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mike45

unregistriert

1

Freitag, 17. Februar 2012, 15:44

BID / ASK Mysterium

Schönen Freitag!

Ich habe ein System auf Stundenbasis. Der zugrundeliegende Titel ist EUR@IDEALPRO_CASH_USD-ASK.
Enter-Basis: Open; Delay = 0 ; EnterLong erfolgt zu Ref(EnterLongBedingung, -1)
Der Exit erfolgt über eine ExitLong Regel (Ref(ExitLongBedingung, -1) oder einem Intraday-Gewinnstop.
Jetzt das Mysterium:

Verwende ich: Exit-Basis: Open; Delay = 0; Wird die Long Position - sollte die ExitLongBedingung schon nach dem ersten Candle gelten -

zu Open des zweiten Candles geschlossen. So wie es auch sein soll.
Bei Exit-Basis: Open("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-BID"); Delay = 0; Wird plötzlich das Exit Open ignoriert, wenn im zweiten Candle
der Intraday-Gewinnstop ausgeführt werden kann. Dieser wird also priorisiert/Zukunftsblick

WARUM? Was macht den Unterschied zwischen Exit-Basis: Open und Open("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-BID"). Daten für Bid sind zu Open vorhanden und die Lows des zweiten Candles sind auch tiefer als Open.

Hat wer von Euch eine Idee oder das Problem schon einmal gehabt?
Danke
Michi

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

2

Freitag, 17. Februar 2012, 17:17

Hallo,
das hat mit Bid/Ask nichts zu tun.
Der Intradaystop hat eine höhere Priorität als andere Stops. Real würde der Exitstop zum Open schon vor dem späteren Intradaystop greifen. Für den Backtest wird in die Zusatzbedingung des Intradaystops NOT (Ref(ExitLongBedingung, -1) eingesetzt und dann ist's gut.
Gruß, Vuego

mike45

unregistriert

3

Freitag, 17. Februar 2012, 20:07

Hallo Vuego,
Das war es.
Danke
Michi

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

4

Freitag, 17. Februar 2012, 20:22

Hallo,
gern geschehen,
zeigt aber auch wie entscheidend es ist Probleme möglichst gut zu "beschreiben", da kann auch schnell geholfen werden.
Vuego