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- Welche Erfahrungen gibt es mit TaiPan Realtime im Dauereinsatz?
- Gibt es immer noch das Problem mit der nächtlichen Unterbrechung, funktioniert das Autologin robust im Dauereinsatz (ohne manuelles Neustarten des Interfaces)?
- Läuft der Datenempfang dauerhaft robust, oder reisst abundan der Feed ab (war in der Vergangenheit öfters so)
Peratron
unregistriert
Dies führt zu einer stark verminderten Performance meines Systems, wenn dieses vorher auf langen pinnacle Daten optimiert wurde und dann unter IB-Daten gehandelt wird.
Hier gibt es deutliche Abweichungen zwischen IB-Feed und Pinnacledaten (EoD)
Ganesha
unregistriert
Hallo,Klar, liegt sicherlich an der geringen Tickrate die I.B liefert. Soweit ich weiss liefert Pinnacle nur EOD Daten. Werden von I.B dann auch nur EOD Kurse benötigt?
Zitat
Im Forum wurde schon öfters empfohlen auf den gleichen Datenfeed zu optimieren und zu handeln. Wieso optimierst Du nicht mal auf
I.B Daten auf denen Du ja auch handelst? Vielleicht wird ja so Dein Problem gelöst.
Zitat
Beim ES-Future gibt es Abweichungen bis zu 5 Punkten (bei 20-30 Punkten Range am Tag). Die Folge sind _völlig_ andere Kursmuster. Kursmuster die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Folge ist dann natürlich, dass das Handelssystem Fehlentscheidungen trifft.
Ganesha
unregistriert
Wahrscheinlich auf Pinnacle-Seite. TaiPan-Daten passen zu IB. Wenn man sich die Tickdaten von IB oder TP anguckt, dann handelt es sich auch nicht um irgendwelche Ausrutscher/Fehlticks die da zu abweichenden High/Lows/Opens/Close führen.Ja, dieses Problem habe ich aktuell ebenfalls. Ich frage mich nur wo der Fehler liegt auf Pinnacle-Seite oder auf IB-Seite.
Ja, aber es stimmt, bestimmte Systemansätze bekommen allmählich wirklich probleme...
Zitat
Im Forum wurde schon öfters empfohlen auf den gleichen Datenfeed zu optimieren und zu handeln. Wieso optimierst Du nicht mal auf
I.B Daten auf denen Du ja auch handelst? Vielleicht wird ja so Dein Problem gelöst.
Zitat
Allerdings habe ich erst ca ein jahr lange IB Historien, und verwende 10Jahre lange Historien (ist mein Optimierungsansatz).
Das führt natürlich zu einer überperräsentation der Pinnacle-Daten vs der IB-Daten.
Zitat
Ich frage mich nur wo der Fehler liegt auf Pinnacle-Seite oder auf IB-Seite.
Zitat
Sehr geehrter Herr ....,
im Laufe des Jahres wird der Server auf 24 Stunden Betrieb umgestellt.
Der Server wird dann um 0:00 lediglich für 10-15 Sekunden nicht erreichbar sein.
Mit freundlichen
Grüßen
Produktsupport I Lenz+Partner
AG I vwd group
Ganesha
unregistriert
Und warum nun ausgerechnet um 00:00 Uhr?Hallo,
heute von Lenz+Partner bekommen bezüglich Midnight processing.Zitat
Sehr geehrter Herr ....,
im Laufe des Jahres wird der Server auf 24 Stunden Betrieb umgestellt.
Der Server wird dann um 0:00 lediglich für 10-15 Sekunden nicht erreichbar sein.
Mit freundlichen
Grüßen
Produktsupport I Lenz+Partner
AG I vwd group
Für die längerfristigeren Optimierungen sollen deshalb ja Kursdaten aus Quellen verwendet werden, die aktuell geringere Abweichungen zu den IB-Daten aufweisen als die Pinnacle-Daten und deshalb die aktuellen IB-Kurse besser repräsentieren.
Derzeit trifft das z.B. für Tai-Pan EOD und Tai-Pan RT E-Mini-Daten zu.
Und weiter betrachtet: wenn ich also mein HS mit dem Datenfeed von z.B. L&P live trade (angenommen, der ist näher an der Börse als IB), darauf backteste und die Orders über IB absende, ist das doch die beste Kombination (wenn L&P näher an der "echten Börse" ist). Ist das richtig gedacht?
Hat jemand praktische Erfahrungen?
1. Timing der Daten ist mit TaiPan ebenfalls besser als IB (also nicht nur die Volllständigkeit)?
2. Funktioniert die Installation inzwischen stabil im Dauerbetrieb oder muss ich hier ständig manuell eingreifen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (27. Februar 2014, 15:59)