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Ganesha

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1

Freitag, 10. Februar 2012, 13:22

Tai Pan EOD

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit Daten von Tai Pan EOD automatisch einzulesen? Falls ja: Die Daten die Intraday angezeigt werden, werden irgendwann Nachts durch endgültige Daten ersetzt. Weiß jemand wann das passiert? Ich darf mal vermuten während der Zwangspause um Mitternacht.

Hintergrund: Die Datenstreams des normalen ES Mini-Kontrakts (endlos und auch die Einzelkontrakte) weichen vom EOD-Kontrakt 000524 ab (Konkret der Tages-Open). Was ein Problem ist, wenn man ein Handelssystem hat, welches auf den 000524 hin entwickelt wurde. Ich hätte gern den normalen 000524-Kontrakt, den es aber über TPRT nicht gibt. Ein Hochrechnen von den Tickdaten ist nicht möglich, da es halt diese Abweichungen gibt.

Ansonsten: Ich hatte heute ein längliches Telefon mit jemanden von Lenz+Partner, wir haben gemeinsam die Daten geprüft und er will sich jetzt bei der Technik erkundigen, woher die Unterschiede kommen.

Was für mich interessant war: Die sprechen bei Lenz+Partner davon, dass sie die Daten von ihrem Datenanbieter bekommen. Ich dachte das L+P ein Datenanbieter sei?! Aber scheinbar verstehen die sich selbst nur als Anbieter einer Börsensoftware, der als Zusatzleistung Daten mitliefert. Und diese Daten werden dann irgendwo zugekauft...

Viele Grüße

Bernd

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2

Freitag, 10. Februar 2012, 15:00

Hallo Ganesha

Hintergrund: Die Datenstreams des normalen ES Mini-Kontrakts (endlos und auch die Einzelkontrakte) weichen vom EOD-Kontrakt 000524 ab (Konkret der Tages-Open). Was ein Problem ist, wenn man ein Handelssystem hat, welches auf den 000524 hin entwickelt wurde.

Das ist ein altes Problem. Die einzige mir bekannte Lösung ist, dass man auf genau dem Feed entwickelt, den man später auch handelt. Wie kann man auf die Idee kommen, auf dem einem EOD-Feed zu entwickeln und dann auf einem Realtime Feed zu handeln?

Du kannst Dich jetzt natürlich mit LP rumstreiten, und vielleicht hast Du in der Sache Recht - aber warum werden Sie den Status Quo vermutlich nicht ändern können: weil andere Leute auf genau dem EOD Feed entwickelt haben und handeln: während Du auf dem einen Feed entwickelt hast und auf dem anderen handeln möchtest. Wenn sie das für Dich ändern gehen Systeme von anderen Leuten dann in die Binsen und sie haben noch mehr Druck seitens anderer Kunden.

Warum war es Dir nicht möglich, gleich auf dem Realtime Feed zu entwickeln (kannst ja via Kombititel auf Tage vorkomprimieren, wenn das die Idee benötigt), ich denke, dann wäre alles in Butter beim Übergang in den Realhandel.

Und diese Daten werden dann irgendwo zugekauft...

L&P oder einer ihrer Prartner muss die Kurse natürlich einkaufen. Von der Eurex, von der Euwax, von der Nyse, von der Nasdaq usw. oder sollen sie sich die Kurse aus den Fingern saugen?
Gruss
Bernd

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Wiwu Weiblich

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3

Freitag, 10. Februar 2012, 15:29

Hallo Bernd,

Zitat

Das ist ein altes Problem. Die einzige mir bekannte Lösung ist, dass man auf genau dem Feed entwickelt, den man später auch handelt. Wie kann man auf die Idee kommen, auf dem einem EOD-Feed zu entwickeln und dann auf einem Realtime Feed zu handeln?


Das kann man m.E. so nicht sagen.
Ich entwickle meine Handelssysteme soweit wie möglich feedstabil- d.h. ich achte bei der Entwicklung immer darauf, dass sie nicht nur an einer Datenquelle laufen.
Letztlich laufen sie dann zwar an einer Datenquelle (Primärdatenquelle) besser als an anderen Quellen, sie können aber bei Bedarf auch mit geringem Aufwand auf die Signalgebung an einer anderen Primärdatenquelle angepasst werden.

Bei EOD-Handelssystemen funktionierte die Kombi Pinnacle EOD für die Signalgebung - IB für die Intradaystops über mehrere Jahre bestens - aktuell ist sie problematisch.
Bei anderen auf EOD-Quellen(Pinnacle, Tai-Pan) entwickelten Systemen (z.B. Bund, FDAX) gibt es keine Probleme beim Handel über IB.

Es gibt aber natürlich auch Handelsansätze, die nur auf den Daten laufen, auf die sie auch entwickelt wurden.
Viele Grüße von Anke

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Bernd

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4

Freitag, 10. Februar 2012, 15:46

Hallo Anke

Das ist eben der Kasus Knacksus:
Ich entwickle meine Handelssysteme soweit wie möglich feedstabil- d.h. ich achte bei der Entwicklung immer darauf, dass sie nicht nur an einer Datenquelle laufen.

Du achtest, wie ich auch, schon bei der Entwicklung darauf, Feed-stabil zu sein bzw. bist Dir bewusst, welche Ansätze man mit welchem Feed und welchem Titel des Anbieters nicht handel kann. Welche Tests das zu Tage fördern und wie man gegenhalten kann:

Entwickeln mit einer Feed/Titel Kombination und handeln wollen mit einer anderen Kombination ist bei Dir bereits bewusst als als kritisch eingestuft - so machst Du alles richtig!

Meine Beitrag galt der idealisierten Vorstellung, dass man mit einem Titel entwickeln könnte ohne spezielle Quer-Tests, dann der Life Handel mit einem anderen Titel funktionieren müsste und wenn nicht, das Problem an den Datenfeed Anbieter zu adressieren versucht (was durchaus Sinn macht, aber möglicherweise ein steinigerer Weg sein könnte, als bereits zu Anfangs das Feed / Titel Problem in die Entwicklung regulär mit einzubeziehen).
Gruss
Bernd

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Ganesha

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5

Freitag, 10. Februar 2012, 16:46

@Bernd und Anke: Ist schon klar. :-)

Die Frage ist nun auch eigentlich eher: Gibt es eine Möglichkeit die TP-EOD-Daten für Investox verfügbar zu machen? Ich vermute mal das TP irgendwo irgendwelche Dateien ablegt und man die auch auslesen kann.

Problematisch erscheint mir aber, dass sich die Daten rückwirkend ändern können. Und DAS ist fatal.

Bernd

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6

Freitag, 10. Februar 2012, 16:59

Hallo Ganesha

Im Dialog "Datenherkunft wählen gibt es extra den Eintrag "TaiPan EOD Kataloge", damit kann man TP-EOD Daten einbinden in Investox.

Ob L&P EOD Daten nachträglich pushen, weiss ich nicht, weil ich TP-EOD nur testweise im Einsatz hatte und in der Zeit kein solcher Fall eintrat (ich hab ja auch nicht darauf getradet, sondern nur paar Backtests, da merkt man das kaum, wenn man nicht extra danach sucht).
Gruss
Bernd

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Ganesha

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7

Dienstag, 14. Februar 2012, 15:11

@All: Der Lenz+Partner haben den Fehler gefunden: In den Intraday-Daten fehlt die erste Minute am Tag. Also auch beim Backfill. Da beim ES-Future aber die erste Minute gleichzeitig auch die erste Minute nach der Börsenpause ist, kann es da natürlich zu großen Kursbewegungen kommen, die auch zu entsprechend großen Unterschieden führt. Der Fehler soll behoben werden (keine Ahnung wann und ob rückwirkend). Heißt natürlich das sich die Kursmuster für diejenigen ändern werden, die bislang aus den RT-Daten EOD-Daten berechnet haben! Ich kann mir vorstellen, dass es diese Datenlücke auch bei anderen Futuredaten gibt.

@Bernd: DIESES Feature von Investox habe ich bislang völlig übersehen ... :-) Geht allerdings nur wenn man EOD aboniert hat.

Wiwu Weiblich

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8

Dienstag, 14. Februar 2012, 17:43

Hallo Ganesha,

vielen Dank für die Information zum Grund für die Abweichungen.

Hoffentlich schafft es L+P den Fehler in den RT-Daten zu beheben, so dass wir künftig zwischen EOD und RT-Abo kongruente O-H-L-C- Kurse haben.
Viele Grüße von Anke

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