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Eigene Testergebnisse für´s Ranking verwenden

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Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

1

Dienstag, 1. Dezember 2015, 08:40

Eigene Testergebnisse für´s Ranking verwenden

Hallo zusammen,

gibt es eigentlich die Möglichkeit ohne Kontoserver eigene Testergebnisse wie z.B. den Erwartungswert aus einem Mastersystem
in einem Slavesystem auszuwerten und in den Enter/Exit Bedingungen zu verwenden ?
z.B. Long_Master=1 und #Testergebnis_Erwartungswert#>0

Ich habe da nix in der Hilfe gefunden... oder ich war zu blind...
Gruss Tobias

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Dienstag, 1. Dezember 2015, 12:18

Hallo Tobias,

die anwenderdefinierten Testergebnisse lassen sich nicht direkt in Handelssystemen auswerten.

Was aber funktioniert ist, das Testergebnis zusätzlich auch als VBS-Anwenderindikator zu programmieren und den VBS-Anwenderindikator dann in der Zusatzberechnung des Master-Handelssystems einzusetzen.
Ich habe auf diese Weise Anfang 2013 mal für ein Aktien-Handelssystem mit Hilfe des Investox-Schlüsselwortes #PFPosition # ein Ranking der im Slave zu handelnden Wertpapiere nach ihren höchsten Erwartungswerten implementiert, was gut funktioniert hat.
Den Kontoserver gab es seinerzeit entweder noch nicht-oder ich hatte ihn noch nicht.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 10:07

Hallo,

es gibt auch die Möglichkeit, Testergebnisse mit Hilfe des "globalen Datenspeichers" von Investox in andere HS zu übertragen: Also das Ergebnis im Anwender-Testergebnis speichern:

Quellcode

 
1

GlobalData("TestKey")= MeinErgebnis

und dann im HS als Konstante abrufen:

Zitat

#>>_vbs_const consterg=GlobalData("TestKey")<<#

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

4

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 10:42

Danke Herr Knöpfel !
Hab´s gerade getestet - wobei ich sagen muss, dass ich VBS Laie bin....
Im Anwenderergebnis - Eigene Testergebnisse habe ich folgendes geschrieben :

Ergebnis = (1+TestErg("Gewinn/Verlust"))*TestErg("AllTradesWin%")-1
GlobalData("TestKey")= Ergebnis

Dann in den Definitionen des HS :
global const Erw:#>>_vbs_const consterg=GlobalData("TestKey")<<#;


Es kommt keine Fehlermeldung, aber wenn ich mit die Konstante Erw im Chart visualisiere
verändert sich diese nicht und bleibt konstant - egal welches Underlying ich betrachte.
Es ist ein Beispielhandelssystem mit 35 Futures.

Was mache ich falsch ?
Gruss Tobias

Lenzelott Männlich

Experte

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5

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 11:46

Hallo tobi,

In Deinem Beispiel gibt es ja auch nur eine "Variable" im Global Data.
Ich schreibe mal ins unreine:

Du müsstest in den Schlüssel "Testkey" im Global Data die WKN mit verbrezeln, sonst wird das nix.
Dann hast Du für jeden Titel eine eigenen Key im GlobalData und musst den noch ins HS Titelspezifisch reinholen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

6

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 11:58

Hi Kalli !

Danke für Deine Antwort !

Die Variable "Ergebnis" gibt es ja nur auch einmal und diese ändert sich pro Underlying in den Handelssystemen.
Damit müsste sich doch auch die Variabe "TestKey" ändern.
Ich dachte, das Ergebnis wird immer pro Underlying berechnet, so wie auch der Erwartungswert bzw. alle anderen Testergebnisse,wenn ich von einem Underlying zum nächsten switche....
Das bedeutet, das die Variable "TestKey" einmal berechnet wird - und immer und überall fix bleibt ?
Kann man die nicht irgendwie "zurücksetzen" ?
Ist ja blöd. Sonst könnte man wirklich herrlich einfach auf die Testergebnisse innerhalb von HS als Filter zurückgreifen...
Hier alle 35 Futures zu definieren.. nicht praktikabel. Vor allem - auf welches HS wird dann der Wert berechnet wenn ich ein HS Portfolio habe ?

Gruß nach Gießen !
Gruss Tobias

Lenzelott Männlich

Experte

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Wohnort: Giessen

7

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 12:12

Zitat von »Tobias«

Damit müsste sich doch auch die Variabe "TestKey" ändern.

Hallo Tobi,

Die Testergebnisse des Grundsystemes werden irgendwann berechnet (bei der Aktualisierung nehm ich mal an).
in der Reihenfolge der Titel wird der "testkey" mit den Zahlen dann beschreibselt und hat am Ende das Ergebnis des letzten Titels gespeichert.
Deswegen mußt Du beim beschreibseln eben "testkey-WKN1", "testkey-WKN2",m "testkey-WKN3" nehmen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (2. Dezember 2015, 12:18)

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

8

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 12:15

Ahhhhh - Du bist schon ´nen schlaues Köpfchen ! :thumbup:

Verstanden - DANKE !
Werde Anke´s Lösung weiter verfolgen. Die ist praktikabler.
Gruß !
Gruss Tobias

Lenzelott Männlich

Experte

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Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

9

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 12:21

Eigentlich müsste man in VB Script mit BasisTitelWKN die WKN abfragen können und dann kannst Du im Testergebnis mit einer einzigen zusätzlichen Zeile alle 35 "Testkeys" anlegen


"TestKey-"+BasisTitelWKN

und im Handelssystem entsprechend auch wieder "herausgrabbeln"

Quellcode

 
1

global const Erw:#>>_vbs_const consterg=GlobalData("TestKey-"+BasisTitelWKN)<<#;
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Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

10

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 12:26

Für einen Backtest taugt das Vorgehen über das GlobalData imho aber nichts !

Die Anwender-Testergebnisse werden immer für den kompletten Backtest Zeitraum berechnet.
Du brauchst Sie aber täglich(?) bis zum aktuellen Zeitpunkt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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