Berechnung der Konstante c
In einem letzten Schritt wird "Smooth" quadriert. Da sämtliche verwendeten Werte kleiner als 1 sind, wird dadurch die Konstante schneller gegen 0 gehen. Dies heißt übersetzt, daß langsamere MA's öfter verwendet werden als schnelle, der Ansatz insgesamt etwas konservativer ausgerichtet ist. Adaptive Moving Average (AMA)
Happy Trading
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 10:40
Original von Investox
Hallo,
Schnellere Lösungen, die ohne PREV auskommen, lassen sich übrigens mit Hilfe von GDExpVar() programmieren.
Haben Sie hierzu ev. einen Formelvorschlag da FAST/SLOW sicherlich effizienter genutzt werden kann wenn das Ganze variabel gestaltet ist bzw. mit GAs eine Suche gestartet werden kann?!
Happy Trading