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Quantitativo

unregistriert

1

Montag, 23. Juli 2012, 18:43

Tai Pan - Future endlos (Tickdaten)

Mal eine Frage zur Datenqualität von Tai Pan in den Future (endlos):

im FDAX und Bund sind die Daten wohl brauchbar.

Aber z.B. im im Gold-Future (GC) und KC (Coffee) sind die Daten nicht brauchbar, da nicht immer der aktuell meistgehandelte Front-Monat als Daten verwendet werden, sondern wie mir scheint willkürlich. Bei KC (coffee) habe ich das Problem, dass ich gar keine einzelne Kontrakte in der Vergangenheit finde, um eine selbstgebastelte Future endlos Reihe zu bauen.


Was sind eure Erfahrungen mit den Endlos Future von ES; NQ; EUR (6E), ZS und ZC ? Die scheinen auf den ersten Blick o. k. Sind diese Future eurer Meinung nach für den Backtest geeignet ?

Falls nicht wo bekommt man für diese Märkte brauchbare Daten her ?

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 898

Wohnort: Iringsweg

2

Dienstag, 24. Juli 2012, 12:14

Hallo Quantitativo

Financial Futures sind glatt rechts gestrickt; das kriegen die Volumen-Automatismen meist in den Griff; so gebaute Endlosreihen sind üblichrweise brauchbar. Jene von L&P habe ich am Anfang meiner Datenreihen auch verbaut, die waren ok. Jeden darauffolgenden neuen Kontraktwechsel seit Jahren nehme ich aber mit Start- und Enddate händisch in meine Kombititel auf, um nix dem Zufall zu überlassen.

Commodities haben jedes eine eigene Charakteristik; ich habe keine 2 gesehen, die man sich nur über das Expiration Date hätte erschliessen können. Desswegen passen auch Volumen-Automatismen für Endlosdaten nur sehr begrenzt. Man wird nicht umhinkommen, sich in den jeweiligen Markt einzuarbeiten (von den Daten abgesehen, also auch wenn es perfekte Datenreihen gäbe, muss man das aber sowieso, sonst wird einem im Realhandel die eine oder andere Überraschung blühen, Up-Tick Regel, überraschendes Kontrakt-Ende, obwohl doch das Expiration Date noch weit weg ist und was der Dinge bei realen Gütern im Gegensatz zu Finanztiteln mehr sein können).

Gold beispielsweise rollt ca. einen Monat früher, als es das Expiration Date vermuten lässt. Dazu werden nur gerade Monate wirklich gehandelt - ausser dem überraschenden Monat Oktober. Silber ist wieder ne andere Geschichte mit Besonderheiten, historisch gewachsen.

Ich habe mir meine Endloskontrakte als Kombititel in mühevoller Kleinarbeit anfangs selbst zusammengestellt, mit der Zeit weiss man aber, wie jeder Einzelmarkt von den Marktteilnehmern behandelt wird; Volumen-gesteuerte Automatiken kann man bei Commodities auf jeden vergessen.

Am Besten Du legst Dir alle Einzelkontrakte jedes Marktes der letzten 2 Jahre für Deine Analysen in ein Projekt und untersuchst das Verhalten; dazu ein wenig Internet-Recherche usw. und baust Dir dann via Kombititel Deine Daten auf. Wenn die Historie sehr weit zurückreichen soll (> 10 Jahre), musst Du unter Umständen auf andere Anbieter ausweichen (googeln), wobei auf die Zeitzone der Daten zu achten ist; ggf. musst Du die Daten nämlich nochmals in der Zeitzone (Sommer-Winterzeit beachten dabei) konvertieren (gawk leistet hier gute Dienste, weil es Zeitzonen unter Berücksichtigung der dst (Daylight Saving) konvertieren kann), bevor Du die mit aktuelleren Daten von TaiPan usw. zusammenschrauben kannst in einem Kombititel.

Coffee, kann ich nix zu sagen. Hatte ich nie auf dem Radar und kenne niemand, der das tradet.
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (24. Juli 2012, 12:21)


Quantitativo

unregistriert

3

Dienstag, 24. Juli 2012, 13:19

Hallo Bernd,

danke für die Antwort. Ja ich denke auch, dass die Finacial Future brauchbar sind.

Die anderen muss ich wohl oder übel selber zusammenbasteln. Wobei ich da Tai Pan nicht verstehe, dass die sich nicht selber die Mühe machen. Jetzt muss es jeder Kunde selber tun.

Gold beispielsweise rollt ca. einen Monat früher, als es das Expiration Date vermuten lässt. Dazu werden nur gerade Monate wirklich gehandelt - ausser dem überraschenden Monat Oktober.


Meine Erfahrung beim GC Gold ist die, dass man den Oktober_Kontrakt weglassen kann und dafür den Dezember bis Anfang August verwenden kann.

Quantitativo

unregistriert

4

Dienstag, 24. Juli 2012, 13:20

Silber ist wieder ne andere Geschichte mit Besonderheiten, historisch gewachsen.


@Bernd: hast du zufällig im Kopf, welche Monate für den Silber_Future sinnvoll verwendet werden ?

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 898

Wohnort: Iringsweg

5

Dienstag, 24. Juli 2012, 13:45

Stimmt, da gibt es viele Erfahrungen im Kopf, für die ich Stunden, Tage und Wochen gearbeitet und echtes Geld für Testkäufe und Realhandel zur Abklärung eingesetzt habe. Verzeih' wenn mir jetzt hier so nicht alle gleich so öffentlich einfallen wollen 8o

Ich denke, ich habe hier und da für gratis schon mehr als genug Infos weitergegeben über Märkte, Marktverhalten und Beispiele dazu.

Am Ende muss man halt entweder selber dafür arbeiten - oder sich professionelle Hilfe holen, wenn man den Weg abkürzen will.
Gruss
Bernd

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Quantitativo

unregistriert

6

Dienstag, 24. Juli 2012, 14:36

Am Ende muss man halt entweder selber dafür arbeiten - oder sich professionelle Hilfe holen, wenn man den Weg abkürzen will.


bin gerne bereit für gute Ideen zu bezahlen, die Frage wer hat sie ? und wer ist bereit sie dann auch preiszugeben ?

Wenn jemand gute Ideen hat für HS dann kann er sich gerne melden!

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