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Neo

Benutzer

Registrierungsdatum: 12. Mai 2012

Beiträge: 22

1

Sonntag, 1. Juli 2012, 15:02

Vola mit variabler Periodenlänge als Anwenderindikator

Hallo zusammen,

nach intensiver Suche im Forum konnte ich leider noch keine Antwort auf meine derzeitige Problemstellung finden. Da ich mich erst seit ca. 2 Monaten mit Investox beschäftige, komme ich an folgender Stelle nicht weiter. Vielleicht weiß jemand Rat...

Der Indikator Vola verlangt einen fixen Parameter (Perioden), um berechnet werden zu können. Gerne möchte ich aber variable Periodenlängen übergeben.

Zunächst habe ich bisher leider erfolglos versucht die Berechnung der Vola als Anwenderindikator nachzuvollziehen/umzusetzen.

calc Price: (High+Low)/2;
SQR(Power(Price-GD(Price, Tage, S), 2)/Tage)

oder alternativ

SQR(Power(Price-(SUM(Price, Tage)/Tage), 2)/Tage)/Tage

Im nächsten Schritt wollte ich dann die Funktion SUM durch SUMVAR ersetzen, um variable Periodenlängen übergeben zu können.

Doch leider scheitere ich bereits an der Umsetzung der Vola als Anwenderindikator, da ich nicht weiß, wie ich die folgende Funktion in Investox umsetzen kann. Insbesondere die Summierung des inneren Terms...

Vola = (Summe(X - GDX)² / X)-²

So geht's leider nicht...

SQR(Power(SUM(Price-GD(Price, Tage, S), Tage), 2)/Tage)

Ich freue mich über eure Antworten und verbleibe
mit besten Grüßen
Neo

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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2

Sonntag, 1. Juli 2012, 16:06

Ich habe mir einen Anwenderindikator GDVAR als Hilfsmittel angelegt.

Der Inhalt ist ein Einzeiler:

Quellcode

1
SumVar(Daten_, Perioden_)/Perioden_


Damit umgehe ich dann immer die Problemfälle, wenn man mit GD und fester Länge nicht weiterkommt.
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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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3

Sonntag, 1. Juli 2012, 16:33

Vola = (Summe(X - GDX)² / X)-²


Die Standardabweichung wird imho üblicherweise wie folgt geschätzt:


S = Wurzel( 1/(n-1) * Summe[(x-x_mittel)²] )

EDIT: und die Funktion VOLA() in Investox ist die anualisierte Standardabweichung.
Auf Tagesbars also StdDev()*wurzel(253), auf Wochenbars StdDev()*wurzel(53) bzw in Investox StdAbw()
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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (1. Juli 2012, 16:39)


Neo

Benutzer

Registrierungsdatum: 12. Mai 2012

Beiträge: 22

4

Sonntag, 1. Juli 2012, 16:40

Hallo Lenzelott,

danke für die schnelle Antwort.

Dein Anwenderindikator deckt sich im Prinzip auch mit meinen Überlegungen...

SUM(Price, Tage)/Tage) => SUM wollte ich noch gegen SumVar austauschen, um variable Perioden zulassen zu können.

Darüberhinaus möchte ich aber den gesamten Indikator Vola nachvollziehen.

Nur leider ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse zwischen dem Investox-Indikator und meinen eigenen Versuchen der Berechnung.

Wo liegt mein Denkfehler in der Berechnung der Vola?
Gibt es ggf. eine Möglichkeit den Quelltext des Indikators einzusehen?

Nochmals Danke und Grüße
Neo

Neo

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5

Sonntag, 1. Juli 2012, 17:10

Hallo Lenzelott,

ich habe die Standardabweichung nun nach der von dir geposteten Variante unter Berücksichtigung der Annualisierung umgesetzt (erstmal in der "statischen" Variante)...

SQR(1/(Tage-1)*SUM(Power(Price-(SUM(Price, Tage)/Tage), 2), Tage)) / SQR(253)

So ganz passt das aber leider noch nicht (siehe Screenshot)... Wo liegt der Hase im Pfeffer?
»Neo« hat folgendes Bild angehängt:
  • 2012-07-01_Vola.png

Lenzelott Männlich

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6

Sonntag, 1. Juli 2012, 17:22

/ SQR(253)


*SQR(253)

EDIT: Außerdem verwendet man normalerweise nicht den Wert/Price sondern den LOG der Veränderung des Wertes sprich log(Renditen).
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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (1. Juli 2012, 17:32)


Neo

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Beiträge: 22

7

Sonntag, 1. Juli 2012, 17:38

Hallo Lenzelott,

danke für die schnellen Antworten.

Laut Lehrbuch sollte die Annualisierung auf Tagesbasis über *SQR(253) bzw. *SQR(250) erfolgen. Allerdings ergibt sich dann folgendes Ergebnis (siehe Screenshot)?!

Zumindest sind die Kurven im Zeitablauf wenigstens schon einmal ähnlich... Aber von einem exakten Nachbau der Vola sind wir noch ein gutes Stück entfernt.

Ggf. kann Herr Knöpel unterstützen?

Danke und Grüße
Neo
»Neo« hat folgendes Bild angehängt:
  • 2012-07-01_Vola_2.png

Lenzelott Männlich

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8

Sonntag, 1. Juli 2012, 17:38

Vorschlag: versuch doch erstmal die Standardabweichung nachzuprogrammieren und vergleiche die Ergebnisse mit der Investox Funktion StdAbw().

Wenn Du das hinbekommen hast gilt:

vola=stdabw(log(price/(ref(price,-1)),Tage)*wurzel(253)*100
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Lenzelott Männlich

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9

Sonntag, 1. Juli 2012, 17:40

Allerdings ergibt sich dann folgendes Ergebnis (siehe Screenshot)?!


Siehe oben:
Log(Tagesrenditen) verwenden statt der Kurse
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Neo

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Beiträge: 22

10

Sonntag, 1. Juli 2012, 17:52

Das war Spitze :thumbsup:

BESTEN DANK!!!
»Neo« hat folgendes Bild angehängt:
  • 2012-07-01_Vola_3.png

Lenzelott Männlich

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11

Sonntag, 1. Juli 2012, 18:03

Bitte schön.
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