INVESTOX-Forum

die beste Methode ist immer noch, einfach keine schlechten Trades einzugehen.

ich habe nach vielen vergeblichen Versuchen mit Stops nochmals meine Entries begrenzt:
Weil jeder trade, der ausgestoppt wird, immer riesige Löcher reisst.

Das einzige, was zugefügt wurde war: HS long und short wurden getrennt und zusätzlich gab es nur folgende Bedingung:
Range > RaBreiteSho, auf Deutsch: die Range muss eine Mindestbreite haben. Ansonsten keine Änderung

hier die Ergebnisse:

Kann mir jemand dazu eine Lösung anbieten ? :

ich will in EURUSD beim asian breakout einen zweiten Trade generieren, aber nur, wenn der erste nicht erfolgreich war und nur in die andere Richtung, also z.B. nur short, wenn der Long ausgestoppt wurde.
Soll ich das über schalter machen ?
oder über ein zweites System mit Zugriff auf die Kapitalkurve des ersten Systems ?
Oder gibts da ne ganz einfache Lösung ?

Hallo Anke

das scheint nicht zu funktionieren, denn ich habe Intraday die Option: nur 1 Trade insgesamt gwählt. Das schein die Ausführung zu blocken.
Und wenn ich auf 2 Trades pro Richtung gehe, dann macht er mir zu viel Trades und das Ergebnis ist nicht besser

In meiner Analyse hat sich ergeben, das ein zweiter Trade nach einem ersten schlechten Trade in diesem Zeitraum 23 möglich wären.
3 mal würde kein 2. trade ausgelöst, da kein Signal generiert wird
5 mal gings auch da daneben
15 mal wäre das erfolgreich.
Deshalb die Idee, diesen 2. Trade mit doppelter lotsize zu traden

[quote='Wiwu',index.php?page=Thread&postID=66811#post66811]Hallo Klexer,

Dann wäre die passende Einstellung in der Registrierkarte "Intraday" "nur 1 Trade pro Richtung" anstelle "von nur 2 Trades pro Richtung".
Dadurch reduziert sich auch wieder die Anzahl der Trades.[/quote]

ich benutze schon jetzt nur 1 Trade insgesamt, das andere pic war nur 1 trade pro Richtung

Und bei nur 1 trade insgesamt blockt er wohl eine Eröffnung der Gegenposition, was ja eigentlich bei dieser Einstellung sinnvoll ist

Zitat von »klexer«

In meiner Analyse hat sich ergeben, das ein zweiter Trade nach einem ersten schlechten Trade in diesem Zeitraum 23 möglich wären.
3 mal würde kein 2. trade ausgelöst, da kein Signal generiert wird
5 mal gings auch da daneben
15 mal wäre das erfolgreich.
Deshalb die Idee, diesen 2. Trade mit doppelter lotsize zu traden

Du kannst über ein Client/Server-System gehen.

Das erste System handelt nur einen Trade pro Tag. Das zweite System handelt auch nur einen Trade pro Tag, aber als Zusatzbedingung muss die KK des ersten Systems für diesen Tag negativ sein.

ja, so hab ich mir das gedacht, und wie geht die Formal dazu ?

hier nun mein System, das nun die Stops, die normalerweise bei der gegenüberliegenden Range der asian session sind, auf mind 29 bzw 37 pips erweitert (!)

Einstellen kann man nur:
Uhrzeit ab wann er tradet, TP und Mindestgröße Stops

Ist das jetzt schon Überoptimiert ?

Einstellungen erfolgten immer mit Robustheitstest

Beschreibung für System '1. Entersignal'
Uhrzeit: 03.04.2012 13:34:12
Angelegt am: 30.03.2012 19:02:03
Zuletzt bearbeitet: 03.04.2012 13:09:47
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
high >= A and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))

Exit Long: low <=EXL

Enter Short: low <= C and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 13))

Exit Short: High > =EXS

Übergreifende Definitionen:
global calc A: ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V);

global calc C: ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V);

global calc Range: (If(Ref(DailyPrice(H),-1)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V)>0
, Ref(DailyPrice(H),-1)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0)) - (If(Ref(DailyPrice(L),-1) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V)<-0
, Ref(DailyPrice(L),-1) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0));

global calc TP1: 19/10000;
global calc TP2: 22/10000;

global calc MinStopL: 37/10000;
global calc MinStopS: 29/10000;

global calc EXL: (If(A-MinStopL <C, A-MinStopL, C));
global calc EXS: (If(A-C<minStopS, C+MinStopS, A));

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: (If(Ref(close,-1)<A, A, open))
Short: (If(Ref(close, -1) > C, C, open))
Delay: 0
Exit-Basis: (If(high > = A + TP1, A + TP1, EXL))
Short: (If(low < C - TP2, C - TP2, EXS))
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Startkapital: 1
Wert pro Punkt: 10000
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Enter/Exit vor Intradaystop
Entry-Gebühren: 1
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0,5
Sofortverlust Stop: bei EXL Punkten/EXS Punkten
Sofortgewinn Stop: bei TP1 Punkten/TP2 Punkten
Intra-Gewinn Long
bei TP1 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Short
bei TP2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Entries pro Tag 1 pro Richtung
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden

hi Anke, ich hab kein Idealpro
das sind stinknormale (schlechte) 1 Stundenkerzen aus MT4

Hallo,

um es kurz zu machen: Ist nicht profitabel. Weder kurzfristig noch langfristig.

Aber: Die Ein- und Ausstiege sind gar nicht so verkehrt, die Richtung war meist richtig. Problem ist aber, dass der Verluststops im Verhältnis zu den Gewinnstops ungünstig ist. Es werden teilweise viele kleine Gewinne gemacht, die dann von großen Verlusten aufgefressen werden.

Im Anhang ein Investox-Projekt.

Datenquelle zum Test: IB-Daten und TP-Daten.

Das Projekt enhält drei Handelssysteme:

F = Das Original wie hier gepostet
G = Korrigierte Entry-Basis
E = Überarbeitete Variante.

Zu E:
Die vielen verschachtelten ifs-ValueWhen-Dinger auseinander gezogen, Stops, Ein- und Ausstiege korrigiert, benutzt den Describe-Indikator(*) HS ist jetzt unabhängig von der verwendeten Zeitebene (solange wie es Intraday passiert). Die Idee ist, dass sich das HS damit besser für weitere Experimente eignet, etwa andere Stop-Strategie, früherer/späterer Einstiegszeitpunkt ...

Zu G: @Ignatz: Bitte glaub mir, bei der Entry-Basis muss man wirklich max(open,A) benutzen. Die Abfrage was in vorherigen Perioden passiert, ist völlig irrelevant. Es ist zwar extrem unwahrscheinlich, dass ausgerechnet der Eröffnungstick einer Stundenperiode viele Punkte nach oben springt, aber es passiert trotzdem. Selten, aber es passiert. Und das ist beweisbar.

Das anhängende Bild zeigt die Kapitalkurve bei den von Anke gewünschten Daten zu den Tradingkosten und zum Kapital. Die KK ist dabei auch nicht zufällig, sondern ein typischer Ausschnitt aus der typischen langfristigen Kapitalkurve.

(*) Danke Bernd für das tolle Teil!

hi Ganesha
es geht auch anders:
hier mein System, gleicher Zeitraum.
Und ich werd mit einer buystoporder reingehen. So wie ich es live mache.

Und das Ding ist noch lange nicht fertig programmiert, das ist erst die Grundsuppe für eine wesentlich differenziertere Betrachtung der Einstiege und der Gegebenheiten bez. der Größe der Range sowohl der asian als auch der ausserhalb, der Position der asian range innerhalb der Tagesrange, Position bez Trend etc.

Die werden aus diesem bestehenden (!) HS rausgefiltert und bearbeitet, denn ein Stop für alle, das glauben nur Anfänger, dass das funktioniert. Gleiches gilt für TP. Es schmerzt wirklich unglaublich, wenn man 20 pips schnappt und das Ding läuft ...und läuft.... und läuft.....

Das wird noch etwas Aufwand kosten, aber ich erziele Fortschritte

demnächst mehr in diesem Theater :thumbup:

hier das identische System mit nur 1 trade insgesamt.

Aber wie gesagt, daraus werden nun Einzelsituationen herausgefiltert und später wieder zusammengesetzt, oder als mehrere HS zusammengefasst

und hier zu guter letzt wurde nur die Zeit des Einstieges robustet aufgrund der Range des Vortags, ansonsten kein weiteres robusten oder optimieren, nur 1 trade insgesamt.
Stops bei mind 30 pips(asian range erweitert), Tp bei 20, sowohl long wie short.

[quote='Wiwu',index.php?page=Thread&postID=66808#post66808]Hallo klexer,

in der V6 funktioniert das wohl am einfachsten direkt über den Intraday-Verluststop, Registrierkarte "Optionen".
Dort kannst Du festlegen, dass beim Auslösen des Stops eine Gegenposition eröffnet werden soll und unter "Pause bis" kannst Du den Zeitpunkt für die Eröffnung der Gegenposition ggf. mit der Formelsprache weiter präzisieren.

Ob das so allerdings auch in älteren Investox-Versionen geht, weiß ich nicht.[/quote]

Hallo Anke

es geht viel einfacher :thumbsup:

high >= EXS
and
Ref(POS1,-1) <-0.4

enter ist exit von den shorts und POS1 in die Defs rein, fertig :-)

Dann noch die Lotsize verdoppelt und fertig. Das RetterHS hat die identischen Einstellungen des ersten HS, nix optimiert oder robustet.

im OoS.Bereich konnten von den 6 Fehltrades 5 gerettet werden, am 7,14,16,19, und 21. März somit diese 5 in der Summe auf BE, nur der letzte am 27., das ist einer, den man nicht wegbekommt, solche Tage passieren. Den müsste ich noch über einen maximalen Tagesverlust begrenzen.

Und die Entries müssen noch logischerweise bei der Enterbasis auf EXL und EXS geändert werden. Dadurch wird das Ergebnis sogar noch besser. Und die Lotsize wurde auf doppelt eingestellt, weil das Verhältnis Range zu Profit ungefär 2:1 ist.