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hendrix1

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 31. Mai 2009

Beiträge: 134

Wohnort: Köln

1

Freitag, 29. Juni 2012, 11:59

Kontoserver rechnet im Gesamtkapital nur LONG Trades ab ?

Hallo zusammen,
ich habe ich ein Problem mit der Kontoserver Erweiterung.
Ich stelle gerade in Master-Slave Systemen die Kommunikation zwischen Slave zu Master von der "herkömmlichen Art" auf die Verwendung der Kontoservererweiterungen/Möglichkeiten um. Eigentlich funktioniert das alles sehr gut, allerdings weigert sich Investox die Longtrades über den Kontoserver abzurechnen.

In der Grafik1 sind drei Linien zu sehen:

ROT:
Investox-Kapitalkurve (links skaliert)
GESTRICHELT GELB:
tatsächlicher realtime Kontostand, empfangen vom Broker (rechts skaliert)
LILA:
KontokennzahlHist-Gesamtkapital des Kontoservers (ohne Skalierung überlagert)



Die Berechnungen von Investox (KapKurve ROT) kommen den tatsächlichen Aktionen auf dem Brokerkonto (gestrichelt GELB) sehr nahe, es werden also alle Orders korrekt erzeugt, geroutet und abgerechnet. Allerdings wird der Short-Trade (und auch alle anderen SHORT Trades) vom LILA-Kontoserver nicht betrachtet.

Die Berechnung hinter der LILA-Kontoserver-Kurve ist eigentlich recht übersichtlich und wenig fehleranfällig:


Wenn das System selber realtime handelt werden nur LONG Trades vom Kontoserver in der Gesamtkapitalkurve berücksichtigt. Wenn ich dann manuell im virtuellen Konto die Tradeliste einbuchen lasse, dann werden bis zum Einbuchungszeitpunkt auch die SHORT Trades korrekt eingerechnet und korrekt angezeigt. Bei Weiterlauf des Realtime Handels werden dann die SHORT Trades aber immer noch nicht berücksichtigt.

Kann mir jemand einen Hinweis geben, wo mein Verständnisfehler ist ?

Danke und bester Gruss
Hendrix

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

2

Freitag, 29. Juni 2012, 16:46

Ich muss gesetehen - ich bin verwirrt.

Werden jetzt die Long- oder die Short Trades nicht im Kontoserver abgerechnet? Was denn nu:
allerdings weigert sich Investox die Longtrades über den Kontoserver abzurechnen.

Bei Weiterlauf des Realtime Handels werden dann die SHORT Trades aber immer noch nicht berücksichtigt.


Was mir sonst einfällt:
* Sind die Long- und die Short-Trades vielleicht auf zwei Systeme verteilt, und der Name des virtuellen Kontos ist in beiden Fällen genau gleich, kein Tippfehler?
Gruss
Bernd

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hendrix1

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 31. Mai 2009

Beiträge: 134

Wohnort: Köln

3

Samstag, 30. Juni 2012, 22:28

Hallo Bernd,
da hab ich mich tatsächlich verzettelt - das Problem ist aber wie im Screenshot sichtbar - SHORT rechnet nicht korrekt ab.

Danke für deinen Hinweis - die Konten unterscheiden sich aber "leider" deutlich voneinander in Ihrer Bezeichnung.


Da ich den Fehler bis dato nicht finden konnte, habe ich das ganze Projekt nochmal "neu" aufgesetzt - der Fehler tritt jetzt zumindest in der Datenfeedsimulation nicht mehr auf.
Keine Ahnung woran es lag/liegt.

Gruss
Hendrix