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Freitag, 10. Oktober 2014, 19:45
Hallo Felix
Das ist aber Äpfel mit Birnen, da hast Du nicht die gleichen Backtest-Möglichkeiten, vom Realhandel mal ganz abgsehen. Z.B. läuft Dir der LLV hinterher bei der Exit Variante, während Du ihn beim Stop auf den Entry Zeitpunkt fixieren kannst.
Das deutet darauf hin, dass das Underlying sonst eher von diskretionären Tradern getradet wird - oder wurde. Grundsätzlich würde ich nehmen, was besser passt (monetär einerseits, aber auch logisch aus der Handelslidee heraus gesehen, man muss abwägen). Und: Du hast 15 Jahre (als es noch kaum Systeme gab) - gebacktestet. In 1999 waren wohl 99% der Trader diskretionär
Bevor Du Dich für absolute Stops entscheidest, schau Dir am Besten auch die letzten 3-5 Jahre separat an.
Auch würde ich beim Test auf die LLV Stop-Variante im Gegenzug den Exit- UND den anderen Stop (absolut bzw. prozentual) rausnehmen. LLV macht (egal ob Exit oder als Stop) ja keinen Sinn, wenn Du da noch zusätzlich einen anderen Verluststop drunter montierst. Ist wie Hosenträger und Gürtel. Drücken am Bauch tut's trotzdem, bringt keinen weiteren Vorteil, aber man muss beim Abziehen auf dem beengten Örtchen zusehen, dass man nicht in die Träger tritt.
Wenn der (andere, proz. oder absolute) Verluststop für das Money Management gedacht war, musst Du halt beim LLV Stop (bei Dem Du ja nie vorher weisst, wo der sein wird) Dein Risiko über eine variable Positionsgrösse steuern.
Der Tipp mit LLV ist gut - habe aber diesen bereits als Exit definiert - mit 15 Perioden.
Das ist aber Äpfel mit Birnen, da hast Du nicht die gleichen Backtest-Möglichkeiten, vom Realhandel mal ganz abgsehen. Z.B. läuft Dir der LLV hinterher bei der Exit Variante, während Du ihn beim Stop auf den Entry Zeitpunkt fixieren kannst.
... mit absoluten Stopps sogar etwas bessere Ergebnisse erzielt.
Das deutet darauf hin, dass das Underlying sonst eher von diskretionären Tradern getradet wird - oder wurde. Grundsätzlich würde ich nehmen, was besser passt (monetär einerseits, aber auch logisch aus der Handelslidee heraus gesehen, man muss abwägen). Und: Du hast 15 Jahre (als es noch kaum Systeme gab) - gebacktestet. In 1999 waren wohl 99% der Trader diskretionär
Bevor Du Dich für absolute Stops entscheidest, schau Dir am Besten auch die letzten 3-5 Jahre separat an. Auch würde ich beim Test auf die LLV Stop-Variante im Gegenzug den Exit- UND den anderen Stop (absolut bzw. prozentual) rausnehmen. LLV macht (egal ob Exit oder als Stop) ja keinen Sinn, wenn Du da noch zusätzlich einen anderen Verluststop drunter montierst. Ist wie Hosenträger und Gürtel. Drücken am Bauch tut's trotzdem, bringt keinen weiteren Vorteil, aber man muss beim Abziehen auf dem beengten Örtchen zusehen, dass man nicht in die Träger tritt.
Wenn der (andere, proz. oder absolute) Verluststop für das Money Management gedacht war, musst Du halt beim LLV Stop (bei Dem Du ja nie vorher weisst, wo der sein wird) Dein Risiko über eine variable Positionsgrösse steuern.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (10. Oktober 2014, 19:50)
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