INVESTOX-Forum

Hallo,

ich versuche folgende Signallogik zu implementieren - ein Signal gibt es wenn:

1) High über eine Signallinie geht UND...
2) ... wenn der letzte Kurs in gleicher Periode wieder unter die Signallinie zurückkehrt DANN
3) ... soll zu Signallinie gekauft/verkauft werden

So weit habe ich:

1) Cross(High, SignalLine, 1) = 1
2) hier fehlt mir die Idee, welchen Kurs ich da nehmen soll um das erneute durchkreuzen zu validieren

Hat bitte jemand eine Idee dazu?

Danke!

Giuseppe

Gibt es eine Möglichkeit das letzte Preis also nicht O, H, L, C zu validieren sondern so was wie "Current"?

Danke!

LG
Giuseppe

Hallo Snoopy,

danke für deine Antwort. Ich dachte mir schon, dass ich um kleinere Komprimmierung/Tickchart nicht herumkomme

Bevor ich aber diese Richtung implementiere, noch eine Frage:

Signalgebung soll wie folgt ausschauen:

1) High über eine Signallinie geht UND...
2) ... wenn der letzte Kurs in gleicher Periode wieder unter die Signallinie zurückkehrt DANN
3) ... soll zu Signallinie gekauft/verkauft werden

Da die Umsetzung so in einer Periode ohne kleinere Komprimmierung/Tickchart nicht geht, kann ich für ein Plausibilätscheck aber doch folgendes machen:

1) High über eine Signallinie geht UND... (Cross(High, SignalLine, 1) = 1)
2) ... wenn der Close Kurs in gleicher Periode unter die Signallinie zurückkehrt DANN (Close < SignalLine)
3) ... soll zu Signallinie gekauft/verkauft werden

Hier ist mir schon klar, dass ich die Signale zu SignalLinie umsetze obwohl CLOSE erst zur ende der Periode feststeht. Was aber nicht passiert, dass ein Signal generiert wird, wenn close NICHT unter der SignalLinie war.

Somit:
1) Zukunftsblick ja, weil SignalLinie genommen wird, befor Close steht ABER...
2) KK und Signale sollten meiner Meinung nach OK sein...
3) HS ist natürlich so nicht handelbar

Sind meine Überlegungen korrekt?

Danke!

LG
Giuseppe

Hallo Snoopy,

danke für deine Bestätigung und weiterführende Informatitonen

TickOrder-Funktionalität habe ich noch nicht gekannt und auch soweit noch nicht angewendet.

Wäre es vielleicht möglich die angesprochene Systematik mit StopSystem umzusetzen anstatt mit einer kleinerer Komprimmierung? Also beim Durchkreuzen des High/Low wird ein StopLimit auf dem Niveau von Signallinie platziert.

LG
Giuseppe

Hallo Snoopy,

nun ja, nach weiteren Überlegungen und Konsultationen, bin ich draufgekommen, dass unsere Annahme mit Close < SignalLinie nicht ganz korrekt ist.

1) Wenn in 60 Min Kerze...
2) ein Durchbruch über die Signallinie erfolgt (erste Bedingung ist somit erfüllt)...
3) danach kurzfristig unter die Signallinie geht (zweite Bedingung ist erfüllt und ein Trade wurde geöffnet)...
4) am Ende ist der Close der 60 Min Kerze > Signallinie

In diesem Fall wurde Trade geöffnet und sollte backgetestet werden. Da ich bedingung Close > Signallinie benutze, sind diese Trades im Backtest nicht enthalten.

Somit denke ich, dass es nicht so funktioniert wie wir uns gedacht haben.

LG
giuseppe