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Portfoliotest eines FOREX-Portfolios

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R2-D2

unregistriert

1

Mittwoch, 15. Februar 2012, 18:50

Portfoliotest eines FOREX-Portfolios

Liebe Kollegen,

ich möchte bei IB ein Forex-Portfolio aus vielen verschiedenen Währungen traden, dass ich zuvor per Portfoliotest in seinem Gesamt-Drawdown und seinen Korrelationen untersuchen möchte.
Bevor das klappen kann habe ich die für mich - als mit Forex in Investox unerfahrenem Anwender - notwendigen Vorarbeiten einmal aufgelistet:

1. Die auf eine Basiswährung(Euro oder USD) umgerechnete Darstellung und Auswertung des einzelnen Handelssystems in Chart und Ergebnisanzeige.

2. Der kursaktualisierte Backtest eines HS.

3. Die kursaktuelle Tradeabwicklung und Dokumentation im Ordermodul.

4. Die auf eine einheitliche Basiswährung umgerechnete Projektportfolio-Auswertung und

5. Die zeitaktuelle Auswertung eines realen Trading-PFs auf Basiswährung in Realtime.

Ich möchte meine Vorgehensweise hier Schritt für Schritt darlegen und wäre für eine gelegentliche Hilfestellung, wenns bei mir klemmt oder wenn ich Murks produziert habe, sehr dankbar.
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • Test-PF.png

R2-D2

unregistriert

2

Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:10

Zu Punkt 1 fällt mir für den USD-JPY zunächst die unter "Umrechnung" angebotene Möglichkeit bei den "Testbedingungen" an.


Ich habe hier als Datenreihe den
JYP@IDEALPRO_CASH_EUR-BID von IB verwendet, da ich als Portfolio-Basis an allen Stellen den EURO vorfinden möchte.


Die Verwendung dieses Features ermöglicht aber "nur", die umgerechneten Daten im Portfoliotest zu verwenden, nicht jedoch in der Chart oder Realtime-Darstellung....

Also: was verwenden, um gemäss Punkt 1 im Chart und Ergebnisanzeige überall Euronen vorzufinden?

Tim

unregistriert

3

Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:43

Hallo R2-D2,

Zitat

Also: was verwenden, um gemäss Punkt 1 im Chart und Ergebnisanzeige überall Euronen vorzufinden?


Einen Berechnungstitel.

Cu Tim

R2-D2

unregistriert

4

Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:58

Hallo Tim,
vielen Dank für den Vorschlag!
Meinst du einen Tick-basierten BT, der eine Umrechnung von z.B. JPY auf Euro vornimmt?
Und geht das dort ausser mit einem fixen Umrechnungsfaktor auch mit einer Datenreihe?

R2-D2

unregistriert

5

Mittwoch, 15. Februar 2012, 20:23

Mit einem fixen Umrechnugsfaktor für JPN/EUR aus dem Internet für heute sieht das so aus:

Bild 1 der letzte Tag auf JPY-Basis:



Bild 2 der letzte Tag auf EURO-Basis:


Es ergibt sich eine Differenz zwischen beiden Ergebnissen in der Umrechnung, die wohl aus den nicht umgerechneten Gebühren und Slippages resultiert?

Tim

unregistriert

6

Mittwoch, 15. Februar 2012, 21:43

Hallo,

Zitat

Und geht das dort ausser mit einem fixen Umrechnungsfaktor auch mit einer Datenreihe?


Ja. Auf die Schlusskurse anderer Datenreihen kann z.B. mit

Close("Name_der_anderen_Datenreihe")


zugegriffen werden. Auf H-L-O-Kurse komprimierter Titel erfolgt der Zugriff analog.
Kurse sollten für beide Datenreihen im gleichen Zeitraum vorliegen.
Ist das nicht der Fall, musst Du ggf. zusätzlich noch mit dem Indikator "Ersatz" arbeiten.

Cu Tim

R2-D2

unregistriert

7

Mittwoch, 15. Februar 2012, 22:28

Hallo Tim,
deine Anregung versuche ich umzusetzen, stosse dabei aber auf unerwartete Probleme:
In Bild 1 sieht man die gesamte Datenreihe des USD_JPY_bid, die mir vorliegt:
USD_JPY_bid.png
In Bild 2 sieht man, was der Berechnungstitel daraus macht, wenn ich zu Testzwecken als Umrechnung unter "Close" eingebe: Close*2 .Der Chart geht nicht mehr vor den angezeigten Zeitraum zurück!
BT_USD_JPY_bid.png
Alle Datenangaben in IV stehen auf Maximum: 16Mio unter "Daten" und auch als Anzahl Perioden im Berechnungstitel.
Trotzdem schaffe ich es nicht, den BT für den gesamten Zeitraum darzustellen.
Hast du noch eine Idee, woran es liegen könnte? Die eingestelle Komp im BT ist "keine".
»R2-D2« hat folgende Bilder angehängt:
  • USD_JPY_bid.png
  • BT_USD_JPY_bid.png

Tim

unregistriert

8

Donnerstag, 16. Februar 2012, 00:19

Hallo R2-D2,

Zitat

Trotzdem schaffe ich es nicht, den BT für den gesamten Zeitraum darzustellen.
Hast du noch eine Idee, woran es liegen könnte?


1. Probier mal als Alternative im Berechnungstitel die Komprimierung : Ticks, Ticks 1, nur Kursänderungen

2. Reicht das nicht, pack den BT nochmal in einen Kombititel ( Komprimierung im Kombititel = keine Komprimierung) .

3. Reicht auch das noch nicht, exportiere über den Dateninspektor aus der Originaldatei die Daten pro Kalenderjahr, importiere sie danach in separate neue RTT-Dateien (zuvor anzulegen mit Phantasienamen in Investox RTT für IB).
Melde die RTT-Dateien pro Kalenderjahr zuerst im Investox-Titelverzeichnis an, dann nimm sie mit in den Berechnungstitel, Registrierkarte Titel. Melde die zusätzlichen BT ebenfalls im Titelverzeichnis an, danach pack sie chronologisch passend in den Kombititel.

Möglicherweise gibt es für Schritt 3 noch eine deutlich einfachere Lösung.
Mir ist so spät am Abend leider nur noch was einigermaßen Umständliches eingefallen. :rolleyes:

Cu Tim

R2-D2

unregistriert

9

Donnerstag, 16. Februar 2012, 07:15

Hallo Tim,
vielen Dank für deine geduldige Hilfestellung... :engel:

Mit der Einstellung "nur Kursänderung" hat es denn nun sofort geklappt.
Ich schätze, dass irgendwo in der Datenreihe ein Fehler drin ist, der zum Abbruch der Datenverarbeitung geführt hatte.

BT_USD_JPY_bid_n.K..png
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • BT_USD_JPY_bid_n.K..png

R2-D2

unregistriert

10

Donnerstag, 16. Februar 2012, 12:26

Nachdem der Berechnungstitel zumindest in der allgemeinen Datenberechnung funktioniert, möchte ich jetzt an die konkrete Umrechnung der JPY-Ergebnisse in EURO gehen:

Herr Knöpfel gab vor einiger Zeit als allgemeine Formel an:
"Hallo,
über die Enter/Exit-Basis kann man m.E. schon in V5 eine Umrechnung für den Backtest vornehmen (dort also z.B. statts Open eine Umrechnung wie Open*open("DevisenKursxy") angeben). Oder man rechnet gleich die ganze Basis per Berechnungstitel in eine andere Währung um.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel"

Ich habe also in meinem Berechnungstitel das Open mit dem EUR_USD-Titel umgerechnet:
Umrechnung USD_YEN_BID auf EURO.png
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • Umrechnung USD_YEN_BID auf EURO.png

R2-D2

unregistriert

11

Donnerstag, 16. Februar 2012, 12:33

Diesen Berechnugstitel habe ich dann versucht als Enter-Basis einzugeben, aber dabei wohl nur MURKS erstellt???
Es kommt zu einer Kaskade von Fehlermeldungen....

Fehler.png
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • Fehler.png

R2-D2

unregistriert

12

Donnerstag, 16. Februar 2012, 12:40

Gebe ich die Entry-Basis in der im obigen Beitrag von Herrn Knöpfel verwendeten Weise an, dann kommen andere Fehlermeldungen.

Fehler2.png
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • Fehler2.png

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

13

Donnerstag, 16. Februar 2012, 14:48

Hallo,

die aktuelle Version 6.3.5 ist installiert?

In der Enter/Exit-Basis den Openkurs mit dem BT zu multiplizieren, der ja selbst schon die Kurse umrechnet, ergibt m.E. nicht so viel Sinn. Also entweder nur den BT verwenden oder Open mit dem Devisenkurs multiplizieren (so wurde es ja auch beschrieben).

Ob eine Umrechnung des Backtests die Mühe lohnt ist auch noch eine andere Frage (es sein denn, diese ist Bestandteil der Strategie). Wirklich relevant ist die Umrechnung ja erst bei Portfolios unterschiedlicher Währungen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

R2-D2

unregistriert

14

Donnerstag, 16. Februar 2012, 15:31

Hallo Herr Knöpfel,
tut mir leid, dass ich mich ein wenig schwer mit BTs tue, aber ich habe mit diesen noch nie gearbeitet.

Die IV-Version ist die 6.3.5.

Ich habe jetzt mal den BT solo als Enter-/Exitbasis defininiert (siehe Bild), aber dennoch kommt nichts Gescheites dabei heraus.

Fehler3.png
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • Fehler3.png

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 680

15

Donnerstag, 16. Februar 2012, 17:13

Hallo,

man muss ein Preisfeld des BTs angeben, also Open("BT...") - der Openkurs muss im BT dazu auch definiert worden sein. Oder eben direkt Open("Devisenkursxy").

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

R2-D2

unregistriert

16

Freitag, 17. Februar 2012, 11:11

Erneuter Anlauf

In Bild 1 sieht man, dass das Dummy-HS einwandfrei funktioniert:
1.png

In Bild 2 sieht man den Berechnungstitel mit definierter Open-Umrechnung:
2.png

In Bild 3 die Enter- und Exit-Basis definiert über den Open des BT:
3.png

In Bild 4 führt diese Konfiguration zu einer Fehlermeldung:
4.png

Diese weist folgenden Fehler6 im Frogrammablauf aus Bild5:
5.png

Ich bin mit meinem Latein - was diesen BT angeht - echt am Ende angekommen und bin für jeden Tipp wo der Fehler liegen könnte sehr dankbar.
»R2-D2« hat folgende Bilder angehängt:
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Tim

unregistriert

17

Freitag, 17. Februar 2012, 11:22

Hallo R2-D2,

Zitat

Ich bin mit meinem Latein - was diesen BT angeht - echt am Ende angekommen und bin für jeden Tipp wo der Fehler liegen könnte sehr dankbar.


Ist jetzt nur mal eine schnelle Vermutung "zwischendurch" aufgrund der Fehlermeldung von 5.png:
Kann es sein, dass einer / beide der Titel fehlende Open-Kurse / n.a. in der Historie haben? Austesten kannst Du das mit der "Ersatz"-Funktion im Preisfeld "Open" des BT.

Cu Tim

R2-D2

unregistriert

18

Freitag, 17. Februar 2012, 12:04

Hallo Tim,

ja, du scheinst da richtig zu liegen: mit Ersatz im BT statt der Umrechnung im Open-Feld klappt die Darstellung wieder...aber dafür ohne Umrechnung.
Ich werde diese jetzt mal unter Close testen.

Ersatz.png
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • Ersatz.png

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

19

Freitag, 17. Februar 2012, 12:20

Hallo,

wie ist es, wenn Sie den BT auf 5-Minuten-Komprimierung umstellen?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

R2-D2

unregistriert

20

Freitag, 17. Februar 2012, 12:30

Hi Tim,

wenn ich den Close als Basis für den Berechnungstitel nehme klappt alles.
Ist ja auch irgendwie logisch, dass ein reiner Tick-Titel nur mit close-kursen funktioniert....oder???

close-basis.png

Was mich wundert ist das exorbitant falsche Ergebnis der Umrechnung: denn die -100000JPY werden zu Millionen von USD?
Wo könnte da der Fehler stecken?
»R2-D2« hat folgendes Bild angehängt:
  • close-basis.png
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