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Ganesha

unregistriert

1

Mittwoch, 13. März 2013, 21:29

Markttiefe bei IB

Hallo,

ich will bei Forex mit Markttiefe aufzeichen. Dabei gibt es aber eine Fehlermeldung und MT wird nicht aufgezeichnet.

Die Fehlermeldung würde ich so interpretieren, dass ich maximal bei drei Titeln MT machen kann. Allerdings zeichne ich 10 Titel (genauer: 1 Titel und 10 verschiedene Kontrakte (Erdgas, da gibt es einen monatlichen Kontraktwechsel)) auf. Die Dateien der Marktiefe werden dort auch befüllt.

Meine Frage: Kann man bei Forex überhaupt MT aufzeichnen und gibt es tatsächlich ein Limit für die Aufzeichnung?

Ich benutze noch RTT2

Viele Grüße
»Ganesha« hat folgendes Bild angehängt:
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Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

2

Mittwoch, 13. März 2013, 23:55

Meine Frage: Kann man bei Forex überhaupt MT aufzeichnen und gibt es tatsächlich ein Limit für die Aufzeichnung?

Ja und ja.

Ich benutze noch RTT2

Die Einschränkung auf max. 3 Titel mit Markttiefe (MT) besteht seitens IB pro laufender TWS bzw. Gateway und hat nichts mit der RTT Version zu tun.

Die ersten 3 Titel, die mit MT angefordert werden und gerade lieferbar sind, werden seitens IB beliefert, alle anderen nicht. Hast Du für einen Titel z.B. noch das Orderbuch (OB) offen und an der TWS hängt auch RTT, gibts entweder im OB nur L I und RTT bekommt 3 Titel mit MT beliefert - oder Du sieht im OB L II, und RTT wird nur mit MT für 2 Titel beliefert.
Gruss
Bernd

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Ganesha

unregistriert

3

Donnerstag, 14. März 2013, 15:05

Ah ok. Danke.
Meine MT-Aufzeichnungen kann ich vermutlich vergessen, da unvollständig. :(

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

4

Freitag, 15. März 2013, 10:40

... vermutlich vergessen, da unvollständig.

Ja vermutlich. Aber im Ernst, würden Deine 10 Titel aufgezeichnet und da wären einige Forex Titel dabei, würde es in kurzer Zeit die Harddisk vollfüllen (und bei der Tickdichte, die sich ergibt, wäre eine SSD angeraten, sonst verlierst Du schon desswegen jede Menge Ticks!, kein billiges Vergnügen)

Mich würde interessieren, welche Absicht zu verfolgen Du mit dieser Datenmenge geplant hattest? L II für mehr als einen Titel auszuwerten und Signale zu generieren, ist schon diskretionär eine Herausforderung und eigentlich nur Titel-Übergreifend im Umfeld des Gesamtmarktes interpretierbar! Neben enormen SSD Plattenplatz bräuchtest Du dazu eine an den Anschlag getunte High-End CPU oder besser mehrere Maschinen davon. Auch ene spezielle Internet-Anbindung (niedrigste Latenzen, weil L II macht nur im HFT Bereich wirlich Sinn, nicht auf Systemen auf >= 10 Sekunden; eigentlich musst Du damit in den Tick Bereich gehen - nichtmal (und gerade NICHT) Tick-Change wird da helfen) am Besten im Ring 1. Was hast Du denn da eigentlich vor ?!? ;(
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (15. März 2013, 10:47)


Ganesha

unregistriert

5

Freitag, 15. März 2013, 12:07

Hallo Bernd,

mmmhhh. Geplant war eigentlich noch gar nichts, ich habe einfach erstmal das Häkchen gesetzt. Das ganze "für später mal". ausreichende SSD samt schnellem Rechner zum Aufzeichnen ist vorhanden. Die MT-Dateien sind auch gar nicht so groß, aber vermutlich deshalb weil sie unvollständig sind.

Die 10 Titel kamen dadurch zustande, weil ich das ganze für Erdgas gemacht habe und ich halt immer die nächsten 10 Monate aufzeichne. Ob das ganze nachher technisch sinnvoll in Handelssignale umgesetzt werden kann... Keine Ahnung. :)

Bezüglich Harddisk füllen... Ich habe gestern Abend mal das Häkchen bei drei Forex-Paaren gesetzt. Mal gucken was da zusammen kommt...

Viele Grüße

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

6

Freitag, 15. März 2013, 12:52

ich habe einfach erstmal das Häkchen gesetzt. Das ganze "für später mal".

Verstehe, so fängt jeder an in diesen Tagen der Terrabyte Platten und Gibabit Internet. Es hat ja keine Not :rolleyes:

Zitat

Die 10 Titel kamen dadurch zustande, weil ich das ganze für Erdgas gemacht habe und ich halt immer die nächsten 10 Monate aufzeichne.

Jo, ich handle jetzt Ergas nicht, aber es ist auch nicht für maximale Tickdichte bekannt :D Klar, kann Dir das kaum die Platte füllen, egal ob die Daten vollständig sind oder nicht. Aber jetzt willste Forex, das ist eine andere Datenmengen-Liga ... ganz zu schweigen von der Power, die Du später für die Backtests und den Life handel brauchst.

Also schau mer mal was Du jetzt an Datenmengen sammelst mit 3 Forex Paaren und was Du damit machen möchtest und kannst.

Da man realistisch bei IB nur 3 Titel beziehen kann, wäre mein Tipp allerdings: DAX und EUR.USD sammeln (das verbrät 2x einen MT Feed), DAX im OB und Tape life jeden Tag life anzeigen (das ist der 3. MT Feed) und dazu ab 1530 CET den $TICK, $TRIN, den EUR.JPY (nur Chart anzeigen im Multitimeframe und beobachtehn, kein L II). Aus den Schlussfolgerungen, die man durch die tägliche Beobachtung sammeln kann, lässt sich anschliessen vielleicht mal ein System auf DAX oder EUR.USD entwickeln mit Bezugnahme auf den Gesamt-Markt. Vielleicht.

Nur eben mal Daten sammeln und dann später über alles mal die GA anwerfen, das wird jedenfalls kein profitables HFT Handelssystem ergeben am Ende des Tages. Nicht mal der Robtest hilft hier signifikant im Skalping-Bereich!
Gruss
Bernd

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Ganesha

unregistriert

7

Samstag, 6. April 2013, 22:12

Fürs Archiv:

NG braucht pro Kontrakt ca. 10MB/Tag. Aufzeichnen muss man den aktuellen Kontrakt plus (mindestens) die nächsten zwei. MT macht daher bei NG nicht wirklich Sinn, es sei denn man will sich wirklich ausschließlich auf NG als Markt konzentrieren. Die Liquidität bei NG ist übrigens nach meinem Geschmack durchaus ziemlich hoch. Bei Rohstoffen dürfte NG einer der liquidesten Märkte sein.

MT braucht beim GBP.USD ca. 35MB/Tag.

Viele Grüße