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LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

1

Donnerstag, 18. August 2016, 18:15

HS-Einstellung "keine Komprimierung" verändert Ergebnisse

Hallo an alle Investoxler,

Mehr oder weniger durch Zufall habe ich entdeckt, dass sich das Systemtestergebnis deutlich verändert wenn ich in den Handelssystem-Einstellungen die Komp von "keine Komprimierung" auf "täglich" ändere.. die Performance stieg von 69,76% auf 125,67% für den Zeitraum. von Das System nutzt aber ausschließlich EOD-Daten. Es wird der Dax gehandelt, der in EOD (txt) Daten vorliegt und eine Handelslogik generiert Signale auf einen externen Indikator, der ebenfalls als txt mit EOD Daten vorliegt. Was ich nun nicht verstehe ist was die Einstellung unter HS System einstellen eigentlich bewirkt.

Nur weil ich unter den HS-Einstellungen "keine Komp" einstelle sind die Daten ja immer noch EOD, es sollte sich also nichts ändern dadurch? Ich hatte in verschieden HS die Einstellung auf "keine Komp" einsgestellt, da ich ja keine zusätzliche Komprimierung vornehmen wollte nun hat sich aber das Ergebnis dadurch verändert. ?(

Ich habe das in IV5 beobachtet und am WE bei einem Kollegen in IV7 getestet in beiden Versionen unterscheiden sich die Ergebnisse.

Grüße ans Boord!
Lowtrader

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 897

Wohnort: Giessen

2

Freitag, 19. August 2016, 06:11

und jetzt ?

ich bin mal doof:
Wenn´s ein Fehler in V5 ist und V7 richtig rechnet: Update kaufen.
Wenn´s auch in V7 ein Fehler ist, dann wäre ich an einer Beseitigung des selbigen natürlich sehr interessiert.
Um das zu erkennen sind die Infos zu mindestens für mich zu dürftig,
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

3

Freitag, 19. August 2016, 12:45

Hallo Lenzelott,

also was ich meinte ist, das die Unterschiede in V5 und V7 bestehen. Also:

IV7
HS-Komp: tgl: 125,67%
HS-Komp: keine: 65,65%


Die Daten sind aber alle EOD. Die Handelslogik ist das ein länger laufender Wirtschaftsindikator (Beispiel ist in Reihe1 angehängt) mit einem passenden Vorjahreszeitraum verglichen wird. Das sind meist Zahlen, die 1mal im Monat veröffentlich werden, Arbeitsmarktdaten, Inflation....

Zitat

calc SchalterX: Schalter(0, DateMark(29, 5, 1998, 0, 0), 1, DateMark(2, 3, 1999, 0, 0), 2);

calc Close1: Close("1");
calc Close2: Close("2");
calc Close3: Close("3");

..........//Im Wesenstlichen Vergleiche mit passendem Vorjahreszeitraümen
.........

calc Index: If(SchalterX=0, Niedriger1, If(SchalterX=1, Niedriger2, If(SchalterX=2, Niedriger3, -5))); dadurch werden die 3 Reihen zusammengefügt


sowohl Input als auch gehandelter Titel sind EOD. Es hat auch keine Rolle gespielt ob ich im S&P oder Dax einen Kombititel oder alles in einer csv hatte.

Was mich daran jetzt irritiert ist, dass ich bisher gedacht habe:

Du lässt die HS-Komprimierung auf "keine" außer du benötigst sie (um mehr zu komprimieren). Es ist ja intuitiv nicht so verständlich, dass EOD-Daten unterschiedliche Ergebnisse bringen, wenn Sie in den HS-Einstellungen mit "keine" Komprimierung laufen sollten es ja immer noch die gleichen EOD's sein.. Ich bin immer so verfahren, dass ich bei EOD Daten im Titel natürlich tgl eingestellt habe, aber im (darauf aufbauenden Kombititel) keine und im HS auch keine, außer natürlich ich wollte z. B. wöchentlich komprimieren.

Das ganze hat mich jetzt etwas kalt erwischt, wenn ich ehrlich bin, denn jetzt weiß ich nich tmehr so genau ob ich in den Kombititeln und HS auch immer hätte täglich eingellen müssen? Und was halt der Hintergrund ist warum sich die Ergebnisse dann da verändern wäre mir sehr dran gelegen das zu verstehen.

PS: die dritte Spalte in der txt dient nur der Erkennung des Monats der Daten...
»LowTrader« hat folgende Datei angehängt:
  • Reihe1.txt (10,04 kB - 45 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. Juli 2018, 06:45)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LowTrader« (19. August 2016, 13:09)


LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

4

Freitag, 19. August 2016, 13:48

Hallo O.K. es gibt weitere Ergebnisse,

Da ich abundzu was mit Multiticks mache, hatte ich noch den Haken drin bei "beim Synchronisieren auf Basis komprimieren" unter Investox anpassen, bei den Ergebnissen im vorherigen Post. Ich habe den Haken testhalber mal rausgenommen nun sind die Ergebnisse:

tgl.: 125,67%
keine: 125,67%

Das verwirrt mich allerdings jetzt noch mehr.

In der Hilfe steht zu der Option:

Zitat

Beim Synchronisieren auf Basis komprimieren: Bei dieser Synchronisationsmethode werden Vergleichstitel erst beim Synchronisieren auf den Basistitel komprimiert. Dies ist für Komprimierungen mit nichtlinearer Zeitachse relevant, also zum Beispiel Multitick oder Renko. Ist die Option ausgeschaltet, gilt der frühere Standard, bei dem der Vergleichstitel zunächst mit der Basiskomprimierung komprimiert und dann erst synchronisiert wurde. Dies führt bei Multiticks zu einem anderen Ergebnis, wenn das Tickintervall der Titel unterschiedlich ist.


Sollte diese Option bei EOD-Daten nicht keinerlei Auswirkung haben? Erstens ist die Einstellung 1-Tick (also keine Komp) doch gar kein Multitick und 2. EOD-Daten haben doch immer den gleichen Zeitpunkt und es gibt kein unterschiedliches Tickintervall ?(


Irgendwas ist da mit der Komprimierung, was ich nicht verstehe was IV da macht. Vielleicht könnten Sie Herr Knöpfel das etwas erhellen, falls es niemand anderes weiß?

Grüße!

LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

5

Montag, 22. August 2016, 12:11

Keine eine Idee?

Wie handhabt Ihr das denn mit euren EOD-Daten? Stellt Ihr in den Titeleinstellungen für Kombititel und im HS für die HS-Komprimierung dann vorsichtshalber auch EOD ein oder wie macht ihr das? Macht ihr das auch bei Intradaydaten mit z. B. 5min Auflösung auch so, also obwohl der Titel 5min Komp ist dann im KT nochmals 5min Komp und im HS nochmals 5min?

Grüße
Lowtrader

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 564

6

Montag, 22. August 2016, 15:23

Hallo,

im Prinzip haben Sie es ja schon selbst "entschlüsselt". Die Option "Beim Synchronisieren auf Basis komprimieren" ist wirksam, wenn die Basis der Berechnung keine zeitbasierte Komprimierung verwendet, also auch bei "Keine Komprimierung". Wenn Sie diese Art der Synchronisierung nicht wünschen ist es insofern sinnvoll, wenn Sie die Komprimierung auf "Täglich" setzen. Ein Unterschied bei EoD-Daten kann aus unterschiedlichen Datenlücken (z.B. Wochenenden) von Basis und Vergleichstitel resultieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

7

Mittwoch, 24. August 2016, 18:20

Hallo Herr Knöpfel,

dankeschön für die Antwort. kurze Rückfrage ob ich das richtig verstanden habe im Beispiel (alles EOD):

Basisreihe: hat Kurse am 23.12. dann Weihnachtspause und erst am 27.12. den nächsten Kurs.
Vergleichstitel: hat durchgehen Kurse also 23.12.; 24.; 25.; 26.; 27.

Wenn Option beim Synchronisieren.. an dann: wird am 23.12 der Kurs vom 26. im Vergleichstitel genommen (weil "Close")
Option aus dann: Kurs vom 23.12.

So richtig?
Dann wäre es eigentlich generell besser als Open einzulesen, da Close immer weit in die Zukunft springt?

Grüße

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 564

8

Samstag, 27. August 2016, 11:41

Hallo,

>>da Close immer weit in die Zukunft springt?

wenn man wie üblich mit Open, Delay=1 oder Regeln mit Ref-1 schreibt, ist dies ja nicht der Fall. Oder Sie verwenden für EoD-Kurse eben tägliche Komprimierung.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

9

Montag, 29. August 2016, 15:02

Hallo Herr Knöpfel,

ja das mit Ref(-1) geht natürlich auch und Delay habe ich eh meist auf 1.

Viele Grüße!