INVESTOX-Forum

Hallo Peratron

Ohne jetzt Herrn Knöpfel vorgreifen zu wollen: die Simulation und der Kontoserver adressieren unterschiedliche Problemfelder.

Die Simulation für ein einzelnes Handelssystem kann man als "Debugging" für Flattersignale und die Integrität des HS-Codings in sich selbst ansehen.

Der Kontoserver dagegen hilft im Life-Handel bei angestrebter maximaler Margin-Auslastung (Cushion) in der Zusammenstellung der Positionen, die sich zufällig in Zukunft ergeben mögen (Dip-Buying oder gezielter Account-Overload mit sich "normalerweise" wenig überlappenden Systemen), Margin Call's zu vermeiden. Ein übergreifender Simulations-Test aller HSe, Projekte und Instanzen aus der Vergangenheit heraus ist für dieses Ziel aus dieser Sicht nahe an sinnfrei (ich habe übrigens auch in der Simulation noch kein zu IB vergleichbares Margin Call Handling gesehen, Du etwa?).

Insofern stellt sich die Frage, wie man alles in allem simulieren könnte, m.E. nicht, und es würde mich wundern, wenn das überhaupt nur angedacht wäre.

Hallo,

der Einsatz des Konto-Servers in der Datenfeed-Simulation ergibt schon Sinn, da man damit das Orderverhalten von Portfolios und den Einsatz der Portfolio-Kapitalkurve für das Money-Management überprüfen kann. Eine genaue Synchronisation der Datenfeed-Simulation ist dabei auch notwendig, im Moment aber m.E. nicht möglich. Eine Simulation für ein Konto sollte also nur mit einer Instanz durchgeführt werden. Eine Instanzenübergreifende Synchronisierung ist angedacht.

>> leider wird immer nur die letzte Tradelist übernommen?

das ist richtig. Ob sich das noch erweitern lässt, wird geprüft.


Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel

Eine solche Erweiterung ist natürlich grundsätzlich zu begrüssen:

Zitat von »Investox«

der Einsatz des Konto-Servers in der Datenfeed-Simulation ergibt schon Sinn ... Eine Instanzenübergreifende Synchronisierung ist angedacht.

Ich bitte dann aber, in Zukunft direkt auf den verhandenen Titeln simulieren zu können; das bisherige Handling auf Berechnungstiteln mit Simulationseinstellungen ist schon innerhalb eines einzelnen HS an seine Grenzen gestossen, wenn man verschiedene Vergleichstitel zur Wärhrungsumrechnung, zur Spread Kalkulation und als Intermarket-Analyse eingesetzt hat.

Projekt- und Instanz-Übergreifend sind dann Titel von Tick und Tickchange über Rangebars und Intraday Spannen bis hin zu EOD Daten beteiligt, natürlich sind überall die Vergleichstitel (Kontodaten, Währungstitel zur Positionsgrössenberechnung und ggf. auch Intermarket Beziehungen) enthalten.

D.h. das Konzept mit den Simulationen auf Berechnungstiteln, die man wieder als Titel anlegen muss und im Coding für die vielen parallelen Simulationen zu ersetzen hat, wäre dann endgültig über die Grenzen expandiert.

Ehrlich gesagt kommt da so eine Menge Arbeit auf Sie zu, ich hätte eher gehofft, dass wir bald Multicore Unterstützung und den grossen 64Bit Speicher nutzen werden könnten! Das wäre m.E. die wesentlich dringlichere Ecke!

Hallo Ganesha,

hier und hier gibt´s Antworten auf deine Fragen.

RTT3 ist klasse und ein deutlicher Fortschritt! Gerade die zeitliche Begrenzung des Backfills bei IB oder die Listenfunktion zum Verwalten der Titel.

Hallo,

noch dazu:


>>Dann eine zweite Frage: Funktioniert der Kontoserver
>>nur beim tatsächlichem Ordern oder greift der bereits beim Backtest



nur beim Ordern (live oder per Datenfeed-Simulation)


Viele Grüße
Andreas Knöpfel