INVESTOX-Forum

Hallo,

ich versuche, ein EoD-System zu erstellen mit einem Stop-Limit System.

Dabei soll der Entry erfolgen, wenn der Kurs z.B. den Close des Vortages übersteigt und auch mit dieser Enter-Basis [Ref(close,-1)] im Backtest abgerechnet werden. Das System soll in der gleichen Periode mit dem Close schliessen. Das konnte ich so grundsätzlich umsetzen.

Nun möchte ich jedoch noch einen Stop hinzufügen, der in dieser Periode greift. Hierzu scheint gem. Handbuch nur ein "Sofort-Stop" in Frage zu kommen (da Anwenderstops definitionsgemäss erst in der Folgeperiode greifen -dann ist aber der Trade schon geschlossen). Allerdings bekomme ich dann die Meldung, dass der Entry mit "Open" und "Delay=0" zu erfolgen hat -anders als die von mir gewünschte Entry Berechnung mit dem Close des Vortages, was gem. Hilfe an der Berechnung des Stops liegt.

Gibt es eine Möglichkeit, wie ich mein Ziel irgendwie anders erreichen kann ?

Vielen Dank für Eure Hilfestellung im Voraus,

Hallo Bernd,

danke für die Antwort so kurz vor der Halbzeitpause...

Leider nutze ich nur EoD-Daten, das mit Komp() ist daher bei mir nicht anwendbar.

In dem Thread von Omega1982 (den ich natürlich erst später gelesen habe) unter Order-Plus, ist das Problem ähnlich beschrieben (aber ohne Stop). Peratron empfiehlt, in die Enter-Regel "Open" einzugeben (allerdings kommt immer die Fehlermeldung, dass in der Enter-Basis "Open" einzusetzen sei). Ich fürchte jedoch, dass das den Backtest verzerrt, denn dann kommt jeden Tag ein Signal, und für die Berechnung wird dann der Limit-Stop verwendet. Ein Einstieg erfolgt also auch dann, wenn die Limit-Stop Bedingung nicht erfüllt ist. Daher muss in der Enter-Regel so etwas wie High > Ref(close,-1) o.ä. stehen, um erst einmal die Bedingung hinzubekommen.

Gibt es daneben noch eine andere Idee hinsichtlich der Hinterlegung eines Exit-Stops ?

In diesem Zusammenhang habe ich ein weiteres Problem:

Folgende Testbedingungen sind eingestellt:



Insbesondere steht der Delay der Exit-Basis auf "0".

Das Tageschart sieht nun so aus:



Müsste im Chart nun nicht der Exitpfeil auf dem Close-Balken des 6. stehen, statt auf dem Close-Balken des 7. und somit auch die Berechnung mit dem Close des 6. erfolgen ? In der Exit-Long Regel steht "Close()". Aber auch mit "Ref(Close,-1)" verändert sich das Chart nicht...

Sicher eine Kleinigkeit, die ich wieder vergessen habe. Aber welche ?

Sehr gehrter Herr Knöpfel,

vielen Dank für den Hinweis, das hatte ich nicht gesehen. Ich habe nun

- In der Exit-Bedingung "0" angegeben (oder ist dies egal ?)
- den Sofort-Stop : "Position spätestens zum Close schliessen" angehakt.
- Unabhängig davon, ob ich die Option "High/Low (nicht ?) zur Gewinn-/Verlustberechnung verwenden" anhake oder nicht, kommt aber die folgende Fehlermeldung:



Die Option "Position spätestens zum Close schliessen" wird wegen der Fehlermeldung nicht verwendet (verwendete Version siehe Signatur). Bei Aufruf der Registerkarte ist die Close Option nicht angehakt. Ist das evtl. ein Bug ?

Gibt es daneben noch die Möglichkeit, einen weiteren Stop intraday einzufügen, etwa, weil der Close/Sofortstop niedriger läge als dieser "weitere" Stop ?

Korrektur:

Nun scheint es mit dem Sofort-Stop (Close) zu funktionieren, der Chart sieht recht gut aus und die zitierte Fehlermeldung kommt nicht mehr, allerdings weiterhin die, dass als Enter-Basis "Open" einzugeben sei.

Zwar kann man auf de Registerkarte einen Verluststop absolut oder prozentual eingeben, diesen aber zwecks Backtest leider nicht auf einer Berechnung basieren lassen, oder gibt es hier eine andere Möglichkeit ?

Vielen Dank für die Unterstützung trotz meiner Trial& Error Vorgehensweise....

Hallo Peter,

danke für die Antwort. Ich fürchte leider, dass mir das auch nicht weiterhilft, denn auch bei einem Gewinnstop benötige ich für meine Zwecke eine Berechnung bzw. eine Kursreferenz (Exit am close), nicht lediglich eine absolute oder prozentuale Eingabe.

Das von mir angedachte System lässt sich so möglicherweise nicht sinnvoll backtesten, den die Enterbasis soll eben nicht auf "open" lauten. Und die Ergebnisse des (trotz Warnhinweis) durchgeführten Backtests sind zu schön, um wahr zu sein .