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Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 171

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1

Dienstag, 4. April 2017, 17:43

Bezug auf Kurse in einem Katalog

Hallo,
ich möchte die relative Stärke von Aktien in einem Projekt untereinander berechnen. Also nicht die relative Stärke aller Aktien zu einem Index, sondern die relative Stärke der Aktien zu allen anderen Aktien. Z.B. so:

RS_1: If(RS(Close, Close("Aktie_1"), 100) > 100, 1, 0);
RS_2: If(RS(Close, Close("Aktie_2"), 100) > 100, 1, 0);
RS_3: If(RS(Close, Close("Aktie_3"), 100) > 100, 1, 0);
RSmod: RS_1 + RS_2 + RS_3;

Um nicht alle Aktien im Formeleditor eintippen zu müssen, gibt es eine Möglichkeit die Berechnung auf einen Katalog zu beziehen? Also z.B. so ähnlich:

Berechnung: If(RS(Close, Close("Katalog"), 100) > 100, 1, 0);
RSmod: KatSumme(#Berechnung#, #Katalog#);

Ich weiß, dass das etwas irre formuliert ist. Vielleicht gibt's ja aber trotzdem eine Lösung.
Vielen Dank schon mal!
Gruß
Norbert

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (4. April 2017, 22:11)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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2

Mittwoch, 5. April 2017, 12:52

Jenachdem was Du machen willst hilft evtl. der RANG Indikator.
Der sortiert ein Katalog nach einem Kriterium (zb. RS im Vergleich zum Index).
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Norbert Männlich

Profi

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3

Mittwoch, 5. April 2017, 15:22

Zitat

Jenachdem was Du machen willst hilft evtl. der RANG Indikator.
Der sortiert ein Katalog nach einem Kriterium (zb. RS im Vergleich zum Index).


So ist die Zielsetzung:

RS_1: If(RS(Close, Close("Aktie_1"), 100) > 100, 1, 0);
RS_2: If(RS(Close, Close("Aktie_2"), 100) > 100, 1, 0);
RS_3: If(RS(Close, Close("Aktie_3"), 100) > 100, 1, 0);
RSmod: RS_1 + RS_2 + RS_3;
Rang: Rang(#RSmod#, #Katalog#, ab);

Ich möchte die Aktie finden, deren RS gegenüber den anderen Aktien im Katalog am häufigsten über 100 liegt.
Ich suche nicht die Aktie, die gegenüber einem Index das höchste RS hat.
Wie kann ich nun umgehen, jede Aktie einzeln im Formeleditor eintippen zu müssen? (Da der Kataloginhalt sich häufiger ändert.)

:baby:Norbert :baby:

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (5. April 2017, 17:25)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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4

Mittwoch, 5. April 2017, 17:42

Ich möchte die Aktie finden, deren RS gegenüber den anderen Aktien im Katalog am häufigsten über 100 liegt.
nimm einen Index und dann geht das recht simpel.
Oder berechne Dir aus den Aktien des Kataloges einen eigenen Index mit einem Berechnungstitel und verwende den dann.
Ist zwar nicht 1:1 das was Du suchst, aber das Ergebnis wird nicht stark abweichen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 171

Wohnort: Köln

5

Mittwoch, 5. April 2017, 19:09

Danke für den Hinweis.

Norbert Männlich

Profi

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Beiträge: 171

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6

Donnerstag, 6. April 2017, 15:36

Der Grund für diese ungewöhnliche Berechnung liegt darin begründet, dass RS mit dem MOM auf die Ratio "Close / Vergleichswert" 100%ig identisch ist. Dieser Indikator ist mir aber zu unruhig.

Eine Möglichkeit das zu ändern wäre RS oder das MOM zu glätten. Da hätte man dann aber einen Freiheitsgrad mehr.

Eine andere Möglichkeit: ROC(GD(Close / "Vergleichswert", Perioden, TRI), 1 %). Da gibt's aber am Anfang der Datenreihe aber etwas komische Indikator-Sprünge. Keine Ahnung warum.

Jetzt mach' ich es so: LRSlope(Close / "Vergleichswert", Perioden). Die Indikatorwerte sind aber abhängig von der Größe des Ratios und damit nicht vergleichbar.



Hat jemand eine Ahnung warum die Berechnung ROC(GD(Close, 100, TRI), 1, %) einen solchen Sprung macht?
Gruß Norbert

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 638

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Donnerstag, 6. April 2017, 15:47

Zitat

Hat jemand eine Ahnung warum die Berechnung ROC(GD(Close, 100, TRI), 1, %) einen solchen Sprung macht?


Hallo Norbert,

ohne allerdings sicher sein zu können, sieht mir das nach einem Datenfehler aus.
Aufgrund der Kursdarstellung im Linien-Chart ist der Fehler möglicherweise visuell nicht erkennbar.
Du kannst ja mal den Datenchecker drüber laufen lassen.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 171

Wohnort: Köln

8

Donnerstag, 6. April 2017, 18:18

Hallo Wiwu,

es tritt bei allen Zeitreihen auf, auch bei Ratios. und das sowohl bei einem %-ROC als auch bei einem $-ROC.
Vielleicht hat Herr Knöpfel eine Erklärung. Es muss an der Berechnung des Triangulären GD liegen.
Es tritt immer ziemlich am Anfang einer Zeitreihe auf.

Gruß
Norbert

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

9

Donnerstag, 6. April 2017, 19:12

Hallo,

stimmt, da gibt es einen Fehler in der Darstellung. Die ersten Perioden/2 Werte (die nur einfach geglättet sind) sollten gelöscht sein. Dies wird korrigiert.
Einstweilen kann man ersatzweise für TRI die doppelte Standardglättung verwenden (gleiches Ergebnis):

GD(GD(Close, 50, S), 51, S)

Viele Grüße
Andreas Knöpfel