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Lucas

Benutzer

Registrierungsdatum: 12. September 2013

Beiträge: 47

1

Mittwoch, 2. September 2015, 13:31

Mittelwert

Hallo Leute,
auf die Gefahr,dass ich mich lächerlich machen, aaabbber
gibt es die Funktion Mittelwert in Investox?

Hintergrund: (BID+ASK)/2 ist mir zu riskant ;)

Danke!

Gruß Lucas

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 303

2

Mittwoch, 2. September 2015, 13:59

Hallo Lucas

Ich verstehe den Kontext nicht ganz. Was genau möchtest Du machen?

Grüße
-dubi

Lucas

Benutzer

Registrierungsdatum: 12. September 2013

Beiträge: 47

3

Mittwoch, 2. September 2015, 14:31

Hallo Dubi,

Ich möchte den Mittelwert aus Geld und Brief ermitteln und das am besten über eine Funktion. Es wäre möglich dies durch "(Geld+Brief)/2" zu lösen. Problematisch wird es dann bei "Brief ohne" oder "Geld ohne", daher wäre mir eine Mittelwert-Funktion ala Excel lieber.

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 303

4

Mittwoch, 2. September 2015, 14:45

Jetzt mach ich mich wohl lächerlich: Du meinst also, wenn z.B. kein Geldkurs vorhanden ist. Also wenn sich niemand für ein Wertpapier interessiert, aber jemand das Wertpapier anbietet?

Magno

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 21. August 2003

Beiträge: 121

5

Mittwoch, 2. September 2015, 19:57

Meinst Du wenn zum selben Zeitpunkt einer der beiden Werte nicht vorhanden ist ? Dann wärst Du mit Verlängern() ganz gut aufgehoben.
Oder suchst Du so etwas wie GD() ?

Lucas

Benutzer

Registrierungsdatum: 12. September 2013

Beiträge: 47

6

Donnerstag, 3. September 2015, 08:20

Ja richtig. Falls es nur einen BID oder einen ASK Kurs gibt...
Man könnte eine IF Abfrage bauen, dass BID und ASK > NULL sein müssen, bevor man sie durch 2 teilt aber mit einer Mittelwert-Funktion wäre es sauberer.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

7

Donnerstag, 3. September 2015, 20:51

Lucas, da ist jetzt irgendwas unlogisch in Deiner Betrachtung, oder Du hast nicht die ganze Story erzählt.

Wenn Dein Handelssystem auf Last-Kursen läuft, dann hat es zum letzten Last-Kurs auch einen Bid- und einen Ask gegeben, sonst wäre ja das Geschäft nicht zustande gekommen ;) Und also wird weder die Funktion Bid() noch Ask() einen ungültigen Wert liefern können in der fraglichen Periode (und nein, dies wäre nicht NULL, sondern #_keinWert#).

Allerdings könnte es dann für mehrere Stunden einfach keinen neuen Kurs geben, weil z.B. bei den Pink Sheets kein Market Maker vorhanden ist. Deine Frage hier wäre also nur logisch, wenn Du Dein System auf einem fremden Last-Kurs mit hoher Tick Rate und mehr als 5*24h Kursen als Basis antriggern lässt, und dann auf die Bid- und Ask Kurse Deines eigentlichen Zielobjektes referenzierst, um Dein Handelssystem z.B. selbst als Market Maker in engen Märkten auftreten zu lassen.

??? klär uns auf, jetzt bin ich interessiert an der Antwort
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (3. September 2015, 20:56)


Lucas

Benutzer

Registrierungsdatum: 12. September 2013

Beiträge: 47

8

Freitag, 4. September 2015, 10:17

Angenommen ich möchte eine Short-Position mit dem Mittelwert aus GELD und BRIEF (nicht LAST) und dem Limit 50 triggern.
Der Quote steht bei z.B. 90/91 . Wenn nun die Brief-Seite komplett verschwindet, weil der MarketMaker aufgrund von News etc. seine Brief-Seite aus dem Markt nimmt und ich mit (GELD+BRIEF)/2 mein Mittelwert ((90+0)/2 = 45) rechne erzeuge ich ein Shortsignal.

In Excel würde die Mittelwert-Funktion 90 ausgeben.

Man könnte das auch mit einem MAX-Spread lösen oder eine IF Abfrage... wollt ja nur fragen ob es die Mittelwert funktion in Investox gibt ;(

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lucas« (4. September 2015, 10:26)


Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

9

Freitag, 4. September 2015, 13:02

Bedeutet das, Du möchtest Dein System selbst auf dem Mittelwert laufen lassen, statt auf der Zeitreihe der Last-Kurse? Und um was für ein Underlying handelt es sich, gibt es dafür überhaupt Last-Kurse (z.B. nicht bei Forex)?
Gruss
Bernd

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Lucas

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Registrierungsdatum: 12. September 2013

Beiträge: 47

10

Samstag, 5. September 2015, 16:14

Underlying ist Forex. Ja, soll mit dem MITTELWERT getestet werden und nicht LAST (da nicht Exzistent).
Problematisch ist die Situation insbesondere bei ETFs, die Bücher sind oft trocken wie ein Martini und haben z. T. stundenlang kein LAST Kurs, weil nix umgeht.
Werde die Problematik nun mit einer IF Abfrage lösen.
Danke!
Gruß Lucas

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

11

Sonntag, 6. September 2015, 03:24

Hi Lucas

Du könntest den Forex Teil damit zu lösen versuchen, dass Du einen Berechnungstitel (BT) aufsetzt, der als Close den Mittelwert errechnen wie von Dir beschrieben rechnet und Verlängern() verwendet, zum Absichern, wie von Magno oben vorgeschlagen. Darauf könntest Du dann Dein HS laufen lassen.

Was die erwähnten illiquiden ETFs betrifft, normalerweise würde man sich stattdessen liquiden Titeln zuwenden. Illiquide werden sich kaum wie in meinem obigen Posting 7 durch ein Market Making bewegen lassen, es sei denn, Du hast echt richtig tiefe Taschen.

Wie auch immer, wenn Du Deine Orders doch in solche illiquiden Märkte legen willst, könntest Du auch das mit einem BT lösen: Du lässt ihn auf einem Stellvertreter Titel laufen (z.B. EUR.USD), aber unter OHL und C lieferst Du, wieder mit Verlängern() abgesichert, die entsprechenden Kurse Deines ETFs ein. Unter Volumen, das Volumen, aber ohne Verlängern().

Dein HS läuft dann auf diesem Pseudo-ETF Titel, Deine Perioden der Basis-Komprimierung werden jederzeit angetriggert.
Gruss
Bernd

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