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Dienstag, 3. Juli 2012, 23:22
Enter Long 20 Pips höher?
Hallo zusammen,
es ist zwar ein einfaches Handelssystem, das ich backtesten möchte, aber mit mit der Programmierung komme ich einfach nicht klar.
Berechnung des Werts des EUR/USD um 09:10 und Einstieg Long später, wenn dieser Wert um 20 Pips höher steht.
Exit Long, wenn die Kurse um weitere 20 Pips gestiegen sind.
StoppLoss 40 Punkte unter dem Einstiegswert.
Sind hingegen die Kurse um 20 Pips unter dem Einstiegswert um 09:10 gefallen, soll ein Short Entry ausgelöst werden.
Exit Short, wenn die Kurse weitere 20 Pips gefallen sind.
StoppLoss 40 Punkte über dem Einstiegswert.
Ausserdem soll nur ein Markteinstieg ausgeführt werden.
Also, sollte es zum Longeinstieg kommen, soll der Short nicht mehr aktiv werden und umgekehrt.
Für Eure Hilfe wäre ich super dankbar.
Danke schon mal für Eure Mühe,
Frido777
es ist zwar ein einfaches Handelssystem, das ich backtesten möchte, aber mit mit der Programmierung komme ich einfach nicht klar.
Berechnung des Werts des EUR/USD um 09:10 und Einstieg Long später, wenn dieser Wert um 20 Pips höher steht.
Exit Long, wenn die Kurse um weitere 20 Pips gestiegen sind.
StoppLoss 40 Punkte unter dem Einstiegswert.
Sind hingegen die Kurse um 20 Pips unter dem Einstiegswert um 09:10 gefallen, soll ein Short Entry ausgelöst werden.
Exit Short, wenn die Kurse weitere 20 Pips gefallen sind.
StoppLoss 40 Punkte über dem Einstiegswert.
Ausserdem soll nur ein Markteinstieg ausgeführt werden.
Also, sollte es zum Longeinstieg kommen, soll der Short nicht mehr aktiv werden und umgekehrt.
Für Eure Hilfe wäre ich super dankbar.
Danke schon mal für Eure Mühe,
Frido777
Mittwoch, 4. Juli 2012, 00:21
Vorschlag:
Versuch mal ein wenig zu knobeln. Es gibt jetzt die neue Einsteiger-Doku.
Zur Umsetzung:
Du brauchst eine globale Definition "Preis um 09:10". Dafür kannst Du den ValueWhen()-Indikator nehmen.
Außerdem brauchst Du einen Long-Trigger-Wert und einen Short-Trigger-Wert (Preis um 910 + 20 oder -20)
Enter Long gehst Du dann, wenn der High >= Long-Trigger geht. Enter Short gehst Du, wenn der Low <= ShortTrigger liegt.
Ein paar Probleme gibt es:
1. Du musst verhindern, dass Du vor 9:10 einen Trade eröffnest (Tipp: Intraday-Handelsbeschränkung benutzen)
2. Du musst damit umgehen können, dass eine Periode sowohl den Long als auch den Short-Trigger ähm antriggert. (Tipp: Investox macht das für Dich, aber Du musst untersuchen ob Investox das so macht wie es soll)
3. Der Open einer Periode kann oberhalb der 20 Pips liegen. Lösung: Bei der Berechnungsbasis für den Tradeopen gibst Du sowas ein:
max(open, LongTrigger) für Long
min(open, LongTrigger) für Short
Mit Investox-V6 geht das ganze noch entspannter, weil Du dort ein Limit-System benutzen kannst.
Die Exists machst Du über Intraday-Stops. Einmal Verlust und einmal Gewinn.
Fertig.
Ja, die Lernkurve bei Investox ist steil.
Versuch mal ein wenig zu knobeln. Es gibt jetzt die neue Einsteiger-Doku.
Zur Umsetzung:
Du brauchst eine globale Definition "Preis um 09:10". Dafür kannst Du den ValueWhen()-Indikator nehmen.
Außerdem brauchst Du einen Long-Trigger-Wert und einen Short-Trigger-Wert (Preis um 910 + 20 oder -20)
|
Quellcode |
1 2 3 |
calc preis910: ValueWhen(..); calc LongTrigger: preis910 + 0.0020;//Sind das 20 Pips? calc ShortTrigger: preis910 - 0.0020; |
Enter Long gehst Du dann, wenn der High >= Long-Trigger geht. Enter Short gehst Du, wenn der Low <= ShortTrigger liegt.
Ein paar Probleme gibt es:
1. Du musst verhindern, dass Du vor 9:10 einen Trade eröffnest (Tipp: Intraday-Handelsbeschränkung benutzen)
2. Du musst damit umgehen können, dass eine Periode sowohl den Long als auch den Short-Trigger ähm antriggert. (Tipp: Investox macht das für Dich, aber Du musst untersuchen ob Investox das so macht wie es soll)
3. Der Open einer Periode kann oberhalb der 20 Pips liegen. Lösung: Bei der Berechnungsbasis für den Tradeopen gibst Du sowas ein:
max(open, LongTrigger) für Long
min(open, LongTrigger) für Short
Mit Investox-V6 geht das ganze noch entspannter, weil Du dort ein Limit-System benutzen kannst.
Die Exists machst Du über Intraday-Stops. Einmal Verlust und einmal Gewinn.
Fertig.
Ja, die Lernkurve bei Investox ist steil.
Mittwoch, 4. Juli 2012, 00:24
Mit Investox-V6 geht das ganze noch entspannter, weil Du dort ein Limit-System benutzen kannst.
Richtigerweise sollte es heißen Stop-Enter.
Und: man muss sich überlegen wie lange die Stop-Enter Order aktiv sein soll und eine Funktion definieren zum stornieren der offen Enterorder.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 11. Juli 2012, 00:39
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!
Ja, die Lernkurve bei Investox ist steil. Den Widerstand an dem ich abgeprallt bin, habt Ihr gut gebrochen.
So habe ich das Setup für den Backtest schreiben können:
Komprimierung: 1 Minute
Enter
Long: High >= LongTrigger
Exit
Long: 0
Enter
Short: Low <= ShortTrigger
Exit
Short: 0
Übergreifende
Definitionen:
Global
Calc preis0910: ValueWhen(Close, DatePart(h) = 9 and DatePart(n) = 10, 1, V);
Global
Calc LongTrigger: preis0910 + 0.002;
Global
Calc ShortTrigger: preis0910 - 0.002;
Positionen:
Long+Short
Enter-Basis:
MA
open, LongTrigger)
Short: MIN(open,
ShortTrigger)
Delay: 0
Exit-Basis:
Close
Short: Close
Delay: 0
Punkte testen
Startkapital: 1000
Wert pro Punkt: 10000
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Intra-Gewinn Long+Short
bei 0,002
Kurspunkten
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,004
Kurspunkten
Handelszeit
von 09:10:00
bis 21:00:00
Entries pro Tag 1
insgesamt.
Viele Grüsse
frido777
Ja, die Lernkurve bei Investox ist steil. Den Widerstand an dem ich abgeprallt bin, habt Ihr gut gebrochen.
So habe ich das Setup für den Backtest schreiben können:
Komprimierung: 1 Minute
Enter
Long: High >= LongTrigger
Exit
Long: 0
Enter
Short: Low <= ShortTrigger
Exit
Short: 0
Übergreifende
Definitionen:
Global
Calc preis0910: ValueWhen(Close, DatePart(h) = 9 and DatePart(n) = 10, 1, V);
Global
Calc LongTrigger: preis0910 + 0.002;
Global
Calc ShortTrigger: preis0910 - 0.002;
Positionen:
Long+Short
Enter-Basis:
MA
open, LongTrigger)Short: MIN(open,
ShortTrigger)
Delay: 0
Exit-Basis:
Close
Short: Close
Delay: 0
Punkte testen
Startkapital: 1000
Wert pro Punkt: 10000
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Intra-Gewinn Long+Short
bei 0,002
Kurspunkten
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,004
Kurspunkten
Handelszeit
von 09:10:00
bis 21:00:00
Entries pro Tag 1
insgesamt.
Viele Grüsse
frido777
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