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Mittwoch, 27. Januar 2016, 18:16
Backtest mit mehreren Titeln / Rangfolge
Hallo Zusammen,
ich möchte ein System an Hand der relativen Stärke entwickeln. Hierzu habe ich mir folgendes Gedacht
Börsenklima für Europa an Hand der Stoxx 600 Branchen berechnen. Hierzu
nehme ich die klassiche RSL nach Levy Close/GD135 und mit einem weiteren
GD glätte ich diesen gegen Rauschen.. Wenn Börsenklima grün dann sollen die zwei stärksten
Sektoren gekauft werden, also Sektor mit Rang 1 und 2.
Nun das ist meine Code, stimmt der soweit?
Code für BörsenKlima
Diesen glätten:
Exit long
Wie machen ich jetzt den korrekten Backtest?
Ich kann jetzt zwar a als Optimierungsvariable angeben, und sehen welche Glättung stabile Ergebnsise bringt,
aber welche Ergebnisse?
- [b]Nehme ich jetzt Portfolio Ergebnisse oder Gemittelte Ergebnisse?
Wo sehe ich denn die Gesamte Tradeliste im Backtest?
- Ich sehe immer nur wenn ich z. B. auf Oil und Gas Sektor klicke,die Trades für den Oil und Gas Sektor?
- Muss ich da unter "Analyse" gehen?
- Wenn ich die Kapitalkurve zum Stoxx 600 Index vergleichen muss, muss ich diesen dann unter "Sychronisation eingeben"?
Ich hoffe ich konnte schon einiges selbst erarbeiten und meine Fragen sind euch nicht zu trivial :-(
Gruß
ich möchte ein System an Hand der relativen Stärke entwickeln. Hierzu habe ich mir folgendes Gedacht
Börsenklima für Europa an Hand der Stoxx 600 Branchen berechnen. Hierzu
nehme ich die klassiche RSL nach Levy Close/GD135 und mit einem weiteren
GD glätte ich diesen gegen Rauschen.. Wenn Börsenklima grün dann sollen die zwei stärksten
Sektoren gekauft werden, also Sektor mit Rang 1 und 2.
Nun das ist meine Code, stimmt der soweit?
Code für BörsenKlima
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Quellcode |
1 2 |
global const a: [a:56.0,2,135,2,135,1,0.4469,F]; global calc var1: KatSumme(#Close#, #Stoxx 600 Sektoren PI#) /KatSumme(#GD(Close,135,s)#, #Stoxx 600 Sektoren PI#); |
Diesen glätten:
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|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 |
global calc var2: GD(var1, a, S); Enter Long [code]var2 > 1 and Rang(# GD(close/GD(Close, 135, S), a, S)#, #Stoxx 600 Sektoren PI#, Ab)<=2 |
Exit long
|
|
Quellcode |
1 |
var2 < 1 |
Wie machen ich jetzt den korrekten Backtest?
Ich kann jetzt zwar a als Optimierungsvariable angeben, und sehen welche Glättung stabile Ergebnsise bringt,
aber welche Ergebnisse?
- [b]Nehme ich jetzt Portfolio Ergebnisse oder Gemittelte Ergebnisse?
Wo sehe ich denn die Gesamte Tradeliste im Backtest?
- Ich sehe immer nur wenn ich z. B. auf Oil und Gas Sektor klicke,die Trades für den Oil und Gas Sektor?
- Muss ich da unter "Analyse" gehen?
- Wenn ich die Kapitalkurve zum Stoxx 600 Index vergleichen muss, muss ich diesen dann unter "Sychronisation eingeben"?
Ich hoffe ich konnte schon einiges selbst erarbeiten und meine Fragen sind euch nicht zu trivial :-(
Gruß
Donnerstag, 28. Januar 2016, 19:36
Ja.
Zusatz-Antwort, um Dich nicht mit einem "Ja" stehen zu lasen, wozu ich aufgrund der präzisen Frage schon versucht war
so mal eben wie geschildert wär die Entwicklung von handdelbaren Handelssystemen jetzt doch eher - einfach. Mr. Market kümmert sich, dass es nicht so leicht klappt.
Mein Tipp, schau Dir die Datenlage an. Handelt es sich um einen Datenfehler in einer der Kursreihen (kommt oft vor), kam der DD (Drawdown) durch eine historische Krise zu stande (für die Analyse habe ich dazu einen Indikator in der Forums-Datenbank); man sagt, an Crash Tagen sind alle Asset-Klassen gleichgerichtet korreliert
da helfen auch keine relativen Stärken, und in unseren Tagen auch keine BMI's, Marktbreite Indikatoren oder ähnliche schlaue Sachen Tage oder Wochen zuvor beim Einstieg. Auch der schlaue Ausstieg wird damit kaum vor einem Flash-Crash gelingen:
... oder war da gar ein Flash Crash bei Deinen 56% DD, und alles ist Dir am Stop um die Ohren geflogen, wo Du überlegen kannst, ob Du Stops überhaupt an die Börse routen willst
usw.
Analysiere, was schief ging. Finde eine Gegenmassnahme oder beschliesse, dass diese historische Situation ein Schwarzer Schwan war. Nein, Du brauchst keinen Kontoserver für Rangfolge Systeme.
Gegen einen Schwarzen Schwan hilft nur nur eines. Korrektes Sizing / Moneymanagement um 56% DD zu überleben.
Zusatz-Antwort, um Dich nicht mit einem "Ja" stehen zu lasen, wozu ich aufgrund der präzisen Frage schon versucht war
so mal eben wie geschildert wär die Entwicklung von handdelbaren Handelssystemen jetzt doch eher - einfach. Mr. Market kümmert sich, dass es nicht so leicht klappt.Mein Tipp, schau Dir die Datenlage an. Handelt es sich um einen Datenfehler in einer der Kursreihen (kommt oft vor), kam der DD (Drawdown) durch eine historische Krise zu stande (für die Analyse habe ich dazu einen Indikator in der Forums-Datenbank); man sagt, an Crash Tagen sind alle Asset-Klassen gleichgerichtet korreliert
da helfen auch keine relativen Stärken, und in unseren Tagen auch keine BMI's, Marktbreite Indikatoren oder ähnliche schlaue Sachen Tage oder Wochen zuvor beim Einstieg. Auch der schlaue Ausstieg wird damit kaum vor einem Flash-Crash gelingen:... oder war da gar ein Flash Crash bei Deinen 56% DD, und alles ist Dir am Stop um die Ohren geflogen, wo Du überlegen kannst, ob Du Stops überhaupt an die Börse routen willst
usw.
Analysiere, was schief ging. Finde eine Gegenmassnahme oder beschliesse, dass diese historische Situation ein Schwarzer Schwan war. Nein, Du brauchst keinen Kontoserver für Rangfolge Systeme.
Gegen einen Schwarzen Schwan hilft nur nur eines. Korrektes Sizing / Moneymanagement um 56% DD zu überleben.
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (28. Januar 2016, 20:05)
Donnerstag, 28. Januar 2016, 20:44
Hallo,
ergänzend zu dem, was Bernd schon geschrieben hat:
Schau bitte auch mal unter dem "Einstellen" Button auf der rechten Seite im Portfolio-Backtest nach dem dort eingestellten Portfolio-Startkapital.
Falls dort ein deutlich zu niedriger Wert voreingestellt ist, kann auch das der Grund für einen sehr hohen prozentualen Drawdown sein.
Nein.
Der Code, den Du gepostet hast, ist korrekt,
Was zur weiteren Beurteilung fehlt, ist die Information für wieviele/welche Titel aus Deinem Titelkatalog "Stoxx 600 Sektoren PI" Du das Handelssystem einsetzen willst.
Nur für Öl und Gas? Dann brauchst Du entweder 2 Handelssysteme im Projekt (eins für Öl, eins für Gas) oder alternativ nur 1 Handelssystem im Projekt mit 2 aktiven Titeln Öl und Gas) in der Registerkarte "Titel".
Bei Variante 1 - 2 Handelssysteme im Projekt - erhältst Du die Portfolio-Ergebnisse über das Menü Handelssystem ----> Projekt Portfolio testen.
Bei Variante 1- 1 Handelssystem mit 2 aktiven Titeln im Projekt erhältst Du die Portfolio-Ergebnisse über das Menü Handelssystem ----> Portfolio testen
In den Portfolio-Backtests gibt es jeweils die Registerkarte "Einzelergebnisse", die für jedes Wertpapier im Portfolio die zusammengefassten Ergebnisse aller Trades ausgibt.
Die Tradelisten mit allen Einzeltrades erhältst Du über das Menü Handelssystem "Alle Trades anzeigen" für das jeweils gerade aktuell mit der Maus markierte Wertpapier.
Alternativ kannst Du Dir die Tradeliste auch im Chart anzeigen lassen (Rechtsklick mit der Maus auf freie Stelle im Chart ---> Chart einstellen ----> Häkchen auf der linken Seite vor "Tradeliste" setzen.
Abzugrenzen vom Backtest ist der Robustheitstest, den Du ja auch durchgeführt hast, um die optimale Einstellung für Deine GD-Periodenlänge "a" herauszufinden.
"Gemittelte Ergebnisse" sind einfache Durchschnittsergebnisse.
Sie sind in Portfolio-Robustheitstests häufig weniger aussagekräftig als die Portfolio-Ergebnisse.
Wenn Du Variante 1 gewählt hast, kannst Du für jeden Titel im Portfolio mit einer unterschiedlichen GD-Periodenlänge arbeiten.
Bei Variante 2 verwenden alle Titel im Portfolio die gleichen Einstellungen.
ergänzend zu dem, was Bernd schon geschrieben hat:
Zitat
Habe einfach unter Analyse geguckt und es kommt ein DrawDown von 56 % heraus obwohl ich auf die zwei stärksten Branchen setze?
Schau bitte auch mal unter dem "Einstellen" Button auf der rechten Seite im Portfolio-Backtest nach dem dort eingestellten Portfolio-Startkapital.
Falls dort ein deutlich zu niedriger Wert voreingestellt ist, kann auch das der Grund für einen sehr hohen prozentualen Drawdown sein.
Benötige ich für ein Handelsystem mit Rangfolgeindikator einen Kontoserver von Investox?
Nein.
Oder habe ich das System falsch programmiert?
Der Code, den Du gepostet hast, ist korrekt,
Was zur weiteren Beurteilung fehlt, ist die Information für wieviele/welche Titel aus Deinem Titelkatalog "Stoxx 600 Sektoren PI" Du das Handelssystem einsetzen willst.
Nur für Öl und Gas? Dann brauchst Du entweder 2 Handelssysteme im Projekt (eins für Öl, eins für Gas) oder alternativ nur 1 Handelssystem im Projekt mit 2 aktiven Titeln Öl und Gas) in der Registerkarte "Titel".
Bei Variante 1 - 2 Handelssysteme im Projekt - erhältst Du die Portfolio-Ergebnisse über das Menü Handelssystem ----> Projekt Portfolio testen.
Bei Variante 1- 1 Handelssystem mit 2 aktiven Titeln im Projekt erhältst Du die Portfolio-Ergebnisse über das Menü Handelssystem ----> Portfolio testen
In den Portfolio-Backtests gibt es jeweils die Registerkarte "Einzelergebnisse", die für jedes Wertpapier im Portfolio die zusammengefassten Ergebnisse aller Trades ausgibt.
Die Tradelisten mit allen Einzeltrades erhältst Du über das Menü Handelssystem "Alle Trades anzeigen" für das jeweils gerade aktuell mit der Maus markierte Wertpapier.
Alternativ kannst Du Dir die Tradeliste auch im Chart anzeigen lassen (Rechtsklick mit der Maus auf freie Stelle im Chart ---> Chart einstellen ----> Häkchen auf der linken Seite vor "Tradeliste" setzen.
Abzugrenzen vom Backtest ist der Robustheitstest, den Du ja auch durchgeführt hast, um die optimale Einstellung für Deine GD-Periodenlänge "a" herauszufinden.
"Gemittelte Ergebnisse" sind einfache Durchschnittsergebnisse.
Sie sind in Portfolio-Robustheitstests häufig weniger aussagekräftig als die Portfolio-Ergebnisse.
Wenn Du Variante 1 gewählt hast, kannst Du für jeden Titel im Portfolio mit einer unterschiedlichen GD-Periodenlänge arbeiten.
Bei Variante 2 verwenden alle Titel im Portfolio die gleichen Einstellungen.
Donnerstag, 4. Februar 2016, 21:18
Da passt was nicht
Ich habe jetzt mal 3 Chart verglichen und alle drei wären laut Chart gehandelt worden,
dabei lautet mein Code, dass nur bei Long der Beste Rang also 1 gehandelt werden darf.
Wo liegt mein Fehler?
Enter long
Definitionen:
dabei lautet mein Code, dass nur bei Long der Beste Rang also 1 gehandelt werden darf.
Wo liegt mein Fehler?
Enter long
|
|
Quellcode |
1 2 3 |
c > 1 and Rang(# GD(close/GD(Close, 135, S), 41, S)#, #Stoxx 600 Sektoren PI#, Ab)>=1 |
Definitionen:
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|
Quellcode |
1 2 3 |
global const a: Close("STOXX Europe 600 Index PI");
global const b: Close("STOXX Europe 600 Index PI")/GD(a, 135, S);
global const c: GD(b, [a:41.0,2,135,2,135,1,0.2621,F], S);
|
Freitag, 5. Februar 2016, 00:07
dabei lautet mein Code, dass nur bei Long der Beste Rang also 1 gehandelt werden darf.
ECHT wahr ?
Dann sollteste im Code auch auf =1 abfragen und nicht >=1
Nix für ungut, das Ganze wird für mich gerade bisschen grotesk.
Ich helfe ja gerne, aber irgendwie beschleicht micht das Gefühl, dass Du extrem wenig Zeit darauf verwendest einen möglichen Fehler selber zu finden und immer alles direkt postest.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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