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Dienstag, 4. August 2015, 22:50
Hallo Sten
Es würde mich interessieren, wie Du diese Datenbereinigung vornimmst? Und warum Du meinst, dass diese von Hand bereinigten Kurse mit denen Du backtestest, dann Freitag Abend noch schnell handelbar sind für ein so entwickeltes HS?
Entwickelst Du auf Long Entry am Ask - und Exit / Stop auf was?, auch an einer Ask Kursreihe, oder rechnest Du irgendwie (wie?) auf Bid am Exit Stop? Und umgekehrt für Short Entries, weil Investox für Forex da ja bisher kaum Möglichkeiten anietet am Bid, wie machst Du das?, man muss ja überall selber rumwursteln im Backtest für Forex ohne Last Kurse?
Wie wird also Dein Backtest aussagekräftig, und tritt heraus aus dem Stadium von Fantasie?
* Daten von Freitag abend irgend wie von Hand geschönt
* Enter korrekt am Ask, aber Exit Fantasie am Bid, oder
* Enter korrekt am Bid, aber Exit Fantasie am Ask?
Ich sehe nicht, wie ein wirklich korrekter Backtest auf Forex Daten mit Investox aktuell funktionieren soll - und Du testest dazu noch auf einer eigen vorgenommenen Datenbereinigung?
Respekt!
... kommt es kurz vor Börsenschluss bei etwa der Hälfte aller Währungspaare zu einer starken Spreadausweitung ... d.h. man muss hier einen Datenbereinigung vornehmen, wenn man damit HS entwickeln möchte.
Es würde mich interessieren, wie Du diese Datenbereinigung vornimmst? Und warum Du meinst, dass diese von Hand bereinigten Kurse mit denen Du backtestest, dann Freitag Abend noch schnell handelbar sind für ein so entwickeltes HS?
Entwickelst Du auf Long Entry am Ask - und Exit / Stop auf was?, auch an einer Ask Kursreihe, oder rechnest Du irgendwie (wie?) auf Bid am Exit Stop? Und umgekehrt für Short Entries, weil Investox für Forex da ja bisher kaum Möglichkeiten anietet am Bid, wie machst Du das?, man muss ja überall selber rumwursteln im Backtest für Forex ohne Last Kurse?
Wie wird also Dein Backtest aussagekräftig, und tritt heraus aus dem Stadium von Fantasie?
* Daten von Freitag abend irgend wie von Hand geschönt
* Enter korrekt am Ask, aber Exit Fantasie am Bid, oder
* Enter korrekt am Bid, aber Exit Fantasie am Ask?
Ich sehe nicht, wie ein wirklich korrekter Backtest auf Forex Daten mit Investox aktuell funktionieren soll - und Du testest dazu noch auf einer eigen vorgenommenen Datenbereinigung?
Respekt!
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (4. August 2015, 23:12)
Mittwoch, 5. August 2015, 01:40
* Enter korrekt am Ask, aber Exit Fantasie am Bid, oder
* Enter korrekt am Bid, aber Exit Fantasie am Ask?
Aber bitte nicht vergessen, dass das Long und Short natürlich genau anders rum sein muss in diesem Kontext.
Und Enter mit Limit anders wie Enter mit Stop und im Exit natürlich auch.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Samstag, 22. August 2015, 10:19
Hallo,
um die wöchentlich Bereinigung zu beschleunigen, würde ich mir 2 Erweiterungen beim RTT wünschen.
1.) mehrere Zeilen markieren und mit einen Wert überschreiben zu können
- siehe Bild, einen Wert markieren mit Ctrl + C
- die unteren, zu überschreibenden Werte komplett markieren und alle mit einen mal mit Ctrl + V überschreiben
2.) Button im RTT-Tool, um von ask zu bid wechseln zu können
- d.h. schnell hin und her zwischen bid- und ask-Zeitreihe
Die Kurssprünge sind so groß, dass die Aussagekraft der Zeitreihe selbst auf Wochenbasis stark beeinträchtigt wird (macht z.B. aktuell 40% der Aufwärtsbewegung einer ganzen Woche beim EUR.JPY aus).
Meine Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen, dass es nur mal ein einzelner Ausrutscher war, d.h. die massive Spreadausweitung am Freitag ist mittlerweile bei FX permanent gewurden.
Vielleicht lässt sich da was machen.
Danke.
Viele Grüße,
Sten
PS:
zu 1.) eine noch bessere Alternative zu 1.) oben wäre, wo man einen Kurs markiert => rechtes Mausmenü => die nächsten 20 Kurse mit diesen Wert überschreiben ... auswählen kann und dann die Aktion ausgeführt wird. Damit es fix geht und man es häufig braucht, sollte dieser Menüeintrag möglichst ganz oben stehen.
PS2:
das rechte Mausmenü gibt es schon ... was ist mit "IME starten" gemeint? Ist das schon ein Art makro, was man vielleicht sogar selber programmieren kann und dann auf die Kurse anwenden kann? Die Inv-Hilfesuche liefert hierzu nur ein leeres Suchergebnis zurück.
PS3:
das ist keine Lösung, weil:
-wenn man das bei den bestehenden Forex-Titeln macht, dann werden alle alten HS vermurkst, d.h. auch die Langzeitauswertung/Analyse dieser HS wäre dann verloren
-wenn man zusätzlich neue Forex-Titel anlegt (das wäre die "saubere Lösung"), eben mit der Begrenzung, dann kann man diese nicht überall einfach austauschen, z.B. nicht bei schon tranierten NN's
-aktuell ist es auch gar nicht möglich, nur die Kurse am Freitag von 0 bis 23:59 zu begrenzen (es geht nur für jeden Tag)
-aktuell sind nur die letzten Sekunden betroffen, aber bleibt das langfristig aus so? ... was wenn es morgen die letzten 2min sind, oder es bei den Währungspaaren stark schwankt ... (alles über einen Kamm zu scheren funktioniert dann nicht mehr)
um die wöchentlich Bereinigung zu beschleunigen, würde ich mir 2 Erweiterungen beim RTT wünschen.
1.) mehrere Zeilen markieren und mit einen Wert überschreiben zu können
- siehe Bild, einen Wert markieren mit Ctrl + C
- die unteren, zu überschreibenden Werte komplett markieren und alle mit einen mal mit Ctrl + V überschreiben
2.) Button im RTT-Tool, um von ask zu bid wechseln zu können
- d.h. schnell hin und her zwischen bid- und ask-Zeitreihe
Die Kurssprünge sind so groß, dass die Aussagekraft der Zeitreihe selbst auf Wochenbasis stark beeinträchtigt wird (macht z.B. aktuell 40% der Aufwärtsbewegung einer ganzen Woche beim EUR.JPY aus).
Meine Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen, dass es nur mal ein einzelner Ausrutscher war, d.h. die massive Spreadausweitung am Freitag ist mittlerweile bei FX permanent gewurden.
Vielleicht lässt sich da was machen.
Danke.
Viele Grüße,
Sten
PS:
zu 1.) eine noch bessere Alternative zu 1.) oben wäre, wo man einen Kurs markiert => rechtes Mausmenü => die nächsten 20 Kurse mit diesen Wert überschreiben ... auswählen kann und dann die Aktion ausgeführt wird. Damit es fix geht und man es häufig braucht, sollte dieser Menüeintrag möglichst ganz oben stehen.
PS2:
das rechte Mausmenü gibt es schon ... was ist mit "IME starten" gemeint? Ist das schon ein Art makro, was man vielleicht sogar selber programmieren kann und dann auf die Kurse anwenden kann? Die Inv-Hilfesuche liefert hierzu nur ein leeres Suchergebnis zurück.
PS3:
Zitat
warum nicht einfach eine Minute früher die Kurse abschneiden?
das ist keine Lösung, weil:
-wenn man das bei den bestehenden Forex-Titeln macht, dann werden alle alten HS vermurkst, d.h. auch die Langzeitauswertung/Analyse dieser HS wäre dann verloren
-wenn man zusätzlich neue Forex-Titel anlegt (das wäre die "saubere Lösung"), eben mit der Begrenzung, dann kann man diese nicht überall einfach austauschen, z.B. nicht bei schon tranierten NN's
-aktuell ist es auch gar nicht möglich, nur die Kurse am Freitag von 0 bis 23:59 zu begrenzen (es geht nur für jeden Tag)
-aktuell sind nur die letzten Sekunden betroffen, aber bleibt das langfristig aus so? ... was wenn es morgen die letzten 2min sind, oder es bei den Währungspaaren stark schwankt ... (alles über einen Kamm zu scheren funktioniert dann nicht mehr)
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »sten« (22. August 2015, 11:27)
Samstag, 22. August 2015, 15:59
Hallo Bernd,
Innerhalb von nur einer 1/10 Sekunde oder noch weniger, so ein gigantisches Gap nach oben (siehe letzte Bild oben). Rechts dahinter sieht man ein Stück von Chart. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es "nur ein rechentechnisches Problem ist" und kein wirklich realer Kurswert.
Das wäre ...
Viele Grüße,
Sten
Alles kurz vor Panik ...
Innerhalb von nur einer 1/10 Sekunde oder noch weniger, so ein gigantisches Gap nach oben (siehe letzte Bild oben). Rechts dahinter sieht man ein Stück von Chart. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es "nur ein rechentechnisches Problem ist" und kein wirklich realer Kurswert.
Das wäre ...
Viele Grüße,
Sten
Sonntag, 23. August 2015, 13:59
Hi Sten
Das von Dir beschriebene Muster ist m.E. offensichtlich, und von mir so gesehen
* wiederkehrend
* Panik ist jeweils im Markt
* offizielle "amtliche" Schlussauktioonen gibt es nicht,
* inoffizielle Auktionen wird es wohl schon geben, aber darüber wird kaum eine Bank die Karten offen legen
* die Händler müssen sich schützen am Freitag Abend
Jedoch, scheinbar ziehen wir unterschiedliche Schlüsse aus dem Offensichtlichen. Ich kann nur für mich sprechen, meine beste Vermutung ("best guess") ist daher: ich gehe davon aus, dass es nicht "nur ein rechentechnisches Problem ist" und handle entsprechend.
Wirst Du nun trotzdem weiter an Daten-Anomalien glauben, bei der Häufigkeit Deiner beobachteten Freitage? In dem Fall werden wir beide uns dann jeden nicht im selben Glaubensraum finden
Das von Dir beschriebene Muster ist m.E. offensichtlich, und von mir so gesehen
* wiederkehrend
* Panik ist jeweils im Markt
* offizielle "amtliche" Schlussauktioonen gibt es nicht,
* inoffizielle Auktionen wird es wohl schon geben, aber darüber wird kaum eine Bank die Karten offen legen
* die Händler müssen sich schützen am Freitag Abend
Jedoch, scheinbar ziehen wir unterschiedliche Schlüsse aus dem Offensichtlichen. Ich kann nur für mich sprechen, meine beste Vermutung ("best guess") ist daher: ich gehe davon aus, dass es nicht "nur ein rechentechnisches Problem ist" und handle entsprechend.
Wirst Du nun trotzdem weiter an Daten-Anomalien glauben, bei der Häufigkeit Deiner beobachteten Freitage? In dem Fall werden wir beide uns dann jeden nicht im selben Glaubensraum finden
Gruss
Bernd
Bernd
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