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Kai

unregistriert

1

Samstag, 8. Dezember 2012, 08:37

Auswertung von Volumen

Hallo zusammen,

ich möchte das Volumen daraufhin auswerten, wie groß die Volumen der einzelnen Ticks sind. Die Idee ist, dass zu bestimmten Zeiten die Volumina anziehen und eine Indikation darüber geben, dass große Player kaufen oder Verkaufen. Irgendwo in dem Forum habe ich auch schon darüber gelesen, aber ich finde den Beitrag nicht wieder.

Die Idee ist einen Berechnungstitel dafür zu misbrauchen und die ASK Kurse herzunehmen, wo ich dann O, C, L, H jeweils das Volumen zugewiesen habe wenn es in einer bestimmten Größe war.
Also z.B. Low
if(Volume < 3, Volume, 0)
Open:
if(Volume >=3 and Volume <10, Volume, 0)
Close

if(Volume >=10 and Volume <30, Volume, 0)
High

if(Volume >=30, Volume, 0)

Auf Tickbasis funktioniert das ja wunderbar und ich bekomme die Ticks der jeweiligen Kategorie eingeordnet.
Sobald man aber in die Komprimierung (z.B. 1 Minute) beim Berechnungstitel geht werden nicht mehr die Ticks ausgewertet, sondern die Summe von Volumen und damit wird das ganze Volumen dieser Minute immer "High" zugeordnet.

Ziel wäre es aber dann auch in der Komprimierung, z.B. für eine Minute aufgeschlüsselte Werte zu haben:
Gesamt Volumen: 5000
Low: 400
Open: 600
Close: 1000
High: 3000
In diesem Fall wäre 3000 des Volumens dieser Minute durch Ticks > 30 eingetreten.

Da gibt es doch einen Kniff, oder?
Viele Grüße
Kai

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

2

Samstag, 8. Dezember 2012, 12:28

Hallo Kai

Um Ticks in höheren Komprimierungen zu analysieren, schau Dir mal TickAnalyse() an (Tickanalyse in den Investox Einstellungen vorher einschalten). Für darüber hinausgehende Analysen in dem Bereich bietet sich sonst Markt+ an.

Eine andere Variante wäre vielleicht, den BT auf Tick-by-Tick zu belassen, um die gewünschten Detail-Informationen im Zugriff zu haben - aber die Basis-Komprimierung wie gewünscht höher anzusetzen: dann sollten in den OHLC Kursen noch die vorsortierten Volumina drin stecken, jetzt eben höher komprimiert.
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (8. Dezember 2012, 13:51)


Kai

unregistriert

3

Montag, 10. Dezember 2012, 22:42

Hallo Bernd,

danke für den Tipp. Ich habe ein wenig rumexperimentiert und fürchte fast, dass es auf Markt+ hinausläuft.
Ein wenig trickier als ich dachte :wacko:

Viele Grüße
Kai

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