INVESTOX-Forum

da heute beim VTAD wieder Kahler Webinar ist, hab ich mal die Red Candle Strategie ausprobiert und etwas erweitert mit
Volumen und Kerzenlänge. Das Volumen hab ich Diesel genannt, da ohne Sprit keine Bewegung :-)

Sieht wieder nach verstecktem Zukunftsblick aus oder Kahler hat recht.

Hier das Ergebnis:

Beschreibung für System 'reduz 2 EURAUD Red Candle'
Uhrzeit: 25.04.2014 14:19:37
Angelegt am: 24.04.2014 09:50:09
Zuletzt bearbeitet: 25.04.2014 14:18:07
Komprimierung: 480 Minuten

***** Regeln ******
Enter Long:EL

Exit Long:low < EXL

Enter Short:ES

Exit Short:high > EXS

Übergreifende Definitionen:
global calc MA: GD(open,2, S) ;
global calc Diesel: Ref(MFI(5),-1) ;
global calc EL: MA > Ref(MA,-14) and Ref(close <open,-1) and high > Ref(high,-1) and Diesel < 55 ;
global calc ES: MA < Ref(MA,-1) and Ref(close >open,-1) and low < Ref(low,-1) and Diesel < 82 ;

global calc KörperSchnitt: GD(Ref(high-low,-1),3,S) ;

global calc LongOutLevel: ValueWhen(Ref(low,-2), EL, 1, V) ;
global calc ShortOutLevel: ValueWhen(Ref(high,-2), ES, 1, V) ;
global calc WertL: KörperSchnitt *30/10 ;
global calc WertS: KörperSchnitt *26/10 ;

global calc EXL: LongOutLevel ;
global calc EXS: ShortOutLevel ;

***** Optimierung *****

Start: 15.06.2009
Ende: 23.10.2013 19:11:56

Optimierte Titel: EUR@IDEALPRO_CASH_AUD-BID

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Kein direkter Positionswechsel!
Enter-Basis: Ref(high,-1)
Short: Ref(low,-1)
Delay: 0
Exit-Basis: MIN(EXL,open)
Short: MAX(EXS,open)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000 $
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0%
Exit-Gebühren: 0%
Mindest-Gebühren: 2 $
Slippage: 0,00005%

Intra-Gewinn Long
bei WertL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Gewinn Short
bei WertS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Money-Manag. Feste Stückzahl
Stückzahl 25000
Kein Kapitalmangel-Stop
***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 25.04.2014 14:18:07
Generationen: 50
Annäherung: 100,0%

Ergebnisse:
Profit-Ratio zu Buy/Hold: EUR@IDEALPRO_CASH_AUD-BID: 1.945,48%
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko: EUR@IDEALPRO_CASH_AUD-BID: 10,52

hat jemand Verbesserungsvorschläge, um die Trefferquote zu erhöhen ?
derzeit bei 44 %

Hallo klexer,

mein Verbesserungsvorschlag ist, dass du dir die Berechnung deiner Exit-Basis anschaust.
Es fehlt die Abfrage, ob das Ref(low,-2) bzw. Ref(high,-2) überhaupt innerhalb der Handelsspanne der Ausstiegskerze liegt.

Cu Tim

Hallo Torsten
high > Ref(high,-1) ist kein Zukunftsblick, allerdings kann es Gaps über das Wochenende geben, habs mit MAX(Ref(high,-1),open) korrigiert, Ergebnis nur marginal etwas schlechter

Hallo Tim
das kann passieren, deshalb ist die Exitbasis:
Exit-Basis: MIN(EXL,open)
Short: MAX(EXS,open)

ansonsten mit Tages und Stundenfilter gearbeitet, keine Verbesserung.

Hallo klexer,

Zitat

das kann passieren, deshalb ist die Exitbasis:
Exit-Basis: MIN(EXL,open)

Ja stimmt. Ich hatte beim Übertragen Deiner Regeln die Exit-Delay auf der voreingestellten "1" gelassen - mea culpa.
Mit angehängter Projektdatei wär´s aber nicht passiert.

Aber warum verzichtest Du dann beim Enter auf die Min/Max -Abfrage im Vergleich zum Open-Kurs der Einstiegskerze?


Cu Tim

... allerdings kann es Gaps über das Wochenende geben, habs mit MAX(Ref(high,-1),open) korrigiert, Ergebnis nur marginal etwas schlechter