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Montag, 21. November 2005, 21:15
Hallo,
das System hat bis 19:00 Uhr 400 RT durchgezogen!
Dabei wurden über 3000€ gewonnen! Leider fehlt der Spread!Es ging aber darum, die neue P&F Variante auszutesten und man kann sagen das sie doch zufriedenstellend und ohne Signal Revisionen arbeitet! Man sollte aber wie schon angesprochen REF oder DELAY verwenden!
Hier noch die ORM Kapitalkurve-das wär's heute gewesen...
)
EDIT: Natürlich 2000-nicht 3000€ Gewinn!Aber das ist sowieso egal weil es nur Paper ist...
das System hat bis 19:00 Uhr 400 RT durchgezogen!
Dabei wurden über 3000€ gewonnen! Leider fehlt der Spread!Es ging aber darum, die neue P&F Variante auszutesten und man kann sagen das sie doch zufriedenstellend und ohne Signal Revisionen arbeitet! Man sollte aber wie schon angesprochen REF oder DELAY verwenden!Hier noch die ORM Kapitalkurve-das wär's heute gewesen...
)EDIT: Natürlich 2000-nicht 3000€ Gewinn!Aber das ist sowieso egal weil es nur Paper ist...
Happy Trading
Donnerstag, 26. November 2015, 21:56
FreeSAR mit ATR Abstand
Wenn das DELTA dynamisiert werden soll, muss der Formelkopf wie folgt abgeändert werden:
calc Delta_Long: GD(High-Low, 3, W);{ absoluter Abstand des unteren Bandes zum Underlying}
Const Delta_Short: GD(High-Low, 3, W);{absoluter Abstand des oberen Bandes zum Underlying}
Es können ggfls. ohne GD oder anderen Glättungsarten gearbeitet werden. HIGH_LOW kann auch als Vola Maß-anstatt HIST. VOLA eingesetzt werden,ebenso ATR usw.!
Zudem können alle Werte mit Optimieruns-Variablen gestaltet werden und optimiert werden was das Zeug hält..
Hallo Zusammen,
Udo hat ja geschrieben der FreeSAR kann modifiziert werden mit ATR etc.
Wie mache ich das konkret?
Welche Formel, oder Einstellung muss ich eingeben, wenn ich das Band die Periode 26 nehmen soll und ich einen 2 fachen ATR Abstand
wünsche?
Freitag, 27. November 2015, 14:54
Hallo,
sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich tippe jetzt mal, wie es vermutlich mit ATR aussehen müsste (lasse mich gerne von den anderen Forumsteilnehmern korrigieren):
Delta_Long: HHV((Low- HHV(close;26)) * ATR(),Periode) [wobei x der Faktor für den ATR Abstand ist, z.B. 3., und "Periode" der Zeitraum, über den das HHV berechnet werden soll. ATR() muss wohl noch der Zeitraum definiert werden.
Dabei ist zu überlegen, ob Du "Low" als Ausgangspunkt nimmst; m.E. sinnvoll, da im Markt ja auch der "Low" (und nichtder "Close") einen Stop auslöst.
Delta_Short analog (mit LLV und "High +" statt "Low -".
Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Probiere es mal, sonst die Formel variieren. Ist eher eine mathematische Frage, und da bin ich eher schwach
sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich tippe jetzt mal, wie es vermutlich mit ATR aussehen müsste (lasse mich gerne von den anderen Forumsteilnehmern korrigieren):
Delta_Long: HHV((Low- HHV(close;26)) * ATR(),Periode) [wobei x der Faktor für den ATR Abstand ist, z.B. 3., und "Periode" der Zeitraum, über den das HHV berechnet werden soll. ATR() muss wohl noch der Zeitraum definiert werden.
Dabei ist zu überlegen, ob Du "Low" als Ausgangspunkt nimmst; m.E. sinnvoll, da im Markt ja auch der "Low" (und nichtder "Close") einen Stop auslöst.
Delta_Short analog (mit LLV und "High +" statt "Low -".
Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Probiere es mal, sonst die Formel variieren. Ist eher eine mathematische Frage, und da bin ich eher schwach
Viele Grüße,
Investor
Investor
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investor« (27. November 2015, 14:59)
Montag, 30. November 2015, 09:58
Hallo,
versuche es bitte erst einmal etwas einfacher (auch wenn der Stop dann anders aussieht), auch um die Wirkweise zu verstehen. Wenn es funktioniert, kannst Du immer noch den Inhalt variieren:
wobei 2 dann der zweifache Abstand der ATR() vom Low ist.
Du kannst auch eine "Trockenübung" machen, indem Du zunächst im Chart (solange) mit der Formel experimentierst, bis die Linie im Chart zutreffend angezeigt wird. Wenn sie im Hinblick auf den Abstand zum Low das macht, was Du möchtest, kannst Du sie anschliessend in den SARFree einsetzen und sehen, ob es da klappt.
versuche es bitte erst einmal etwas einfacher (auch wenn der Stop dann anders aussieht), auch um die Wirkweise zu verstehen. Wenn es funktioniert, kannst Du immer noch den Inhalt variieren:
|
Quellcode |
1 |
HHV(Low- 2*ATR(3),10) |
wobei 2 dann der zweifache Abstand der ATR() vom Low ist.
Du kannst auch eine "Trockenübung" machen, indem Du zunächst im Chart (solange) mit der Formel experimentierst, bis die Linie im Chart zutreffend angezeigt wird. Wenn sie im Hinblick auf den Abstand zum Low das macht, was Du möchtest, kannst Du sie anschliessend in den SARFree einsetzen und sehen, ob es da klappt.
Viele Grüße,
Investor
Investor
Mittwoch, 23. Dezember 2015, 19:07
Hi Detlef Planert aus Leipzig
Eine sehr schöne Stadt inzwischen, ich war dieses Jahr dort und es hat mir gut gefallen! Nette Menschen, schön renoviert im Kern. Nur noch wenig alte DDR zu sehen, auf den ersten Blick jedenfalls (ja ich war vor dem Mauerfall mal da und kenne den Unterschied). Wenn Immobilien, dann müsste man sich in dieser Stadt einkaufen!
Zu Deiner Frage, natürlich handeln in dieser Gruppe (was ist eine Gruppe, ein Schwarm?, ein Team, komische Einzelgänger?) einige Life bei IB.
Auch wenn davon einzelne erfolgreich handeln, niemand wird wohl öffentlich seine Depotkurve oder Ergebnisse posten. Warum sollte ein erfolreicher Trader das, auch noch öffentlich, tun? Um Neider anzulocken? Stell Dir vor, Dein Nachbar liesst zufällig hier, dass Dein System im letzten Jahr 500'000€ erwirtschaftet hat. Auch nur - möglicherweise - erwirtschaftet hätte.
Er hat sich schon immer gewundert, wieso Du Dir den neuen Tesla leisten kannst. Was wird passieren beim nächsten Kindergeburtstag? Die Nachbarskinder haben von ihren Eltern Nachts natürlich er-lauscht, dass diese Nachbarn (also Du) Zocker sind, die auf Kosten anderer leben. Nun, was passiert dann?
Ich kann mir noch einen Grund ausdenken, oder zwei, warum es keine Antwort geben wird hier, obwohl das dann nicht an Investox an sich liegt
Eine sehr schöne Stadt inzwischen, ich war dieses Jahr dort und es hat mir gut gefallen! Nette Menschen, schön renoviert im Kern. Nur noch wenig alte DDR zu sehen, auf den ersten Blick jedenfalls (ja ich war vor dem Mauerfall mal da und kenne den Unterschied). Wenn Immobilien, dann müsste man sich in dieser Stadt einkaufen!
Zu Deiner Frage, natürlich handeln in dieser Gruppe (was ist eine Gruppe, ein Schwarm?, ein Team, komische Einzelgänger?) einige Life bei IB.
Auch wenn davon einzelne erfolgreich handeln, niemand wird wohl öffentlich seine Depotkurve oder Ergebnisse posten. Warum sollte ein erfolreicher Trader das, auch noch öffentlich, tun? Um Neider anzulocken? Stell Dir vor, Dein Nachbar liesst zufällig hier, dass Dein System im letzten Jahr 500'000€ erwirtschaftet hat. Auch nur - möglicherweise - erwirtschaftet hätte.
Er hat sich schon immer gewundert, wieso Du Dir den neuen Tesla leisten kannst. Was wird passieren beim nächsten Kindergeburtstag? Die Nachbarskinder haben von ihren Eltern Nachts natürlich er-lauscht, dass diese Nachbarn (also Du) Zocker sind, die auf Kosten anderer leben. Nun, was passiert dann?
Ich kann mir noch einen Grund ausdenken, oder zwei, warum es keine Antwort geben wird hier, obwohl das dann nicht an Investox an sich liegt
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (23. Dezember 2015, 19:28)
Sonntag, 27. Dezember 2015, 19:12
SuperTrend Indikator
Hallo Zusammen,
ich habe von Frau Sacharow folgenden Code bekommen, da ich Sie gefragt habe wie ein SuperTrend Indikator
aussehen könnte.
dazu habe ich noch
ATRLength mit 10
und Strength mit 3
definiert.
allerdings erhalte ich keinen stop and reverse indikator :-(
könnt ihr mir bitte helfen?
ich habe von Frau Sacharow folgenden Code bekommen, da ich Sie gefragt habe wie ein SuperTrend Indikator
aussehen könnte.
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
calc hl: HHV(High, ATRLength) - LLV(Low, ATRLength);
calc ATR: GD(hl, ATRLength,e);
calc avg: (GD(high, Strength,e) + GD(low,
Strength,e))/2;
calc up: avg + ATR;
calc dn: avg - ATR;
calc trend: Schalter(0, close > Ref(up,-1) and close
> Ref(HHV(High, Strength),-1),1, close < Ref(dn,-1)
and close < Ref(LLV(Low, Strength),-1),-1);
calc dn1: If(trend>0 and
dn<Ref(dn,-1),Ref(dn,-1),dn);
calc up1: If(trend < 0 and up >Ref(up,-1),
Ref(up,-1),up);
calc supertrend:Schalter(0,trend = 1,dn1,trend=-1,up1);
supertrend
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dazu habe ich noch
ATRLength mit 10
und Strength mit 3
definiert.
allerdings erhalte ich keinen stop and reverse indikator :-(
könnt ihr mir bitte helfen?