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Udo Männlich

Vize-Administrator

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41

Montag, 21. November 2005, 08:48

@Frieder

Ich habe versucht das von Dir beschriebene Signalflattern zu reproduzieren. Die Einstellungen des Test HS findest Du HIER-->!

Ausser dem Problem mit dem '!' (ist ein anderes Phänomen) konnte ich keine Unreglmässigkeiten in Bezug auf P&F feststellen! Mit REF-x bzw. DELAY 1 läuft alles glatt! 500 Trades wurden 1:1 -HS-ORM sauber abgewickelt!

Wie schon bei einigen Postings angesprochen, verwundert es nicht das das TEST-HS nach Zugabe von Slippage einknickt! Es hat aber auch sein Gutes: Man kann sehen ,was passiert wenn man mit LAST PRICE kalkuliert! Es könnte noch schlimmer kommen: X-Prozent der Trades werden vielleicht gar nicht ausgeführt weil Last Price von BID_ASK nie erreicht wird!Für ein solches System benötigt man ein absolut zuverlässiges "Präzionswerk" in Bezug auf Berechnung,Timing,Software und Datenfeed!Wenn einer der genannte Komponenten aus der Reihe tanzt, kann es schnell zur Unbrauchbarkeit der Strategie führen!
Happy Trading

Udo Männlich

Vize-Administrator

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42

Montag, 21. November 2005, 21:15

Hallo,

das System hat bis 19:00 Uhr 400 RT durchgezogen! :D Dabei wurden über 3000€ gewonnen! Leider fehlt der Spread!Es ging aber darum, die neue P&F Variante auszutesten und man kann sagen das sie doch zufriedenstellend und ohne Signal Revisionen arbeitet! Man sollte aber wie schon angesprochen REF oder DELAY verwenden!

Hier noch die ORM Kapitalkurve-das wär's heute gewesen...:))

EDIT: Natürlich 2000-nicht 3000€ Gewinn!Aber das ist sowieso egal weil es nur Paper ist...
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Test.png
Happy Trading

investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

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43

Donnerstag, 19. November 2015, 08:37

Funktioniert der FreeSAR auch in Investox ST?

hallo zusammen,
ist der FreeSAR irgendwo in Investox ST zu finden oder muss ich diesen downloaden wie auf Seite 1 beschrieben.
Ist dieser Indikator auch für ST geeignet oder nur für XL möglich?
Gruß
ich bin neu hier - und freue mich über jede Hilfestellung.
vielen dank für eine antwort und eure zeit!

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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44

Freitag, 20. November 2015, 13:27

Online Hilfe (F1) bemühen.
Ich hab kein ST und kann es daher nicht beantworten.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

investox-anfänger Männlich

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45

Donnerstag, 26. November 2015, 21:56

FreeSAR mit ATR Abstand

Wenn das DELTA dynamisiert werden soll, muss der Formelkopf wie folgt abgeändert werden:


calc Delta_Long: GD(High-Low, 3, W);{ absoluter Abstand des unteren Bandes zum Underlying}

Const Delta_Short: GD(High-Low, 3, W);{absoluter Abstand des oberen Bandes zum Underlying}



Es können ggfls. ohne GD oder anderen Glättungsarten gearbeitet werden. HIGH_LOW kann auch als Vola Maß-anstatt HIST. VOLA eingesetzt werden,ebenso ATR usw.!

Zudem können alle Werte mit Optimieruns-Variablen gestaltet werden und optimiert werden was das Zeug hält..;)



Hallo Zusammen,
Udo hat ja geschrieben der FreeSAR kann modifiziert werden mit ATR etc.

Wie mache ich das konkret?

Welche Formel, oder Einstellung muss ich eingeben, wenn ich das Band die Periode 26 nehmen soll und ich einen 2 fachen ATR Abstand
wünsche?


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  • sar-1.png
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46

Freitag, 27. November 2015, 14:54

Hallo,

sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich tippe jetzt mal, wie es vermutlich mit ATR aussehen müsste (lasse mich gerne von den anderen Forumsteilnehmern korrigieren):

Delta_Long: HHV((Low- HHV(close;26)) * ATR(),Periode) [wobei x der Faktor für den ATR Abstand ist, z.B. 3., und "Periode" der Zeitraum, über den das HHV berechnet werden soll. ATR() muss wohl noch der Zeitraum definiert werden.

Dabei ist zu überlegen, ob Du "Low" als Ausgangspunkt nimmst; m.E. sinnvoll, da im Markt ja auch der "Low" (und nichtder "Close") einen Stop auslöst.
Delta_Short analog (mit LLV und "High +" statt "Low -".

Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Probiere es mal, sonst die Formel variieren. Ist eher eine mathematische Frage, und da bin ich eher schwach 8)
Viele Grüße
Investor

[Investox XL 6.9.15]

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investor« (27. November 2015, 14:59)


investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

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47

Sonntag, 29. November 2015, 19:25

Danke Investor,
irgendwie klappt es nicht.

habe es wie folgt geschrieben und eingtippt.

Delta_Long: HHV((Low- HHV(close;26)) * ATR(3),10)

Delta_Short: HHV((Low- HHV(close;26)) * ATR(3),10)



wie liegt der fehler?
»investox-anfänger« hat folgende Bilder angehängt:
  • f1.png
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48

Montag, 30. November 2015, 09:58

Hallo,

versuche es bitte erst einmal etwas einfacher (auch wenn der Stop dann anders aussieht), auch um die Wirkweise zu verstehen. Wenn es funktioniert, kannst Du immer noch den Inhalt variieren:

Quellcode

1
HHV(Low- 2*ATR(3),10)


wobei 2 dann der zweifache Abstand der ATR() vom Low ist.

Du kannst auch eine "Trockenübung" machen, indem Du zunächst im Chart (solange) mit der Formel experimentierst, bis die Linie im Chart zutreffend angezeigt wird. Wenn sie im Hinblick auf den Abstand zum Low das macht, was Du möchtest, kannst Du sie anschliessend in den SARFree einsetzen und sehen, ob es da klappt.
Viele Grüße
Investor

[Investox XL 6.9.15]

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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49

Montag, 30. November 2015, 10:52

HHV(close;26)


Das muss natürlich so heißen:

Quellcode

1
HHV(close,26)
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investox-anfänger Männlich

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50

Donnerstag, 17. Dezember 2015, 08:53

vielen dank für deine hilfe lenzelott!
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vielen dank für eine antwort und eure zeit!

USTrader

Besucher

Registrierungsdatum: 10. Juni 2013

Beiträge: 7

51

Dienstag, 22. Dezember 2015, 19:20

Danke Herr Knöpfel für Ihr unentwegtes tun und Ihre
Entwicklungen.

Einsame Spitze.


Hat jemand in der Gruppe daraus schon ein handelbares HS auf
F-FAX laufen? Handelt damit jemand schon Live bei IB? Wie sind die Ergebnisse
und Depotkurven?


MFG


Detlef Planert aus Leipzig

Bernd

Erleuchteter

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Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

52

Mittwoch, 23. Dezember 2015, 19:07

Hi Detlef Planert aus Leipzig

Eine sehr schöne Stadt inzwischen, ich war dieses Jahr dort und es hat mir gut gefallen! Nette Menschen, schön renoviert im Kern. Nur noch wenig alte DDR zu sehen, auf den ersten Blick jedenfalls (ja ich war vor dem Mauerfall mal da und kenne den Unterschied). Wenn Immobilien, dann müsste man sich in dieser Stadt einkaufen!

Zu Deiner Frage, natürlich handeln in dieser Gruppe (was ist eine Gruppe, ein Schwarm?, ein Team, komische Einzelgänger?) einige Life bei IB.

Auch wenn davon einzelne erfolgreich handeln, niemand wird wohl öffentlich seine Depotkurve oder Ergebnisse posten. Warum sollte ein erfolreicher Trader das, auch noch öffentlich, tun? Um Neider anzulocken? Stell Dir vor, Dein Nachbar liesst zufällig hier, dass Dein System im letzten Jahr 500'000€ erwirtschaftet hat. Auch nur - möglicherweise - erwirtschaftet hätte.

Er hat sich schon immer gewundert, wieso Du Dir den neuen Tesla leisten kannst. Was wird passieren beim nächsten Kindergeburtstag? Die Nachbarskinder haben von ihren Eltern Nachts natürlich er-lauscht, dass diese Nachbarn (also Du) Zocker sind, die auf Kosten anderer leben. Nun, was passiert dann?

Ich kann mir noch einen Grund ausdenken, oder zwei, warum es keine Antwort geben wird hier, obwohl das dann nicht an Investox an sich liegt :D
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (23. Dezember 2015, 19:28)


investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

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53

Sonntag, 27. Dezember 2015, 19:12

SuperTrend Indikator

Hallo Zusammen,
ich habe von Frau Sacharow folgenden Code bekommen, da ich Sie gefragt habe wie ein SuperTrend Indikator
aussehen könnte.

Quellcode

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calc hl: HHV(High, ATRLength) - LLV(Low, ATRLength);

          calc ATR: GD(hl, ATRLength,e);

          calc avg: (GD(high, Strength,e) + GD(low,
            Strength,e))/2;

          calc up: avg + ATR; 

          calc dn: avg - ATR; 

          calc trend: Schalter(0, close > Ref(up,-1) and close
            > Ref(HHV(High, Strength),-1),1, close < Ref(dn,-1)
            and close < Ref(LLV(Low, Strength),-1),-1);

          calc dn1: If(trend>0 and
            dn<Ref(dn,-1),Ref(dn,-1),dn);

          calc up1: If(trend < 0 and up >Ref(up,-1),
            Ref(up,-1),up);

          calc supertrend:Schalter(0,trend = 1,dn1,trend=-1,up1);

          supertrend



dazu habe ich noch

ATRLength mit 10
und Strength mit 3

definiert.



allerdings erhalte ich keinen stop and reverse indikator :-(

könnt ihr mir bitte helfen?
»investox-anfänger« hat folgendes Bild angehängt:
  • bild-3.jpg
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