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investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 16. November 2015

Beiträge: 175

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1

Sonntag, 12. Februar 2017, 19:28

SP500 Eod Handlsystem - richtige Systementwicklung

Liebe Investox Nutzer,
ich habe eine kurze Fachfrage:
Ich entwickle ein Handelystem (long only) für den SP500 mit der Komprimierung Woche.

Die die Parameter (2Stück) stabil sein sollen, dachte ich, ich jage das ganze durch den Robustheitstest
mit folgenden anderen Indizies

SP500
Stoxx 600
SP600 Small Cap
C-DAX
M-DAX
FTSE 100
MSCI World
MSCI Europe
MSCI America

haltet ihr das für sinnvoll? Würde ihr weitere Indizies aufnehmen oder nur den SP500 testen?
Welche Indizies würdet ihr streichen?

ich würde mir dann die Parameter aussuchen welche hinsichtlich CAR/MAXDD auf einem stabilen Niveau sind.

Dankeschön!
Gruß
Anfänger
ich bin neu hier - und freue mich über jede Hilfestellung.
vielen dank für eine antwort und eure zeit!

jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 171

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2

Montag, 13. Februar 2017, 13:01

hallo Anfänger,
du möchtest die 500 Einzelaktien handeln oder doch den Index?

Bei Untersuchungen von Correlatioenen , check mal "Intermarketanalyse".
Man könnte überlegen wie die am stärksten gewichteten Titel des S&P auf US Wirtschaftszahlen reagieren und wie diese auf veränderung der Märkte in China,Japan,Europa reagieren.
Eine Untersuchen der 500 Einzeltitel könnte man ähnlich gestalten wobei aber nicht alle Werte gleich gut/schlecht zu handeln sind (Handelsvolumen, volatilität ...)
Hier haben wir jetzt halt nur an der Oberfäche gekratzt.
Die Auswahl der geeigneten Daten ist immer der Knackpunkt.
Wenn du noch weitere Infos benötigst kannst du dich auch per mail melden.
lg jones

investox-anfänger Männlich

Fortgeschrittener

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3

Montag, 13. Februar 2017, 18:04

es soll nur der sp500 (etf) gehandelt werden

Guten Abend Jones,
vielen Dank für deine Antwort.
Es soll nur der SP500 als ETF gehandelt werden, keine Einzelwerte und kein Portfolio.

Ich dachte nur angenommen Close > 40 Wochen GD funktioniert bei SP500 super, so hätte ich es noch dem
MSCI World, MSCI Europe und MSCI USA sowie Stoxx 600 in den Robtest gejagt um zu sehen, welche Parameter
für alle diese Märkte gute Ergebnisse liefern - so dachte ich hätte ich wenn ich mir CAR/MaxDD ansehen zumindest
ein klein wenig gegen Curve Fitting getan.

Nun eben meine Frage: Passen die aufgeführten Märkte als Vergleich zum SP500 oder fehlen noch wichtige?
Gruß
Anfänger
ich bin neu hier - und freue mich über jede Hilfestellung.
vielen dank für eine antwort und eure zeit!

jones

Profi

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4

Montag, 13. Februar 2017, 18:31

hi, eine Idee wäre ...
... den S&P nach Branchen und deren Gewichtung im Index zu durchforsten, aus den wichtigsten Werten die den Index am ehesten beeiflussen eine RatioChart erstellen und zusammen mit der Auswertung aus UPs/Downs der S&P Aktien das alles in die Bewertung mit einfließen lassen.
Es geht aber auch noch komplizierter :D

Zitat

Nun eben meine Frage: Passen die aufgeführten Märkte als Vergleich zum SP500 oder fehlen noch wichtige?
Wirtschaftsdaten zu berücksichtigen ist nie falsch und Sie können z.B. bei Lonterm Investments oft vorzeitig aufkommende Schwächen des Marktes zeigen. Dann würde es z.B. Sinn machen den SL noch genauer im Zusammenhang mit den anderen Indizes zu prüfen.
lg jones