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Freitag, 13. April 2012, 14:32
Hallo,
ich verfolge die Performance (virtuelle!) deines Handelssystems ebenfalls mit Interesse, frage mich aber, wie sich wohl Probleme wie die im Screenshot aus der C2-Seite deines HS zitierten wohl auf die reale Performance eines Abonenten auswirken werden?
Ich habe vor vielen Monaten - direkt nach Erscheinen des C2-Moduls in Investox - ebenfalls einige Versuche mit der C2-Anbindung gemacht, diese jedoch abgebrochen, da die teilweise extremen Differenzen zwischen Signalkurs und dessen Weiterleitung via C2 so gravierend waren, dass die sich daraus ergebende Performance mit der meines realen Depots in Investox via IB nicht die entfernteste Ähnlichkeit hatte.
Dennoch wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem couragierten Versuch und eine Rechtsschutzversicherung, die auch den US-Markt abdeckt.
Es grüsst,
Frieder
ich verfolge die Performance (virtuelle!) deines Handelssystems ebenfalls mit Interesse, frage mich aber, wie sich wohl Probleme wie die im Screenshot aus der C2-Seite deines HS zitierten wohl auf die reale Performance eines Abonenten auswirken werden?
Ich habe vor vielen Monaten - direkt nach Erscheinen des C2-Moduls in Investox - ebenfalls einige Versuche mit der C2-Anbindung gemacht, diese jedoch abgebrochen, da die teilweise extremen Differenzen zwischen Signalkurs und dessen Weiterleitung via C2 so gravierend waren, dass die sich daraus ergebende Performance mit der meines realen Depots in Investox via IB nicht die entfernteste Ähnlichkeit hatte.
Dennoch wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem couragierten Versuch und eine Rechtsschutzversicherung, die auch den US-Markt abdeckt.
Es grüsst,
Frieder
Samstag, 14. April 2012, 00:03
Hallo Frieder,
schön das Du wieder on Board bist
So wie es aussieht liegt das Problem nicht bei C2 "da Gen3 ohne Probleme funktioniert" sondern bei TradeBullet. Ob die Signale wirklich so getradet wurden weiss ich nicht.
Wenn man die Signale von heute betrachtet gibt es 19 Punkte unterschied zwischen zwei TradeBullet Usern..
1 TradeBullet 2012-04-13 03:06 BTO 1 6731 Name Withheld
1 TradeBullet 2012-04-13 03:12 BTO 1 6750 Name Withheld
..vielleicht werden auch nur falsche Daten von einem TradeBullet User geliefert. Wenn jemand mehrere Minuten Delay hat und dadurch der Profit nicht stimmt tradet man die Signale doch nicht.
Aktuell traden aber alle meine Abonnenten LIFE. Hatte mein System vor zwei Tagen auch von Limit - Single Systems in Market - Master/Sub Systems (Kontoserver -> Danke nochmal für die
hilfreiche Unterstützung Herr Knöpfel
) geändert da es mit TradeBullet und Trader68 öfters Probleme mit Limit Orders gab. Durch den Kontoserver kann man nun auch Long/Short Signale die
gleichzeitig eintreten besser managen. Hier gab es bei C2 über Single Systeme auch immer wieder Probleme. Die Gegenposition wurde einfach abgelehnt...
Am Anfang hatte ich auch ein paar Probleme mit der Anbindung Investox - C2 jetzt läuft aber alles rund. Und Market Orders werden doch nach 1-5 Sec. geloggt.
Natürlich könnte C2 etwas fixer sein mit den Order Bestätigungen usw. Aber es geht, wie man sieht!
Danke, aktuell habe ich diese Märkte aber nicht im Visier.
schön das Du wieder on Board bist
ich verfolge die Performance (virtuelle!) deines Handelssystems ebenfalls mit Interesse, frage mich aber, wie sich wohl Probleme wie die im Screenshot aus der C2-Seite deines HS zitierten wohl auf die reale Performance eines Abonenten auswirken werden?
So wie es aussieht liegt das Problem nicht bei C2 "da Gen3 ohne Probleme funktioniert" sondern bei TradeBullet. Ob die Signale wirklich so getradet wurden weiss ich nicht.
Wenn man die Signale von heute betrachtet gibt es 19 Punkte unterschied zwischen zwei TradeBullet Usern..
1 TradeBullet 2012-04-13 03:06 BTO 1 6731 Name Withheld
1 TradeBullet 2012-04-13 03:12 BTO 1 6750 Name Withheld
..vielleicht werden auch nur falsche Daten von einem TradeBullet User geliefert. Wenn jemand mehrere Minuten Delay hat und dadurch der Profit nicht stimmt tradet man die Signale doch nicht.
Aktuell traden aber alle meine Abonnenten LIFE. Hatte mein System vor zwei Tagen auch von Limit - Single Systems in Market - Master/Sub Systems (Kontoserver -> Danke nochmal für die
hilfreiche Unterstützung Herr Knöpfel
) geändert da es mit TradeBullet und Trader68 öfters Probleme mit Limit Orders gab. Durch den Kontoserver kann man nun auch Long/Short Signale diegleichzeitig eintreten besser managen. Hier gab es bei C2 über Single Systeme auch immer wieder Probleme. Die Gegenposition wurde einfach abgelehnt...
Ich habe vor vielen Monaten - direkt nach Erscheinen des C2-Moduls in Investox - ebenfalls einige Versuche mit der C2-Anbindung gemacht, diese jedoch abgebrochen, da die teilweise extremen Differenzen zwischen Signalkurs und dessen Weiterleitung via C2 so gravierend waren, dass die sich daraus ergebende Performance mit der meines realen Depots in Investox via IB nicht die entfernteste Ähnlichkeit hatte.
Am Anfang hatte ich auch ein paar Probleme mit der Anbindung Investox - C2 jetzt läuft aber alles rund. Und Market Orders werden doch nach 1-5 Sec. geloggt.
Natürlich könnte C2 etwas fixer sein mit den Order Bestätigungen usw. Aber es geht, wie man sieht!
Dennoch wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem couragierten Versuch und eine Rechtsschutzversicherung, die auch den US-Markt abdeckt.
Danke, aktuell habe ich diese Märkte aber nicht im Visier.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DAX Future Trading« (14. April 2012, 08:52)
Samstag, 14. April 2012, 12:58
Hallo Gif
Vielen Dank für Deine Ausführungen und die gute Diskussion, die ich sehr interessiert verfolge.
Meine Gedanken zu den Timestamps der User sind
* der Abonnent mit dem einen Trade mehr als 1 Stunde später: das war in der Zeit des dst Zeitunterschiedes, weil Amerika schon umgestellt hatte, Europa aber nicht. Je nach den Lokales, die der User auf seinem Rechner verwendet, mag die Stunde Unterschied daher kommen
* die kleinen Zeitunterschiede im Minutenbereich können bei einem Gen1 Interface (was auf dem Rechner des Abonnenten läuft) auch einfach daher kommen, dass sich kein "normaler" Anwender um eine korrekte Maschinen-Zeit bemüht, das kann schon mehrere Minuten ausmachen, wie wir Investox User aus vielen Diskussionen zum Thema wissen, siehe z.B.hier. Mit Gen3 sollte dieses Problem erledigt sein.
Bleiben die erheblich unterschiedlichen Ausführungskurse der Abonnenten, und hier sehe ich den Grund für die Diskkrepanz:
D.h. dass Du jetzt Market handelst?
Nun, ich selbst trade den DAX fast jeden Tag diskret; ich habe dazu Multi-Time Charts (Tagescharts, diverse Minuten Charts von 60 bis hinunter auf 1 Min., dazu diverse Tickcharts), das Orderbuch und das Tape, EUR.USD, EUR.JPY Charts, und am Nachmittag natürlich $TICK und $TRIN ständig parallel offen und im Blick. Ich kann also eine fundierte Aussage über das Orderverhalten im DAX und die Slippage in jeder Marktphase- und Verfassung machen. Es ist so, wenn man Market ordert und gerade Momentum aufkommt, wird man mehrere Punkte Slippage bekommen, genau was Deine Abonnenten berichten.
Gerade bei der hohen Bewegungsdynamik, die wir seit Wochen schon innerhalb weniger Sekunden beobachten (manchmal (ok selten, es kommt aber vor) 10 Punkte und mehr in 10 Sekunden, das sind 250€ pro Kontrakt !!!), kann man eigentlich nur Limit gehen oder allenfalls per Stop, wenn der eigene Broker die Stops auch direkt an die Exchange routet (was die meisten CFD Buden, welche dieAbonnenten möglichrweise verwenden, eben nicht tun).
Hinzu kommt: angenommen, Du hast 4 Abonnenten, die auch handeln (bei dem Signalpreis wird es deren Ziel sein, zu handeln), und Dein HS tradet lt. Beschreibung bis zu 5 DAX Kontrakte: d.h. es gehen im selben Zeitfenster 5mal 5 = 25 Kontrakte Market. Gerade zur Zeit haben wir speziell im DAX m.E. desswegen so eine sinnlos hohe Bewegungsdynamik (damit meine ich nicht die gerichtete hohe Bewegungsdynamik, sondern sinnlos, wenn es nur ungerichtet hin- und her flippt in kleinsten Zeitrahmen, und die jeden vernünftigen Stop reisst; diese Bewegungsdynamik, die einem reinnimmt, ausspuckt und dann doch in die vermutete Richtung weiterläuft), weil das Volumen oft sehr dünn ist, in der Minute manchmal (speziell Pre- und Postmarkt, aber manchmal auch in der Mittagszeit oder gelegentlich, z.B. bereits viele Minuten vor News gar zur Haupthandelszeit) nur 100 Kontrakte oder weniger! Klar was ich sagen will: speziell a) bei einem dünnen Buch oder b) wenn es gerade kippt, sind Market Orders sind für alle Beteiligten ein Glückspiel, und Ihr bewegt mit diesen Market Orders tatsächlich selbst kurzfristig den Markt! Meist wohl zuungunsten der "anderen" jeweiligen Abo-Mitstreiter.
Bleibt also Limit, und momentan wird das Nachziehen von Limit-Orders bei C2 durch Investox noch nicht unterstützt. Nur, ohne Nachzieh-Mechanismus wird man per Limit im DAX keine guten Trades an Land ziehen, das kann ich aus meinr diskreten täglichen Praxis hier mal so sagen.
Das Problem mit Limit nachziehen bei C2 ist, dass sie keine Order Modification unterstützen wie es ein normaler STP Broker tut und wie es in Investox umgesetzt ist. Ob das dem Problem der Gen-Interfaces geschuldet ist, weil die Orders ja an *jeden* x-beliebigen Broker weiter geroutet werden können sollen, auch wenn der möglicherweise auch keine Order-Modification unterstützt, kann ich nur vermuten. Jendenfalls gäbe es eine Möglichkeit: Investox könnte die XREPLACE Variante in der C2 Schnittstelle implementieren, die hier, etwa in der Mitte des verlinkten Beitrags in der C2 Doku beschrieben ist, und wie sie wohl auch für Metatrader implementiert wurde.
Ich hoffe sehr, dass XREPLACE noch kommt in der C2 Orderschnittstelle von Investox; Market sind einige Märkte wie der DAX jedenfalls, speziell in schnellen Marktphasen, einfach auf Dauer nicht sicher handelbar.
Was anderes, GIF, Dein HS hat das Attribut "TOS": d.h. Du handelst ja das Signal Deines eigenen Systems, nachdem Du es von C2 zurückerhälst!
* Wie sind denn Deine eigenen Erfahrungen mit Slippage und Ausführungszeiten bei diesen Market Orders im DAX?
* Kannst Du gar aus dem Market Signal via Gen-Interface am urspünglichen Signalkurs wieder eine Limit- oder Stop Order aufsetzen? Unterstützt das Gen Interface vielleicht gar in diesem Fall ein Nachziehen, welches der Abonnent selbst parametrisieren kann?
* Verwendst Du selbst ein Gen1 Interface (welches?) oder hast einen Gen3 Broker? (Interactive Brokers soll ja seit kurzem ein Gen3 Interface haben, das habe ich aber noch nicht verifiziert)
Glossar: dst - daylight saving time, Lokales - individuelle Einstellung für Tastatur, Sprache, Zeitzone und dst-Berücksichtigung, TOS - Trade own system (ein C2 Attribut), STP -Straight Through Processing
Edit: Tippfehler-Teufelchen und kleine Einschübe, um die Ausführungen besser verständlich zu machen, die mir bei dem komplexten Thema erst nachträglich in den Sinn gekommen sind
Vielen Dank für Deine Ausführungen und die gute Diskussion, die ich sehr interessiert verfolge.
Meine Gedanken zu den Timestamps der User sind
* der Abonnent mit dem einen Trade mehr als 1 Stunde später: das war in der Zeit des dst Zeitunterschiedes, weil Amerika schon umgestellt hatte, Europa aber nicht. Je nach den Lokales, die der User auf seinem Rechner verwendet, mag die Stunde Unterschied daher kommen
* die kleinen Zeitunterschiede im Minutenbereich können bei einem Gen1 Interface (was auf dem Rechner des Abonnenten läuft) auch einfach daher kommen, dass sich kein "normaler" Anwender um eine korrekte Maschinen-Zeit bemüht, das kann schon mehrere Minuten ausmachen, wie wir Investox User aus vielen Diskussionen zum Thema wissen, siehe z.B.hier. Mit Gen3 sollte dieses Problem erledigt sein.
Bleiben die erheblich unterschiedlichen Ausführungskurse der Abonnenten, und hier sehe ich den Grund für die Diskkrepanz:
öfters Probleme mit Limit Orders gab ... jetzt läuft aber alles rund. Und Market Orders werden doch nach 1-5 Sec. geloggt.
D.h. dass Du jetzt Market handelst?
Nun, ich selbst trade den DAX fast jeden Tag diskret; ich habe dazu Multi-Time Charts (Tagescharts, diverse Minuten Charts von 60 bis hinunter auf 1 Min., dazu diverse Tickcharts), das Orderbuch und das Tape, EUR.USD, EUR.JPY Charts, und am Nachmittag natürlich $TICK und $TRIN ständig parallel offen und im Blick. Ich kann also eine fundierte Aussage über das Orderverhalten im DAX und die Slippage in jeder Marktphase- und Verfassung machen. Es ist so, wenn man Market ordert und gerade Momentum aufkommt, wird man mehrere Punkte Slippage bekommen, genau was Deine Abonnenten berichten.
Gerade bei der hohen Bewegungsdynamik, die wir seit Wochen schon innerhalb weniger Sekunden beobachten (manchmal (ok selten, es kommt aber vor) 10 Punkte und mehr in 10 Sekunden, das sind 250€ pro Kontrakt !!!), kann man eigentlich nur Limit gehen oder allenfalls per Stop, wenn der eigene Broker die Stops auch direkt an die Exchange routet (was die meisten CFD Buden, welche dieAbonnenten möglichrweise verwenden, eben nicht tun).
Hinzu kommt: angenommen, Du hast 4 Abonnenten, die auch handeln (bei dem Signalpreis wird es deren Ziel sein, zu handeln), und Dein HS tradet lt. Beschreibung bis zu 5 DAX Kontrakte: d.h. es gehen im selben Zeitfenster 5mal 5 = 25 Kontrakte Market. Gerade zur Zeit haben wir speziell im DAX m.E. desswegen so eine sinnlos hohe Bewegungsdynamik (damit meine ich nicht die gerichtete hohe Bewegungsdynamik, sondern sinnlos, wenn es nur ungerichtet hin- und her flippt in kleinsten Zeitrahmen, und die jeden vernünftigen Stop reisst; diese Bewegungsdynamik, die einem reinnimmt, ausspuckt und dann doch in die vermutete Richtung weiterläuft), weil das Volumen oft sehr dünn ist, in der Minute manchmal (speziell Pre- und Postmarkt, aber manchmal auch in der Mittagszeit oder gelegentlich, z.B. bereits viele Minuten vor News gar zur Haupthandelszeit) nur 100 Kontrakte oder weniger! Klar was ich sagen will: speziell a) bei einem dünnen Buch oder b) wenn es gerade kippt, sind Market Orders sind für alle Beteiligten ein Glückspiel, und Ihr bewegt mit diesen Market Orders tatsächlich selbst kurzfristig den Markt! Meist wohl zuungunsten der "anderen" jeweiligen Abo-Mitstreiter.
Bleibt also Limit, und momentan wird das Nachziehen von Limit-Orders bei C2 durch Investox noch nicht unterstützt. Nur, ohne Nachzieh-Mechanismus wird man per Limit im DAX keine guten Trades an Land ziehen, das kann ich aus meinr diskreten täglichen Praxis hier mal so sagen.
Das Problem mit Limit nachziehen bei C2 ist, dass sie keine Order Modification unterstützen wie es ein normaler STP Broker tut und wie es in Investox umgesetzt ist. Ob das dem Problem der Gen-Interfaces geschuldet ist, weil die Orders ja an *jeden* x-beliebigen Broker weiter geroutet werden können sollen, auch wenn der möglicherweise auch keine Order-Modification unterstützt, kann ich nur vermuten. Jendenfalls gäbe es eine Möglichkeit: Investox könnte die XREPLACE Variante in der C2 Schnittstelle implementieren, die hier, etwa in der Mitte des verlinkten Beitrags in der C2 Doku beschrieben ist, und wie sie wohl auch für Metatrader implementiert wurde.
Ich hoffe sehr, dass XREPLACE noch kommt in der C2 Orderschnittstelle von Investox; Market sind einige Märkte wie der DAX jedenfalls, speziell in schnellen Marktphasen, einfach auf Dauer nicht sicher handelbar.
Was anderes, GIF, Dein HS hat das Attribut "TOS": d.h. Du handelst ja das Signal Deines eigenen Systems, nachdem Du es von C2 zurückerhälst!
* Wie sind denn Deine eigenen Erfahrungen mit Slippage und Ausführungszeiten bei diesen Market Orders im DAX?
* Kannst Du gar aus dem Market Signal via Gen-Interface am urspünglichen Signalkurs wieder eine Limit- oder Stop Order aufsetzen? Unterstützt das Gen Interface vielleicht gar in diesem Fall ein Nachziehen, welches der Abonnent selbst parametrisieren kann?
* Verwendst Du selbst ein Gen1 Interface (welches?) oder hast einen Gen3 Broker? (Interactive Brokers soll ja seit kurzem ein Gen3 Interface haben, das habe ich aber noch nicht verifiziert)
Glossar: dst - daylight saving time, Lokales - individuelle Einstellung für Tastatur, Sprache, Zeitzone und dst-Berücksichtigung, TOS - Trade own system (ein C2 Attribut), STP -Straight Through Processing
Edit: Tippfehler-Teufelchen und kleine Einschübe, um die Ausführungen besser verständlich zu machen, die mir bei dem komplexten Thema erst nachträglich in den Sinn gekommen sind
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (14. April 2012, 17:03)
Sonntag, 15. April 2012, 03:52
Hallo Bernd,
Die Ausführungskurse von Gen3 Usern sind alle immer sehr nah beieinander. Liegt daran das alle Orders vom C2 Server direkt zum Broker und von dort zur Börse weiter geleitet werden. Bei Tradebullet und Trader68 Usern sieht das ganz anderst aus. Hier gehen die Orders noch über den User, und wer weiss wo der sitzt. Habe Kunden aus Australien...prost Mahlzeit!
Meine Abonnenten Traden seit 2 Tagen Market! Mit Gen3 hat es nie Probleme mit Stop Orders gegeben. Nur
bei Tradebullet und Trader68 Usern gab es immer wieder Probleme mit Stop Orders. Es kam sehr oft vor das einfach keine Order generiert wurde was natürlich sehr ärgerlich ist. Hatte mich daher dazu entschlossen auf Market umzustellen. Sollte die Slippage unerträglich hoch werden muss ich wohl auf Stop Orders wieder zurückkehren und
nur noch Abonnenten annehmen die mit Gen3 arbeiten. Seit kurzem geht ja IB auch über Gen3, denke da werden viele von TradeBullet und Trader68 auf Gen3 umsteigen.
Das ist korrekt, nur Du musst beachten zu welcher Zeit die Orders raus gehen. Ab 9 Uhr steigt das Volumen rapide an. Aber Du hast Recht, Stop Order wären mir auch lieber am besten Stop Limit....müssten nichtmal unbedingt nachgezogen werden. Wenn ein Stop Limit überfahren wird kommt das nächste von einem anderen HS und am Ende werden im Kontoserver die Fills zusammen gezählt.
Nein, schau nochmal genau hin! Die anderen Fragen haben sich somit wohl erledigt.
Bleiben die erheblich unterschiedlichen Ausführungskurse der Abonnenten
Die Ausführungskurse von Gen3 Usern sind alle immer sehr nah beieinander. Liegt daran das alle Orders vom C2 Server direkt zum Broker und von dort zur Börse weiter geleitet werden. Bei Tradebullet und Trader68 Usern sieht das ganz anderst aus. Hier gehen die Orders noch über den User, und wer weiss wo der sitzt. Habe Kunden aus Australien...prost Mahlzeit!
D.h. dass Du jetzt Market handelst?
Meine Abonnenten Traden seit 2 Tagen Market! Mit Gen3 hat es nie Probleme mit Stop Orders gegeben. Nur
bei Tradebullet und Trader68 Usern gab es immer wieder Probleme mit Stop Orders. Es kam sehr oft vor das einfach keine Order generiert wurde was natürlich sehr ärgerlich ist. Hatte mich daher dazu entschlossen auf Market umzustellen. Sollte die Slippage unerträglich hoch werden muss ich wohl auf Stop Orders wieder zurückkehren und
nur noch Abonnenten annehmen die mit Gen3 arbeiten. Seit kurzem geht ja IB auch über Gen3, denke da werden viele von TradeBullet und Trader68 auf Gen3 umsteigen.
d.h. es gehen im selben Zeitfenster 5mal 5 = 25 Kontrakte Market
Das ist korrekt, nur Du musst beachten zu welcher Zeit die Orders raus gehen. Ab 9 Uhr steigt das Volumen rapide an. Aber Du hast Recht, Stop Order wären mir auch lieber am besten Stop Limit....müssten nichtmal unbedingt nachgezogen werden. Wenn ein Stop Limit überfahren wird kommt das nächste von einem anderen HS und am Ende werden im Kontoserver die Fills zusammen gezählt.
Dein HS hat das Attribut "TOS"
Nein, schau nochmal genau hin! Die anderen Fragen haben sich somit wohl erledigt.
Hier gibt es eine grosse Schwachstelle. C2 ist total lahm bei der Orderbestätigung. Teilweise wird ein Fill erst 20,30,40 sec. später bestätigt.Investox könnte die XREPLACE Variante in der C2 Schnittstelle implementieren
Montag, 16. April 2012, 11:05
Hallo Gif
Zwar ist das für ein DAX System eine Ewigkeit, aber es gibt Systemansätze, bei denen der Zeitfaktor keine so grosse Rolle spielt. Ich habe z.B. ein System, welches 5x 24h immer in Flautenzeiten handelt, und per Limit um den Entry und später auch um den Exit pokert. In diesen Flautenzeiten kriegt man dann nicht immer gleich den Fill am gewünschten Kurs, schon gar nicht Market. Andererseits kann man speziell beim Exit auch nicht Limit ohne Alternative aufsetzen: ein leichtes Nachziehen im Minuten Takt bzw. nach einigen Minuten Market stellen würde reichen, ist dann aber ein Muss. So wie es jetzt ist, würde man ohne Modifikations-Möglichkeit am Limit im Ziel (!) verhungern und am Ende mit Maximal-Verlust am Sicherheitsstop ausgestoppt!
Gerade solch ein Ansatz für Flautenzeiten würden sich eigentlich gut für C2 Abonnenten eignen, hier kriegt fast jeder einen Fill im Laufe der Zeit, denke ich. Aber ohne XREPLACE ist das nicht zu machen ...
Wie bekommst Du dieses Feedback, haben Dir die User das geschrieben, oder kannst Du es als Seller selbst bei C2 irgendwo nachprüfen?
Guter Gedanke!; je nach Systemansatz den Abonnenten Kreis eingrenzen.
Bei Stops über den Kontoserver sehe ich momentan das Problem, dass die urspünglichen "Speziellen Ordereinstellungen" je Stop dann wohl verloren gehen. Gerade bei dem eingangs erwähnten System für Flautenzeiten gibt es neben den "Poker"- Stops auch Situationen, in denen sofort Market ausgestiegen werden soll. Bei diesen zusammengezählten Fills usw. nehme ich an, dass solche Feinheiten dann auf der Strecke bleiben?
Hier gibt es eine grosse Schwachstelle. C2 ist total lahm bei der Orderbestätigung. Teilweise wird ein Fill erst 20,30,40 sec. später bestätigt.
Zwar ist das für ein DAX System eine Ewigkeit, aber es gibt Systemansätze, bei denen der Zeitfaktor keine so grosse Rolle spielt. Ich habe z.B. ein System, welches 5x 24h immer in Flautenzeiten handelt, und per Limit um den Entry und später auch um den Exit pokert. In diesen Flautenzeiten kriegt man dann nicht immer gleich den Fill am gewünschten Kurs, schon gar nicht Market. Andererseits kann man speziell beim Exit auch nicht Limit ohne Alternative aufsetzen: ein leichtes Nachziehen im Minuten Takt bzw. nach einigen Minuten Market stellen würde reichen, ist dann aber ein Muss. So wie es jetzt ist, würde man ohne Modifikations-Möglichkeit am Limit im Ziel (!) verhungern und am Ende mit Maximal-Verlust am Sicherheitsstop ausgestoppt!
Gerade solch ein Ansatz für Flautenzeiten würden sich eigentlich gut für C2 Abonnenten eignen, hier kriegt fast jeder einen Fill im Laufe der Zeit, denke ich. Aber ohne XREPLACE ist das nicht zu machen ...
Die Ausführungskurse von Gen3 Usern sind alle immer sehr nah beieinander.
Wie bekommst Du dieses Feedback, haben Dir die User das geschrieben, oder kannst Du es als Seller selbst bei C2 irgendwo nachprüfen?
Nur bei Tradebullet und Trader68 Usern gab es immer wieder Probleme mit Stop Orders. Es kam sehr oft vor das einfach keine Order generiert wurde was natürlich sehr ärgerlich ist. Hatte mich daher dazu entschlossen auf Market umzustellen. ... nur noch Abonnenten annehmen die mit Gen3 arbeiten.
Guter Gedanke!; je nach Systemansatz den Abonnenten Kreis eingrenzen.
Wenn ein Stop Limit überfahren wird kommt das nächste von einem anderen HS und am Ende werden im Kontoserver die Fills zusammen gezählt.
Bei Stops über den Kontoserver sehe ich momentan das Problem, dass die urspünglichen "Speziellen Ordereinstellungen" je Stop dann wohl verloren gehen. Gerade bei dem eingangs erwähnten System für Flautenzeiten gibt es neben den "Poker"- Stops auch Situationen, in denen sofort Market ausgestiegen werden soll. Bei diesen zusammengezählten Fills usw. nehme ich an, dass solche Feinheiten dann auf der Strecke bleiben?
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 16. April 2012, 12:11
Hallo Bernd,
Die Fills kann man doch unter "Hypothetical Trading Results" einsehen.
Ja kann sein, hab mich "bisher" noch nicht intensiv damit beschäftigt.
Wie bekommst Du dieses Feedback, haben Dir die User das geschrieben, oder kannst Du es als Seller selbst bei C2 irgendwo nachprüfen?
Die Fills kann man doch unter "Hypothetical Trading Results" einsehen.
Bei diesen zusammengezählten Fills usw. nehme ich an, dass solche Feinheiten dann auf der Strecke bleiben?
Ja kann sein, hab mich "bisher" noch nicht intensiv damit beschäftigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DAX Future Trading« (17. April 2012, 12:49)
Mittwoch, 18. April 2012, 10:22
Hallo Bernd,
heute wurden 63 Kontrakte Market gehandelt. Teilweise handeln meine Abonnenten die Signale gehebelt
Hier kann man gut sehen wo der Price hingeht bei über 40 Kontrakten (aufeinmal) Market. Ich finde bis auf
1 TradeBullet User geht das schon! Ist wahrscheinlich der User aus Australien?!?!
Enter Long:
heute wurden 63 Kontrakte Market gehandelt. Teilweise handeln meine Abonnenten die Signale gehebelt
Hier kann man gut sehen wo der Price hingeht bei über 40 Kontrakten (aufeinmal) Market. Ich finde bis auf
1 TradeBullet User geht das schon! Ist wahrscheinlich der User aus Australien?!?!
Enter Long:
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