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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (22. Juni 2012, 11:31)
Eine andere Möglichkeit wäre es aber, wenn RTT/IB statts der Ticksize (Last) das Gesamtvolumen zur Volumenberechnung verwendet, da hier offenbar die interne Berechnung von IB übermittelt wird.
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aber wenn ich alle 15 Min für 3 Märkte (FDAX,GC,EUR) einen permanten Backfill für die letzten 30 Min durchführen lasse, dürfte es denke ich nicht zu "pacing violation" kommen
Beim automatischen Backfill in kürzeren Intervallen könnte es zu der bekannten "pacing violation" kommen, zudem werden beim Backfill die Ticks von IB auf ein Sekundenraster eingepasst. Und bei B/A liefert die API gar kein Volumen beim Backfill.
von daher doch nochmals meine Frage, kann ich RTT so einstellen dass jede 15 Min auf diese 3 Märkte für 30 Min zurück ein Backfill gemacht wird ?
es ist offenbar wirklich so, dass die von IB per API übermittelten Informationen von Last size und Volumen (derzeit?) voneinander abweichen.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (22. Juni 2012, 12:45)
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (25. Juni 2012, 20:37)
Andererseits wäre es sehr umbequem, die Gesamtvolumen-Option für jeden Titel individuell zu setzen.
Eine Möglichkeit wäre es event. dies dahingehend zu ändern, dass RTT das Gesamtvolumen für einen Titel nur dann verwendet, wenn auch ein solches übermittelt wird, ansonsten beim Last-size bleibt (solange bis ein Gesamtvolumen übermittelt wird).