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Mittwoch, 2. Dezember 2015, 12:02
Das wird wohl am einfachsten mit einem Master/Slave Konstrukt machbar sein.
Finde ich zu umständlich.
wenn´s um reine Geldmarkt Verzinsung geht, siehe mein obigen Post.
Alternativ kann man auch ohne Master / Slave in einem System arbeiten:
ungeprüft und hingerotzt:
global calc enterlongDAX :Close("DAX")=hhv(Close("DAX"),26);
global calc exitlongDAX :Close("DAX")=LLV(Close("DAX"),26);
global calc daxlong: Schalter(0, enterlongDAX, 1, exitlongDAX, 0);
global calc isDax: istbasis(#"DAX"#);
global calc isETF: istbasis(#"GeldmarktETF"#);
global calc enterlong: (isDAX and daxlong) or (isETF and not(daxlong));
im enterlong steht enterlong und das exitlong bleibt frei
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 2. Dezember 2015, 12:09
dem DAX in einer OUT Phase bin, soll der Titel zu 100 % gekauft werden
An dieser Stelle wirst Du mit Investox leider keine brauchbaren Ergebnisse erzielen (auch wenn ich Dir oben beschreiben habe, wie man es Signaltechnisch lösen kann).
Investox verwendet für jeden Titel eine eigene Kapitalkurve, sodass beim Entersignal für den Geldmarkt ETF eben nicht das im DAX erzielte Kapital investiert wird, sondern das Startkapital, dass dem System zur Verfügung steht.
Die einzige vernünftige Lösung hierfür ist die Zinszeitreihe im entsprechenden Feld einzutragen (siehe oben).
Da ein Geldmarkt ETF eine gewissen Kostensatz hat, kann man an dieser Stelle auch mit einer Formel arbeiten, zum Beispiel
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Quellcode |
1 |
Close("Zinssatz")-0.15
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Mittwoch, 2. Dezember 2015, 15:49
Lieber Lenzelott
Ich hatte auch überlegt, diese IstBasis() Lösung zu empfehlen. Nach kurzem Naseputzen, denn ich wollte es nicht hinrotzen, habe ich mich dagegen entschieden.
Der Grund ist das Enter Long Statement, das Ihr beide miteinander ausgehandelt habt.
Damit wird die Enter Long Bedingung nicht solange stabil bleiben wie es Zeit benötigt, zum Exit zu kommen. Klar, haste dan mit einem Schalter() rumgezaubert, was es auch nicht einfacher macht zu verstehen als Anfänger; wenn der Kollege dann noch Stops drin hat im DAX System oder solche reintut, klappt Deine Lösung aber konzeptionell nicht mehr.
Daher bin ich auf IstBasis() nicht eingegangen, um den neuen Kollegen nicht völlig zu verwirren und habe das Master/Slave Konstrukt eingebracht: damit kann der Bond genau solange gehandelt werden, wie das DAX System Out ist. Und das ist m.E. dann vergleichweise einfach zu verstehen, auch mit Stops. Mit IstBasis() wird es so nicht gelingen.
ungeprüft und hingerotzt:
Ich hatte auch überlegt, diese IstBasis() Lösung zu empfehlen. Nach kurzem Naseputzen, denn ich wollte es nicht hinrotzen, habe ich mich dagegen entschieden.
Der Grund ist das Enter Long Statement, das Ihr beide miteinander ausgehandelt habt.
Damit wird die Enter Long Bedingung nicht solange stabil bleiben wie es Zeit benötigt, zum Exit zu kommen. Klar, haste dan mit einem Schalter() rumgezaubert, was es auch nicht einfacher macht zu verstehen als Anfänger; wenn der Kollege dann noch Stops drin hat im DAX System oder solche reintut, klappt Deine Lösung aber konzeptionell nicht mehr.
Daher bin ich auf IstBasis() nicht eingegangen, um den neuen Kollegen nicht völlig zu verwirren und habe das Master/Slave Konstrukt eingebracht: damit kann der Bond genau solange gehandelt werden, wie das DAX System Out ist. Und das ist m.E. dann vergleichweise einfach zu verstehen, auch mit Stops. Mit IstBasis() wird es so nicht gelingen.
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 2. Dezember 2015, 20:55
Hallo Bernd,
pahh, Du bist ja nur neidisch, weil Du nicht so schon Nase putzen kannst wie ich.
Aber Spaß beiseite, keine der beiden Lösungen (Isbasis oder Master/slave) wird den Fragesteller glücklich machen.
Siehe dazu meinen obigen Post, die einzige gangbare Lösung ist der Zinssatz als Titel.
pahh, Du bist ja nur neidisch, weil Du nicht so schon Nase putzen kannst wie ich.
Aber Spaß beiseite, keine der beiden Lösungen (Isbasis oder Master/slave) wird den Fragesteller glücklich machen.
Siehe dazu meinen obigen Post, die einzige gangbare Lösung ist der Zinssatz als Titel.
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Sonntag, 6. Dezember 2015, 23:57
Da mein Ziel wäre, das jedes System auf das Gesamtkaptial des Porftfolios zurückgreifen kann, und weiterhandelt, sollte einer
anderes System gerade im "Out" Modus sein.
Geht das denn?
Mittels Kontoserver geht so was, allerdings ist das Thema imho nix trivial klick klick und fertig.
Alternativ mit IB als Broker, da RTT für IB die Kontodaten aufzeichnet und Du damit jederzeit Zugriff auf Deinen Kontostand hast.
Am Ende könnten natürlich 17 Systeme das gleiche Kapital handeln wollen.
Da muss man dann zur Sicherheit von jedem System aus diverse Kennzahlen prüfen, damit man nicht in eine überhebelte Situation reinrudert.
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Dienstag, 8. Dezember 2015, 12:13
Beispiel kaufe immer die höchsten zwei Indizies (beispielsweise Momentum) zu je 50 %
genau sowas macht man mit dem Rang Indikator.
Aber nur wenn Du mit den höchsten die Indices mit dem größten Momentum meinst
Rang() sortiert einen Katalog nach einem Kriterium und man bekommt mit einer einzigen Zeile ProgrammCode die SortierPosition zurück.
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Mittwoch, 9. Dezember 2015, 21:23
hehe, wink mit dem höchsten index verstanden:
so jetzt mal zu lenzelotts vorschlags, mit dem master /slave brauche ich mehr zeit:
System sieht so aus: Gerotzt von Lenzelott, habe nur nen DAX Etf eingfügt und nen Bonds ETF
sehe in trader trade historie, aber nur die DAX-ETF Trades, und nicht die Bond Trades?
Muss ich, in den Einstellungen auf LONG und SHORT schalten? Weil bei Long und Short erhöht erhöht sich der DrawDown erheblich, obwohl
ich das optisch mit dem Vergleichstitel mal nachgetestet habe.
so jetzt mal zu lenzelotts vorschlags, mit dem master /slave brauche ich mehr zeit:
System sieht so aus: Gerotzt von Lenzelott, habe nur nen DAX Etf eingfügt und nen Bonds ETF
sehe in trader trade historie, aber nur die DAX-ETF Trades, und nicht die Bond Trades?
Muss ich, in den Einstellungen auf LONG und SHORT schalten? Weil bei Long und Short erhöht erhöht sich der DrawDown erheblich, obwohl
ich das optisch mit dem Vergleichstitel mal nachgetestet habe.
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
global calc enterlongDAX:Close("iShares Core DAX UCITS ETF DE")=HHV(Close("iShares Core DAX UCITS ETF DE"),26);
global calc exitlongDAX:Close("iShares Core DAX UCITS ETF DE")=LLV(Close("iShares Core DAX UCITS ETF DE"),26);
global calc daxlong:Schalter(0, enterlongDAX, 1, exitlongDAX, 0);
global calc isDax: IstBasis(#"iShares Core DAX UCITS ETF DE"#);
global calc isETF: IstBasis(#"db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF 1C"#);
global calc enterlong:(isDAX and daxlong) or (isETF and Not(daxlong));
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