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Lupo Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 1. Juli 2009

Beiträge: 15

Wohnort: Augsburg

1

Freitag, 3. Juli 2015, 11:38

Problem mit PFPosition

Hallo,

ich arbeite aktuell an einem Handelsystem (Master [HS_Aktien]/Slave [HS_Trading], EoD), welches Aktien mehrerer Indizes handelt.
Da sich die Index-Zusammensetzungen immer wieder ändern, habe ich dem Portfolio alle im angedachten Testzeitraum enthaltenen Titel zugefügt.

Darunter befinden sich Titel
a) zu denen ich für den angedachten Testzeitraum Kursdaten vorliegen habe
b) zu denen ich nur bis Delisting historische Kursdaten vorliegen habe (= Teilbereich des Testzeitraums, kann ja mal passieren...)
c) zu denen ich seit z.B. dem Börsengang, innerhalb des Testzeitraums gelegen, Kursdaten habe (= Teilbereich des Testzeitraums)

Zum Testen der Handelsstrategie wird jede Aktie nur in dem Zeitbereich über einen Indikator# für Handelssignale im Master zugelassen, in dem sie real in einem der Indizes gelistet war.

Über PFPosition im Slave lasse ich maximal x Titel für reale Handelssignale zu, Synchbasis ist dabei ein Titel, der über den gesamten Testzeitraum Kursdaten aufweist.

Folgende Fehlermelungen gibt mir beim Test per Datenfeedsimulation IV 6.9.11 aus:

Datenimport:

Modul: Import/Export
Prozedur: Datenimport
Titel: DatenfeedSim Aegon N.V.
Meldung: Die Datenfeed-Simulation liefert für diesen Titel zum aktuellen Datum des Simulation keine Daten.

Indikatoren:

s.o.

Handelssysteme:


s.o. und
Das in einer Kapitalkurven-Portfolioberechnung angegebene System 'HS_AKTIEN' kann für Titel 'DatenfeedSim Aegon N.V.' nicht berechnet werden.

Welche Möglichkeiten gibt es, mit PFPosition und Titeln mit auf den Testzeitraum bezogen "unvollständigen" Kursdaten zu arbeiten?

Ist es möglich - und wenn ja - wie, z.B. über den o.g. Indikator# Titel für die Auswertung per PFPosition zu aktivieren und deaktivieren?

Wie sind eure Erfahrungen?

Vielen Dank,
Lupo

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

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2

Freitag, 3. Juli 2015, 18:05

Ich verstehe leider nicht was Du da machen willst, kann nur raten.

Zitat

Titel: DatenfeedSim Aegon N.V.
Die Datenfeed-Simulation liefert für diesen Titel zum aktuellen Datum des Simulation keine Daten.

Datenfeed Simmulation von einem Portfolio ?

Die Datenfeed-Simulation liefert Dir aber immer nur einen Titel, das kann nicht funktionieren.
Dafür hat Herr Knöpfel in V7 die Global Daten Feed Simulation integriert.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (4. Juli 2015, 11:17)


Lupo Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 1. Juli 2009

Beiträge: 15

Wohnort: Augsburg

3

Freitag, 3. Juli 2015, 22:14

Danke für Dein Feedback!

Zitat

Datenfeed Simmulation von einem Portfolio ?



Die Datenfeed-Simulation liefert Dir aber immer nur einen Titel, das kann nicht funktionieren.

Dafür hat Herr Knöpfel in V7 die Global Daten Feed Simulation integriert.
Funktioniert nicht - nicht gut zu lesen.

Im Slave nutze ich den Kontoserver für das Money-Management, hab ich unterschlagen.

Aus der Einführung in den „Konto-Server“:

Zitat

Money-Management mit der Kapitalkurve eines Portfolios aus Handelssystemen und Titeln (auch mit
Datenfeed-Simulation einsetzbar)
Solang alle Titel wärend der Datenfeed-Simulation im Testzeitraum Kursdaten aufweisen, klappt es. Habe meine maximal x Positionen, Positionsgrösse wird ermittelt usw. So hab ich das System erstellt und getestet sowie bisher betrieben. Aber immer mit dem Wissen um die nicht korrekt getestete Historie der genutzten Indizes. Zudem ist die Vorgehensweise bei Änderungen der Indexzusammenstellung nicht so der Hit.

Aus diesen Gründen der Eingangs beschriebene Zirkus mit dem Zufügen aller im Testzeitraum in den Indizes enthaltenen Titel und dem Indikator, der nur Titel für Handelssignale zulässt, die zum betreffenden Zeitpunkt in einem der Indizes vertreten waren.

Seit dem Zufügen aller Titel, incl. den z.B. Delisteten, zwickt es mit der PFPosition - so mein Verdacht bisher.
Kann gut sein, das die Vorgehensweise grundsätzlich nicht passt, wie ich Deinem Kommentar entnehme.

Grüsse,
Lupo

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

4

Samstag, 4. Juli 2015, 11:13

Historische Indexzusammensetzung

Ich hatte mir Ende 2010 auch so einen Indikator "gezimmert", der die historische Indexmitgliedschaft eines Titels abbildet, den verwende ich seitdem dann so in den Enter Regeln des Handelssystes:

Quellcode

1
and IndexMember(NDX100)


Theorie:
Das ist ein ganz normaler Filter ala close>GD(close,200,s) und kann keinerlei Einfluss auf PFPosition haben.

Praxis:
habe noch nie ein Problem damit gehabt (auch in Kombination mit PFPosition nicht)


EDIT: Wenn Dein IndexMember Indikator auf den Ausgangstitel der Datenfeed Simulation zurückgreift wird er auf dem Datenfeed-Simulationstitel immer ein falsch zurückliefern, weil Du einen anderen Titel testest.
Zur Simulation von Portfolio-Systemen verwende ich ausschließlich die Globale Datenfeed Simulation in V7, die läuft immer auf den Ausgangstitel ohne neue Simutitel anlegen zu müssen. Damit hat man dann auch das obige Problem umgangen. Funktioniert super!
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (4. Juli 2015, 11:20)


Lupo Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 1. Juli 2009

Beiträge: 15

Wohnort: Augsburg

5

Montag, 6. Juli 2015, 22:22

Deckt sich mit meinem Vorgehen, der Indikator zur historischen Indexmitgliedschaft eines Titels läuft bereits auf den Datenfeedtiteln - passt also.

Heisst: Fehlermeldung ignorieren und demnächst das Urlaubsgeld mit den Machern von Investox teilen:

Zitat

Zur Simulation von Portfolio-Systemen verwende ich ausschließlich die
Globale Datenfeed Simulation in V7, die läuft immer auf den
Ausgangstitel ohne neue Simutitel anlegen zu müssen.
&

Zitat

Funktioniert super!
Danke für die Info!