INVESTOX-Forum

Hallo Revel

Ein wirklich interessantes Problem! Probier' mal folgendes:

Zitat von »Revel7777«

Ich möchte mit einem Intraday Gewinn Stop aus den Markt aussteigen sollte dieser in den ertsen drei Perioden nach dem Enter erreicht werden dann nur mit 50% der Position.

* Ein Intraday-Gewinnstop, der nur in den ersten 3 Perioden aktiv ist für 50% Positionsabbau

Zitat von »Revel7777«

Wenn der Kurs in den ersten 3 Perioden den Gewinn Stop nicht erreichen möchte ich den Gewinn Stop umwandeln das er die ganze Position aus den Markt nimmt.

* Ein Anwender Intraday-Gewinnstop "Wirksam ab" Periode 4 und nur in Periode 4 für die Gesamtposition

Im Anwnderstop fragst Du "TradePyramiden = 0" ab (oder = 1, müsstest Du testen, wo Herr Knöpfel mit der Pyramiden-Zählung beginnt, ich habe es in der Doku nicht gefunden) gefolgt vom Schlüsselwort #_Aktivierend#. Hat also der erste Gewinnstop keine Pyramide ausgelöst, nimmt nun der Anwenderstop die ganze Position heraus. Andernfalls bleibt der AWS inaktiv und Deine 50% Rest-Position ist weiter im Spiel.

Da der AWS nur in Periode 4 für die Trades berechnet wird, die es bis dahin "geschafft" haben, sollte auch der zusätzliche Rechenaufwand moderat bleiben.

Ich lese gerade in der Doku, dass #_Aktivierend# nicht geht im AWS. Wirklich nice, wie stringent die Investox Sprache manchmal ist

Wenn der AWS aber nur in der einen Periode 4 aktiv (TradePeriods) ist und die Position nur aus dem Markt wirft, wenn das Ziel erreicht ist (TradeHigh), sollte es von der Idee her trotzdem funktionieren.

Da auch #_Deaktivierend# lt. Doku nicht funktioniert, braucht der AWS dann aber in der Folgezeit des Trades völlig unnötig Rechenzeit, wie blöd ist das denn .. das meinte ich mit nicht stringent oben im Text ...

Wenn der AWS aber nur in der einen Periode 4 aktiv (TradePeriods) ist und die Position nur aus dem Markt wirft, wenn das Ziel erreicht ist (TradeHigh), sollte es von der Idee her trotzdem funktionieren. Etwas in der Art

TardePeriodes=4
and TradeHigh > TradeAVGEntryPrice + Gewinnziel

für den zweiten Stop (den AWS Intraday Geswinn-Stop, nach dem ersten Intraday Gewisnnstop) löst Dein Problem nicht?

Ich weiss, es ist mühsam: diskretionär sieht man einfach, dass der Trade prima läuft, verkauft schon mal die Hälfte zur Gewinnsicherung und lässt den Rest laufen, normale Praxis. Mach ich so von Hand auch jeden Tag. In Investox muss man sich erst nen Kopf machen für so übliche Basics. Es sollte Muster-Stop Kombinationen geben für das gängige Trademanagement, das jeder diskretionär denkende Mensch doch eh' schon rein intuitiv einsetzt.

Leider happert es an dieser Stelle sehr, die hier nötige Denkweise ist doch sehr maschninell, von keinerlei diskretonären Erfahrungen angetrieben.

Hallo,

in der nächsten Version wird man für Pyramiden-Stops angeben können, dass diese, wenn sie greifen, andere Stops deaktivieren sollen (Angabe erfolgt über die Stop-Info der zu deaktivierenden Stops). Das sollte ein solches Verfahren vereinfachen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Herr Knöpfel - Das klingt - Spitze !!!!

Nochmal Stop-Vorlagen: es braucht in einem Trade praktisch immer (ausser gewissen Scalping-Strategien) die Kombination Verlusstop, Breakevestop, Gewinnstop, Trailing-Stop und ein maximales Budget in Mark und Pfennig, das ein Handelssystem an einem einzelnen Tag verbraten darf:
* Verluststop sagen wir max. im DAX 3.5 Pkt.
* Break-Even Stop, man will nicht mehr ins Negative abfallen
* Gewinnziel, ich weiss, dass ich normal 10.5 Punkte pro Trade aus dem DAX hole: 1 Kontrakt realisieren, aber:
* ... habe ich mehr als einen Kontrakt im Markt, würde ich gerne nach 10,5 Punkten die Hälfte des Gewinns realisieren ...
* und den Rest trailern, erst,
* ... entlang der Pivot-Punkte (Dow Theory, long: höhere Tiefs, short: tiefere Hochs)
* ... wenn mehr als die übliche Intraday TrueRange erreicht ist oder das Volume-of-the-day erreicht ist (Crash/Squezze Situation): dann ab da Bar-by-Bar
* dazu soll das HS sich für diesen Tag abschalten nicht nach x Trades im Verlust, was einen Betrag n beinhaltet, sondern konkret wenn ich heute 250€ verloren habe, egal mit wieviel Trades

Bis jetzt muss man sich für solche Kombinationen (alles diskretionär erprobter Staff, man sieht die Stops mit einem blinden Auge) tagelang einen Kopf machen, es ausprogrammieren und testen wie hier im Falle von Revell (der Intraday Verlust in € ist heute dazu auch nicht darstellbar): wäre es nicht bitte möglich, die gängisten diskretionären Trade Management-Strategien als kombinierte Stop Vorlagen anzubieten?

Vielleicht wäre das eine tolle Idee für einen neuen kleveren Assistenten! Der Wizard generiert die Stops und ggf. das nötige zusätzliche Coding in den Definitionen, damit man dann per Robustheitstest komfortabel die besten Einstellungen suchen kann.

Hallo zusammen,

ich arbeite gerade an ähnlicher Stoppführung. Die von Bernd angeführten Punkte 1-5 und 8 würden mir auch sehr weiterhelfen!
Herr Knöpfel, wäre toll wenn Sie das in Planung aufnehmen würden.