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LoboTrader Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 13. Oktober 2012

Beiträge: 75

Wohnort: BW

1

Sonntag, 9. April 2017, 17:36

Ein Handelssystem handelt ein Portfolio mit einem Indikator aber individuellen Setting für jeden Titel : Wie geht das ?

Hallo

ja, wie schon die Überschrift sagt ....

Daher nun ein konkretes Beispiel :

  • 1 Projekt
  • 30 Titel im Projekt ( z Bsp DAX30)
  • Alle Titel sollen Long gehen, immer wenn 2 GD sich bullisch kreuzen . ABER ...
  • Für jeden Titel sollen die Perioden oder andere variable bzw optimierbare Größen individuell ermittelt und gehandelt werden

So zum Beispiel soll Adidas beim Kreuzen des GD(10,Close,E) mit GD(200,Close,E) gekauft werden , aber BMW beim Kreuzen des GD(8,Close,S) mit GD(150,Open,C) .
( Bemerkung : Das Beispiel soll nur verdeutlichen , logisch, dass das gewählte Beispiel hier in der Proxis keinen wesentlichen Unterschied macht .)

Ich habe nicht herausgefunden , wie ich ein solches Portfolio so optimieren kann , dass jeder Titel dann sein eigenes Optimum zugewiesen erhält . Ich weiss nur, wie man
für alle Titel gemeinsam das eine dann best mögliche Setting für den GD1 und den GD2 aber eben über alle Titel hinweg unverändert ermitteln kann .

Was habe ich übersehen , bitte ? :)

Freundliche Grüße
Lobotrader
Do not trade alone ....

jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 182

Wohnort: Österreich

2

Montag, 10. April 2017, 08:41

Hallo Lobotrader,

über ein Master Slave System wäre eine Variante.
Deine verschiedenen HS (Slave) und deren Signale laufen dann alle in ein MasterSystem.
Dieses regelt die Orderaufgabe und es sollte dort außerdem geprüft werden ob ...

1. Ist genug Kohle vorhanden
2. wenn ja wieviel darf max vom Ges.Depot Investiert sein
3. welche Ges.DrawDown ist am MasterHS erlaubt
...

Natürlich kann das Riskmanagemant der einzelnen HS festgelegt voreinstellen da unterschiedliche Volas unterschiedliche Risks
verlangen.

Eine andere Möglichkeit wäre eventuell auch das Management über den Investox Konto-Server
lg jones

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 642

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

3

Montag, 10. April 2017, 11:23

Hallo LoboTrader,

ich würde in diesem Fall für jeden der 30 Titel im Projekt ein separates Handelssystem erstellen und optimieren.
Das Money- und Risikomanagement für alle 30 Handelssysteme im Projekt kann man gut über den Investox-Kontoserver laufen lassen.
Über den Projekt-Portfolio Test ( Handelssystem ---> Projekt Portfolio testen) lässt sich der Backtest realisieren.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

LoboTrader Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 13. Oktober 2012

Beiträge: 75

Wohnort: BW

4

Montag, 10. April 2017, 12:15

Hallo Jones , habe vielen Dank ! :)

Hallo Wiwu , ebenfalls vielen Dank ! :) Und mit diesen Ansatz werde ich eine Lösung haben . Lasse mich bitte nochmal mein richtiges Verständnis Deiner Antwort rückversichern :

- ich lege ein Projekt an . In diesem Projekt habe ich einen Katalog mit (zum Beispiel ) 30 Titeln .
- dann aktiviere bzw selektiere ich einen der 30 Titel und optimiere diesen ; zum Beispiel eben die optimale Einstellung meines GD . Das Ergebnis fixiere ich danach als eine Konstante im HS , und nur für
diesen speziellen Titel gültig . Dieses Vorgehen wiederhole ich für jeden der Titel im Katalog .

Zusammenfassend bedeutet es aber auch , dass ich den o.g. Vorgang aber nicht für den kompletten Katalog , jedoch individuell für jeden Titel und automatisch ablaufen lassen kann .
Und wenn ich zum Beispiel 100+ Titel im Projekt habe , dann muss ich eben fleissiger sein . ;)



Bemerkung : Ihr bezieht Euch auch auf den Investox-Kontoserver ; mit diesem habe ich mich noch nicht beschäftigt und werde das nun nachholen .


Habt nochmal Dank für Euren Input :)

Freundliche Grüße
Lobotrader
Do not trade alone ....

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 642

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

5

Montag, 10. April 2017, 12:41

Hallo Lobotrader,

ich meine folgendes:

- Du legst ein neues Investox-Projekt an, das zuerst nur Deine 30 gewünschten Signaltitel enthält.
- Du legst das Handelssystem mit den von Dir gewünschten Regeln und Optimierungsvariablen an. In der Registerkarte "Titel" des Handelssystems markierst Du auf der rechten Seite unter "Titel im Projekt" ausschließlich den ersten Titel durch ein Häkchen vor dem Titelnamen. Auf der linken Seite unter "Titel für Optimierung" steht ebenfalls ausschließlich der erste Titel.
- Du duplizierst das erste Handelssystem über Handelssystem ----> Handelssystem duplizieren. Wechselst wieder in die Registerkarte Titel und wählst jetzt als aktiven Titel und Titel für die Optimierung den 2. Titel aus dem Projekt.
- Du duplizierst die Handelssysteme so lange und änderst die Titel in der Registerkarte "Titel" ab, bis Du für jeden der Titel in Deinem Projekt ein extra Handelssystem erstellt hast.
- Danach optimierst Du jedes der 30 Handelssysteme in Deinem Investox-Projekt einzeln.


Das Gesamtergebnis für Dein Portfolio siehst Du dann über das Investox-Menü Handelssystem --->Projekt-Portfolio testen.

Die Lösung ist aufwändig, aber wenn Du für jeden Deiner Titel im Projekt andere Einstellungen der Optierungsvariablen zulassen willst oder musst, dann ist es imho so die übersichtlichste Lösung.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

LoboTrader Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 13. Oktober 2012

Beiträge: 75

Wohnort: BW

6

Montag, 10. April 2017, 13:14

Hallo Wiwu

vielen Dank , ein Projekt aber für n Titel entsprechend n HS , jedes HS behandelt einen Titel mit den vorher individuell optimierten Daten .


"aufwändig" ... Na ja, ohne Fleiss kein Preis eben . Ich arbeite an einer Kombo des DMI H4 und der 200ér EMA im D1 und deren Ableitungen und screene damit dann neben DAX v.a. auch den US Markt
nach Einstiegssignalen . Dort machen individuelle Optimierungen des DMI durchaus Sinn . Aber die Ableitungen der EMA zum Beispiel kann ich sicher in Gruppen zusammenfassen und dadurch Aufwand begrenzen .

Freundliche Grüße nochmals
Lobotrader
Do not trade alone ....

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 642

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Montag, 10. April 2017, 15:16

Zitat

Dort machen individuelle Optimierungen des DMI durchaus Sinn


Hallo LoboTrader,

ja, das ist plausibel.
Es gibt nach meiner Beobachtung auch recht viele Konstellationen, wo individuelle Handelssystem-Einstellungen für verschiedene Titel im Portfolio Sinn machen.
Im Forex-Trading z.B. ja auch - wegen des sehr verschiedenen Kursverhaltens von Devisen und natürlich auch wegen der abweichenden Umrechnungs-Titel für den Profit&Loss.
Das ist bei einem Aktien-HS mit Aktien in USD und anderen in EUR vergleichbar sinnvoll.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de