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investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 16. November 2015

Beiträge: 175

Wohnort: Bayern

1

Donnerstag, 25. Februar 2016, 21:49

Warum nur 100 Möglichkeiten / + richtige Auswahl GAE Faktor

Hallo liebe Investox User,

ich hoffe ich stelle hier eine Frage die nicht per Knopf Druck, in der Hilfe zu finden ist.
Habe nichts gefunden zu Stichworten:

Ich befinde mich im Robtest und teste gerade Levys relative Stärke Close/GD135 die Variable b soll das Ganze mit einem GD glätetn.

Nun teste ich die Glättung von 2 bis 135 in EINSER Schritten. also habe ich ja 133 Möglichkeiten. Nun meckert Investox ich soll etwas
eingeben, dass es maximal 100 Testfälle ergeben?

Weiß jemand eine kurze Erläuterung WARUM nur 100 Testfälle? Macht das den Backtest schlecht?

Vorschlag: Ich nehme 2 bis 135 aber nehme jetzt Schrittweite 2, hätte also 66,5 Möglichkeiten, das ganze jedoch "grober" getestet.

Was wäre hier der Vorteil?

Sollte ich dann eher von 2 - 135 testen in zweier Schritten? Mir das Diagramm mit den Säulen/Fläche/Linie ansehen und hohe Spitzenwerte herauspicken und danach in einem zweiten Robtest den Bereich UM die besten Werte aus dem erten Robtest herum einzugrenzen und diesen dann sagen wir von 40 bis 80 in EINER Schritten zu testen?

Wäre das ein korrekter Vorgehensweie?





»investox-anfänger« hat folgende Bilder angehängt:
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ich bin neu hier - und freue mich über jede Hilfestellung.
vielen dank für eine antwort und eure zeit!

investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

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2

Donnerstag, 25. Februar 2016, 21:51

Noch kurz zur Optimierung dann halte ich die Klappe:

Was und wofür ist der GA-Faktor?

Warum nehme ich ein EIN Zehntel bis EIN Hundertstel vom Initilisierungsbereich?

DANKE!
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investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

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3

Sonntag, 28. Februar 2016, 13:08

Reminder

Besonders das mit den 100 Möglichkeiten würde mich interessieren,
warum Inv. sagt es sollten nicht mehr Möglichkeiten sein.
ich bin neu hier - und freue mich über jede Hilfestellung.
vielen dank für eine antwort und eure zeit!

Bernd

Erleuchteter

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4

Sonntag, 28. Februar 2016, 18:51

Was und wofür ist der GA-Faktor?

Wenn es um GA (Genetische Algorithmen) geht, gibt der GA-Faktor "Mutationsrate" wieder. Wenn Du stattdessen den Robustheitstest verwendets, wird aus dem Begriff schlicht die Schrittweite.

Macht das den Backtest schlecht?

Natürlich nicht

Aber wenn Du mit dem Robtest rangehts, macht eine kleine Schrittweite vs. einem grossen Testfeld den Test langsam und aufwendig, weil entsprechend mehr Berechnungen angestellt werden müssen.

Wenn Du dagegen mit der Optimierung rangehst, bewirkt eine kleine Mutationsrate der Parameter letztlich, dass pro Optimierungslauf ein kleinerer Teil des gesamten "Variablen-Universums" getestet wird.

Das ist erklärt in der Investox-Hilfe, schau mal unter "Warum Genetische Algorithmen einsetzen?".

Das nette Popup möchte also nur warnen
* vor lang-dauernden Robtest
* bzw. vor Optimierungs-Läufen, die dann pro Duerchlauf nur einen kleinen Teil des "viel-demensionalen Variablenuniversums" abgrassen können (was bedeutet im Umkehrschluss, jede neue Optimierung kann wieder völlig andere Ergebnisse zu Tage fördern, Überraschung ... oder schlimmer, es steigt wie Wahrscheinlichkeit, bei jedem Durchlauf in anderen lokalen Maxima zu versinken. Um dem wieder etwas entgegenzuwirken, müsste man also bei kleinen Mutationsraten gleichzeitig mehr Generationen mit nochmehr Tests pro Generation vorsehen. Heisst: lang-dauernde Optimierungsläufe wären auch hier die Folge

Wenn Dir die Rechenzeit egal ist:
* beim Robtest klickst Du das Popup also einfach weg
* bei der Optimieren denkst Du später daran, entsprechend mehr Generationen und Tests vorzusehen und klickst das Popup auch einfach weg; event. sind weitere Stellschrauben dann die Wahrscheinlichkeiten für Mutations und Crossover, um die GA aus lokalen Maxima rausfinden zu lassen
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (28. Februar 2016, 19:00)


investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

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5

Sonntag, 28. Februar 2016, 19:10

DANKE Bernd!

Rechenzeit ist mir egal.

War gestern einkaufen und während dessen hat Investox für mich 6 Stunden gerechnet... Irgendwie ein mächtiges Gefühl :thumbsup:

Möchte relative Stärke näher untersuchen, weil ich nur 2 Variablen benötigen.

Formationsperiode: (levy 135 Tage) ich Test von 5 Tagen bis 270 Tagen
Glättung der Formationsperiode: Levy nimmt 0, Ralf Görke nimmt 38 ich teste von 5 Tagen bis 270 Tagen.

Um die Rechenoperationen einzuschränken, habe ich mit Komp#W# gearbeitet. also 1 bis 54 und 1 bis 54.

Hätte ich das ganze sofort auf täglich aufgesetzt, wäre die Rechenzeit bei 8 Tagen ?(

Mit Komp kann ich das umgehen und decke so trotzdem das GANZE von mir zu testen Spektrum ab.

Weiteres Vorgehen - im Robtest nun den stabilsten Wert hinsichtich Ertrag/DrawDown aussuchen.

Beispiel ergabe bei mir: 10 Wochen Formationsperiode und 20 Wochen Glättung.

Nun Rechne ich das ganze auf Tage um:

Also 5 mal 10 = 50 Tage und 100 Tage Glättung.

Ich mache einen zweiten Robtest auf täglicher Basis, grenze aber jetzt beide Variablen ein. Also Beispiel

Formationsperiode: 7 bis 13 Wochen und Glättung 17 Wochen bis bis 23 Wochen.

Enspricht nun 35 Tage bis 65 Tage / Schritte weite 1 = 30 Möglichkeiten
sowie 85 Tage bis 115 Tage/ Schrittweite 1 = 30 Möglichkeiten

30 *30 Möglichkeiten = 900 Möglichkeiten mal 21 Stoxx 600 Branchen Indizies (mit Katsumme erstellt) ergibt 18900 Operationen.

Geschätzt Rechendauer 2 Stunden. Somit kann ich effizienter Testen.

War mir nur nicht sicher warum Inv. motzt. Danke für deine Antwort, diese gibt mir Sicherheit das ich nicht vom Weg abkomme.

:)
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